A essência da optimização - página 3
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Alguém tentou correlacionar a robustez dos parâmetros optimizados e os resultados da optimização com os números?
IMHO:
O factor mais importante na análise dos resultados da optimização é o grau de "suavidade" da hipersuperfície no espaço de parâmetros em teste com, por exemplo, o coeficiente de Sharpe como função alvo.
O mesmo também determina a robustez.
O grau de regularidade ("suavidade") bem como a própria topologia da hipersuperfície no espaço de parâmetros é uma ferramenta poderosa para análise e síntese de estratégias, embora muito exigente quanto à sanidade dos "factos estilizados" sobre os quais se baseiam os algoritmos de negociação, bem como à potência da máquina.
Alguém tentou correlacionar a robustez dos parâmetros optimizados e os resultados da optimização com os números?
Em geral - sim, eu tentei. Existe o meu produto para este fim no Mercado (é um pequeno dispositivo para apanhar com robustez).
Leia as minhas opiniões. A maioria deles estão realmente errados (desculpem, tomo a liberdade de o dizer). "Ter uma boa ideia" ou "suavidade da hipersuperfície" - disparate (eu próprio estou farto deste disparate).
A optimização implica um processo de tomada de decisão que visa alterar o processo/aparência a ser gerido no sentido dos resultados desejados. Portanto - um optimista interno não é um optimista, mas essencialmente um testador de lotes. E no modo "força bruta", os critérios de "optimização", tais como "rentabilidade" e todos os outros, não têm qualquer significado.
Ter lido as opiniões. A maioria deles estão realmente errados (desculpem, tomo a liberdade de o dizer). "Ter uma boa ideia" ou "suavidade da hipersuperfície" é um disparate (eu próprio já tive este disparate).
Ter uma doença não significa que esteja curado. É possível que se trate de uma doença crónica.
Inundação inundação...
Tudo é muito menos dicotómico e muito mais estruturado e hierárquico do que todos vocês pensam.
Parcialmente certos são tanto aqueles que dizem que a optimização é uma ilusão, no contexto de algoritmos simples, como aqueles que argumentam que ela é fundamentalmente importante, quando a lógica dos algoritmos é mais adequada.
Não sou um quantum, apenas os comando:) Portanto, não vou falar aqui sobre todos os tipos de testes DA,EP sobre a adequação de modelos e optimizadores Montecarl, fazendo super armas a partir de modelos simples. Há muita informação aberta sobre o assunto na web . Mas o que funcionaria e traria o dinheiro, basta usá-los directamente, não funcionará, precisa de uma equipa de inventores que compreenda todos estes modelos e modifique a realidade actual, e um tal cordeiroRhD custa cerca de $ 100K por ano (na Rússia) e precisa deles 3-5 exemplares para alugar durante um ano, pelo menos, mas muito provavelmente durante 2-3 anos.)
Sobre os requisitos de capital estou até em silêncio. Para não estragar o estado de espírito de ninguém aqui.
Portanto, em países civilizados, os otários são protegidos pelo Estado de actividades de investimento, pois a priori não têm qualquer hipótese.
Inundação inundação...
Tudo é muito menos dicotómico e muito mais estruturado e hierárquico do que todos vocês pensam.
Parcialmente certos são tanto aqueles que dizem que a optimização é uma ilusão, no contexto de algoritmos simples, como aqueles que argumentam que ela é fundamentalmente importante, quando a lógica dos algoritmos é mais adequada.
Não sou um quantum, apenas os comando:) Portanto, não vou falar aqui sobre todos os tipos de testes DA,EP sobre a adequação de modelos e optimizadores Montecarl, fazendo super armas a partir de modelos simples. Há muita informação aberta sobre o assunto na web . Mas o que funcionaria e traria o dinheiro, basta usá-los directamente, não funcionará, precisa de uma equipa de inventores que compreenda todos estes modelos e modifique a realidade actual, e um tal cordeiroRhD custa cerca de $ 100K por ano (na Rússia) e precisa deles 3-5 exemplares para alugar durante um ano, pelo menos, mas muito provavelmente durante 2-3 anos.)
Sobre os requisitos de capital estou até em silêncio. Para não estragar o estado de espírito de ninguém aqui.
Portanto, em países civilizados, os otários são protegidos pelo Estado de actividades de investimento, pois a priori não têm qualquer hipótese.
Outro embusteiro que pensa que precisa de um colisor de hadrões não menos para negociar...
J.B:
a própria topologia da hipersuperfície.
Estratégias robustas só podem estar em hiper-espaço próximo do mercado.
Parcerias.
Estratégias robustas só podem estar em hiper-espaço próximo do mercado.