A essência da optimização
Para que tipos de estratégias faz sentido a optimização?
Para todos aqueles que têm parâmetros numéricos.
Para todos os que têm parâmetros numéricos.
a verdade fala homem. breve e claramente. os parâmetros são um monte de números preguiçosos infantis. falta-lhes disciplina e ordem. é por isso que são enviados para o caldeirão da optimização para aprenderem onde pertencem
Hmmm, eu também costumava pensar assim, mas ultimamente tenho tido dúvidas e a "verdade" tem vindo a escapar-me.
Não quero produzir demasiadas "cartas", vou tentar um exemplo.
Por exemplo: Entrada aleatória, TP e SL.
Vamos optimizar TP e SL.
Para simplificar, podemos fixar a proporção deTP / SL e optimizar um parâmetro (o seu multiplicador).
O resultado de tal optimização faz algum sentido lógico ou prático, e o principal é PORQUÊ?
Do que é que depende?
Hmmm, eu também costumava pensar assim, mas ultimamente tenho tido dúvidas e a "verdade" tem vindo a escapar-me.
Não quero produzir demasiadas "cartas", vou tentar um exemplo.
Por exemplo: Entrada aleatória, TP e SL.
Vamos optimizar TP e SL.
Para simplificar, podemos fixar a proporção deTP / SL e optimizar um parâmetro (o seu multiplicador).
O resultado de tal optimização faz algum sentido lógico ou prático, e o principal é PORQUÊ?
Do que é que depende?
Para que tipos de estratégias faz sentido a optimização?
Além disso, os resultados do escalper no testador dependem dos modos de teste: modo normal, com atraso aleatório, todas as carraças, OHLC no M1.
Esta optimização não faz sentido lógico nem prático apenas porque a entrada é aleatória....
É a isso que me refiro. Acontece que a optimização não faz sentido para todas as estratégias com parâmetros numéricos.
Continuemos o nosso raciocínio.
Se não para todos, então para que estratégias faz sentido e para o que não faz? Podemos não só enumerar todas as variantes possíveis de estratégias ou as suas características técnicas de baixo nível, mas também generalizá-las num número razoável de categorias?
Assim, o primeiro nivelamento de propriedade declarado o significado de optimização é a aleatoriedade da entrada. Porque é que é assim? Tecnicamente, no MO de cada transacção de lucro, entrada e saída afectam igualmente, ou seja, na entrada e saída aleatórias de qualidade temos aproximadamente o dobro do MO de lucro da transacção em comparação com a entrada e saída de qualidade. Mas a constante TP\SL como é evidente não pretende ser uma saída "qualitativa", embora seja possível seleccionar uma "boa" com retornos aceitáveis e outras estatísticas através da optimização mesmo desta forma.
O que é que tem de errado? Coloquemos uma questão mais geral: Como é que a qualidade e a secura da optimização dependem da "qualidade" das entradas e saídas? Como pode isto ser interpretado quantitativamente?
Tomemos como exemplo a estratégia "МАшки" mais popular
Estratégia: O sinal para abrir é um cruzamento da média móvel rápida sobre a média lenta, de baixo para cima, e para fechar de cima para baixo. Sempre no mercado, rolar.
Pergunta: a optimização da janela móvel, separadamente ou em conjunto proporcionalmente, pode dar resultados fundamentalmente diferentes dos do primeiro caso (aleatório+ TP\SL) ?
Não para todos, mas para a maioria dos escalpadores a optimização não faz sentido, porque os resultados no testador e na demonstração (real) são muito, muito diferentes.
Para além dos resultados no testador dependem dos modos de teste: modo normal, com atraso aleatório, todas as carraças, OHLC em M1.
Deixemos o tópico da velocidade, especialmente no contexto do testador do Metatrader, mas não devido a diferenças fundamentais nos testes e optimização, mas devido à ausência de uma fita real (ticks) ou dados inferiores a 1 m apenas por causa dela. Na essência, a diferença é a mesma que a incapacidade de testar estratégias intradiárias em diálogos, se os diálogos fossem o passo mínimo sobre o qual nos podemos fixar.
No contexto das trocas, há também questões de liquidez e de deslizamento real, ou seja, não de atraso ou sintético DC, mas de alimentação real da pilha.
As estratégias de tendências tendem a dar resultados bastante fiáveis. Por conseguinte, faz sentido testar e optimizar tais estratégias.
Estamos a falar exactamente de optimização, os testes em si são um processo trivial. Trata-se da validade dos extremos no espaço paramétrico e do que depende a sua fiabilidade de validade.
toxic:
...PORQUÊ?
De que depende, a presença de tal significado?
Tenho uma série de pensamentos sobre o assunto, se bem entendi, mas são de tal forma vácuo e impertinência que seria uma cuspidela aos olhos de toda a comunidade AT, por isso vou guardar os detalhes para mim.
Se em geral podemos dizer que a eficácia da optimização depende directamente (mas não linearmente) da eficácia do modelo preditivo, quanto mais "aleatório" o modelo, mais a optimização se ajusta.
Um modelo perfeito não precisa de optimização ou faz parte do modelo e não tem parâmetros externos excepto alguns coeficientes de risco (agressividade), embora improvável, pode haver uma caixa estritamente preta, absolutamente preta.
Na minha opinião é o mesmo que optimizar as estratégias de ruído através da optimização do ruído .
Assim, tudo é simples, verifica-se a capacidade de previsão do modelo e simultaneamente obtém-se tanto o seu significado absoluto para quaisquer outras manipulações como o seu potencial de optimização.
P.S
Posso prever as vossas futuras iterações de complexidade de estratégias estruturantes perguntando como elas diferem em termos de optimização e, antecipadamente, posso dizer que mesmo as redes neurais aplicadas, por exemplo, ao preço ou aos incrementos, encaixam como puro acaso com parâmetro sob a forma de semente.
Para que tipos de estratégias faz sentido a optimização?
A questão não é muito precisa.
Antes de poder desenvolver estratégias, é preciso ter a ideia certa que dê um resultado positivo. Há muitas estratégias que podem ser desenvolvidas com base nesta ideia, com suficiente diferença em termos de concepção. É necessário avaliar e seleccionar as melhores estratégias em termos de rentabilidade e fiabilidade. E o passo final, depois de tudo isto, é optimizar os parâmetros destas estratégias.
Não vale a pena optimizar uma estratégia que tem a ideia errada. Isto pode resultar numa versão particular de adaptação à história, sem perspectivas para o futuro.
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