A essência da optimização - página 10
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O principal é que os resultados comerciais cumulativos da elite ainda viva (e é constantemente renovado, alguns morrem mais cedo, outros mais tarde) são sempre positivos...
Isso é o engraçado :) não se consegue obter uma elite positiva com um mashka.
Acontece.
Pelo menos mostrar o que é falso e o que não bate certo.
+1
É o fuckin merda!
Procure-o em aranha se gostar de leituras disparatadas sobre "podem os SBs ser comercializados" e afins.
Trata-se do facto de em qualquer altura poder tirar o máximo partido do preço se conhecer os parâmetros certos, o que só pode ser descoberto em retrospectiva.
encontrado no mql4-m
gostou desta explicação científica:
O que está a tentar formalizar aqui chama-se a estacionaridade de um parâmetro em algum processo. Neste caso estamos a falar de estacionaridade para um dos harmónicos, se o kotir for considerado como um conjunto de sinais harmónicos.
De facto, a diferença entre as duas varreduras (ver o seu primeiro posto), é quase a primeira derivada do muve mais alto. A largura de banda de um operador diferencial digital ideal é uma linha recta traçada a partir da origem (y=f) e terminando na frequência Nyquist (ou 1/2 dela, não se lembra) no eixo das abcissas, o que corresponde a uma dupla TF e 1 no eixo das ordenadas. Dado que, numa primeira aproximação, o espectro cotier é proporcional a 1/f, obtemos uma janela em toda a gama de frequências onde todos os harmónicos do BP original são representados por um peso de 1. Assim, a optimização de tal RT em dados históricos utilizando o algoritmo proposto apenas identificará o harmónico com a amplitude máxima. E tudo estaria bem, mas para um MAS - a posição de tal harmonia não é, em princípio, estacionária. Por conseguinte, é impossível construir um TS rentável utilizando dois muves de conversão - o parâmetro de optimização não é estacionário.
Se utilizarmos vários muves com diferentes períodos de suavização no TS e definirmos o sinal a comprar como uma soma ponderada de sinais de cada crossover, obteremos uma análise trivial de Fourier. O mundo é novamente um em todas as suas manifestações!
A teoria da optimização é uma área bem desenvolvida da matemática, porquê reinventar a roda.
Há também um grande número de métodos heurísticos para encontrar extremos de funcionamentos.
A "essência" reside numa elevada probabilidade de que o extremo seja global, com um mínimo de computação.
Um bom concorrente para a "essência" é o "método de simulação de recozimento".
A teoria da optimização é uma área bem desenvolvida da matemática, porquê reinventar a roda.
Há também um grande número de métodos heurísticos para encontrar extremos de funcionamentos.
A "essência" reside numa elevada probabilidade de que o extremo seja global, com um mínimo de cálculo.
Um bom concorrente para a "essência" é o "método de simulação de recozimento".
A teoria da optimização é uma área bem desenvolvida da matemática, porquê reinventar a roda.
Há também um grande número de métodos heurísticos para encontrar extremos de funcionamentos.
A "essência" reside numa elevada probabilidade de que o extremo seja global, com um mínimo de computação.
Um bom concorrente para o papel de "essência" é o "método de simulação de recozimento".
A este respeito é certamente trabalhado, se estamos a falar simplesmente de aproximar amostras de teste aleatórias (no espaço de parâmetros) por hiperplano.
Bem, tudo pouco importa, isto não é a "PROPRIEDADE DE OPTIMIZAÇÃO", o que está a falar é apenas de uma metodologia para reduzir os cálculos da máquina, é claro que é importante, mas não tão essencial.
De facto, a questão não é fácil e geralmente entra no vácuo de pensar sobre a essência das leis do mercado, que todos estão saturados devido ao extremo ruído de tais considerações. Por isso, nem sequer vou tentar.
Digo ao estilo de Nostradamus:):):):)
UM MODELO DEVE CONTEGRIR UM DADO PRIORI SOBRE O PROCESSO.
A este respeito, é claro que é elaborado, se estamos a falar de uma simples aproximação com um hiperplano, uma amostra de teste aleatória (e espaço de parâmetros).
Bem, tudo pouco importa, isto não é a "PROPRIEDADE DE OPTIMIZAÇÃO", o que está a falar é apenas de uma metodologia para reduzir os cálculos da máquina, é claro que é importante, mas não tão essencial.
De facto, a questão não é fácil e geralmente entra no vácuo de pensar sobre a essência das leis do mercado, que todos estão saturados devido ao extremo ruído de tais considerações. Por isso, nem sequer vou tentar.