A essência da optimização - página 8
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Hmmm, eu também costumava pensar assim, mas ultimamente tenho tido dúvidas e a "verdade" tem vindo a escapar-me.
Não quero produzir demasiadas "cartas", vou tentar um exemplo.
Por exemplo: Entrada aleatória, TP e SL.
Vamos optimizar TP e SL.
Para simplificar, podemos fixar a proporção deTP / SL e optimizar um parâmetro (o seu multiplicador).
O resultado de tal optimização faz algum sentido lógico ou prático, e o principal é PORQUÊ?
Do que é que depende?
Entrada Aleatória - uma vez escrevi um código com uma entrada aleatória (passei-o através da optimização da paragem e tomada óptima)
A paragem foi muito curta foi várias vezes maior
há apenas 2 parâmetros optimizados - parar e tomar - e tudo se resume a uma boa MM - mesmo muito---
de facto - se a estratégia tiver uma entrada e saída de acordo com a EA, a optimização é muito útil e necessária
não é uma afirmação verdadeira...
Para começar - se olharmos de perto para os gráficos - mesmo olhos não particularmente armados podem ver repetições
há padrões que se repetem
Se olharmos para os gráficos durante muito tempo, só podemos ver uma ilusão de óptica a olho nu. Um pau, um pau, um pickle e agora vê-se uma imagem reconhecível de uma cabeça com ombros. Há padrões repetíveis, não há padrões muito repetíveis, mas o truque é que nunca se pode dizer qual deles funciona no momento no mercado com esta abordagem de optimização. A segunda é cisnes negros - como as baratas negras, há muitas delas e são diferentes, é uma tal "matéria negra" do universo do mercado, que ocupa todo o espaço, mas não se consegue vê-la.
A forma mais popular de optimização hoje em dia - está no intervalo mais próximo da história. Assim, se eu quiser, por exemplo, não optimizar Janeiro-Fevereiro-Março, mas, digamos, Março2011-Março2012-Março2013 com um avanço até Março2014, simplesmente não o posso fazer com MT. É assim que um bêbado procura as chaves perdidas sob uma luz de rua, pois não se pode ver nada noutro lugar. A forma mais popular de prever - uma simples extrapolação, dizem eles, se funcionou ontem, funcionará amanhã. Como as regras de inércia.
Mas há mais.
-Se isto não acontecer há muito tempo, é cada vez mais provável que volte a acontecer,
-se nunca aconteceu, porque não haveria de acontecer?)
Se eu lhe mostrar qualquer pico forte num gráfico, tirado ao acaso - nunca poderá dizer de onde veio - a decisão do Fed, um acidente numa central nuclear, ou uma falha informática. Mas não vejo corretores a oferecer activamente uma história que reflicta pelo menos notícias regulares (se é que tal coisa existe). Porque enquanto o mito "toda a informação necessária estiver no preço" existir - o seu rendimento não se tornará escasso.
Muitas vezes ouve-se dizer - o TS deixou de ser rentável, porque "o mercado mudou". E o que mudou exactamente? Quais são as características do mercado? A volatilidade? Como calculá-lo em números, não a olho nu? O mercado mudou apenas com este instrumento ou mudou globalmente? E o que era o agregado M1? Etc. etc. A verdadeira optimização não pode evitar estas questões, e as pessoas não podem falar o suficiente sobre stop-losses.
Paragormon:
O padrão mais verdadeiro que eu conheço sobre o mercado - flutua....Bem dito! Respeito.
o facto de o mercado estar a flutuar é a verdadeira lei (e não uma miragem e fantasmas que abundam no mercado).
acrescentaria aos padrões realmente consistentes que a volatilidade do mercado também flutua
isto conduz ao terceiro padrão: as tendências, grandes e pequenas, formam-se no mercado acidentalmente/não acidentalmente.
temos de confiar nestas regularidades quando escolhemos uma estratégia.
OK, também estou a brincar sobre as classificações, não me importo muito.
Em geral, uma das ideias é que analisemos o gráfico de "teste de janela", "andar para a frente" como também é chamado, mas neste caso é "andar para trás", ou seja, por exemplo, tendo um milhão de barras do símbolo testado, aumentamo-lo em 100 000, deslocamo-lo em 10 barras e observamos a dinâmica dos parâmetros.
Parece ser algo semelhante:
Pode ver claramente a regularidade da "migração de extrema no processo de mudança de janela, sendo esta regularidade bastante "lenta" no sentido de "inércia", ou seja previsível para algumas estratégias e bastante aleatória para outras.
Dinâmica de mudanças extremas para tipos de estratégias "qualitativas" descobri como aproximar e prever o futuro, embora francamente falando não seja tão trivial como possa parecer à primeira vista.
Se este tipo de investigação fizer sentido para alguém, posso continuar a pensar, se não, não posso.
Parece-me que não devemos mudar por barras, uma vez que não é claro o que obtemos, por exemplo, testamos para 100 000 e antes do fim foi aberta e imediatamente fechada uma posição não de acordo com o algoritmo implementado na EA, mas porque os testes tinham sido concluídos.
Durante os testes seguintes deslocados por 10 barras, obtemos de facto a dinâmica do movimento de preços dependendo da posição aberta.
Uma confusão semelhante acontece no início.
Seria lógico mudar por comércios totalmente processados.
Para testes normais, obviamente, não desempenha o papel decisivo, porque um par de negócios incorrectos (não fechados de acordo com o algoritmo dado no Expert Advisor) não estragará a imagem, desde que o número de negócios seja suficientemente grande ou que o período de testes seja longo.
Aparentemente, é realmente uma falsificação.
Geralmente, desde o início, a tarefa era fazer um sistema auto-adaptativo implementando o "teorema do boneco".
Ou seja, através da optimização deslizante para cada janela obtemos coeficientes para os manequins, e depois, suavizando e aproximando a série de coeficientes obtidos no futuro (o mais próximo) tornamos os manequins rentáveis para sempre.
Mas não funciona. Além disso, não é fácil de implementar.
Mas ainda não sou responsável pelas minhas palavras, não juraria por sangue, porque estou sempre a corrigir erros lógicos. Talvez desta vez também seja um erro.
Aparentemente, é realmente uma falsificação.
Geralmente, desde o início, a tarefa era fazer um sistema auto-adaptativo implementando o "teorema do boneco".
Ou seja, através da optimização deslizante para cada janela obtemos coeficientes para os manequins, e depois, suavizando e aproximando a série de coeficientes obtidos no futuro (o mais próximo) tornamos os manequins rentáveis para sempre.
Mas não funciona. Além disso, não é fácil de implementar.
Mas ainda não sou responsável pelas minhas palavras, não juraria por sangue, porque estou sempre a corrigir erros lógicos. Talvez, desta vez, também esteja tudo errado.
O que é o teorema do mash?
Depois há toda uma floresta escura. Se me puder dar um link para ler sobre o assunto. O que é a optimização do deslizamento e como deve ser utilizada no meu Expert Advisor.
Se estou a falar de andar para a frente, como devo utilizá-lo no meu EA?
Aparentemente, é realmente falso.
Acontece.
Deve pelo menos mostrar-nos o que é falso e o que não é.
Para ter a certeza se existe ou não um erro, é necessário publicar os resultados da sua investigação. A inteligência colectiva encontrará o erro, se o houver, muito mais rapidamente do que procurar sozinha.
Infelizmente, isto não é habitual entre os comerciantes. Portanto, nós "cozinhamos" no nosso próprio sumo. :)
+1
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa!
É o fuckin merda!
Procure-o em aranha se gostar de leituras disparatadas sobre "pode trocar SBs" e afins.
Trata-se de como em qualquer momento se pode tirar o máximo partido de um preço com mashmas se se conhecerem os parâmetros certos, o que só se pode descobrir em retrospectiva.
Acrescentaria às leis reais que a volatilidade do mercado também flutua.
Isto leva ao terceiro padrão: as tendências, grandes e pequenas, formam-se no mercado acidentalmente/não acidentalmente.
temos de confiar nestas regularidades quando escolhemos uma estratégia.
O tema não é na verdade sobre tendências, mas sobre a essência da optimização. Por alguma razão, parece ser aqui tido como garantido que a tarefa de optimização é captar estas mesmas tendências.
A minha ideia era exactamente que a essência da optimização, como a maioria das pessoas a vê, é a adaptação das variáveis à história contínua e mais ou menos recente, e a única questão é até que ponto entramos profundamente nesta história. Ao mesmo tempo, podemos comer esta história em pequenas porções ou, pelo contrário, consumi-la durante décadas - de uma forma ou de outra, todos procedem do postulado da inércia do mercado. O meu ponto é que ninguém fala de outras propriedades do mercado e da optimização de acordo com alguns outros princípios.
O tema não é na verdade sobre tendências, mas sobre a essência da optimização. Por alguma razão, parece ser aqui tido como garantido que a tarefa de optimização é captar estas mesmas tendências.
A minha ideia era exactamente que a essência da optimização, como a maioria das pessoas a vê, é a adaptação das variáveis à história contínua e mais ou menos recente, e a única questão é até que ponto entramos profundamente nesta história. Ao mesmo tempo, podemos comer esta história em pequenas porções ou, pelo contrário, consumi-la durante décadas - de uma forma ou de outra, todos procedem do postulado da inércia do mercado. O meu ponto é que ninguém fala de outras propriedades do mercado e da optimização de acordo com alguns outros princípios.