Padrões de mercado - página 25
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Logicamente, tenho uma ideia aproximada de como o fazer, mas só me resta implementá-lo))
Este é o meu pensamento: o ruído é gerado, por exemplo com uma função de densidade de probabilidade constante valores vs tempo, com MO =0. Depois é calculado algum diferencial (C(t)-C(t-1) ou O(t)-C(t) ou a média), depois o ruído é ajustado a uma série de diferenciais do FI, com MO e densidade de probabilidade dependendo da amplitude, o que é aproximadamente normal para o FI. É feita uma mistura, sequencialmente com comprimentos aleatórios de secções individuais, e depois é calculado um gráfico cumulativo a partir desses incrementos. Depois não haverá "costuras" e parecerá um instrumento. Mas haverá padrões em alguns lugares e não haverá padrões em outros.
mais simples: pega-se numa série real e, com 0,5 probabilidade, vira-se a vela, e, com 0,5 probabilidade, deixa-se inalterada. Vira-lo significa mudar o sinal dos incrementos para Fechar, Alto e Baixo.
A estrutura de volatilidade de tais séries será semelhante à de uma série real, mas a direcção será aleatória.
Parabéns.
SB azul, CVR vermelho. A chave foi anexada.
Obrigado pelas filas!
Foi o que disse o autor. Anexei a versão em números, se é que há alguma coisa.
mais simples: pega-se numa fila real e com probabilidade 0,5, vira-se a vela, e com probabilidade 0,5 deixa-a inalterada. Vira-lo significa mudar o sinal dos incrementos para Fechar, Alto e Baixo.
Numa tal série, a estrutura de volatilidade permanecerá como numa série real, mas a direcção será aleatória
Sim, como opção. O objectivo é compreender qual o número mínimo de séries para testar o bot e como interpretar os resultados, para maximizar a fiabilidade do teste de bónus.
Bem, em geral, com a medida de fiabilidade que me convém, cheguei aproximadamente ao método de verificação remota dos robots.
Ordenar o que a multidão está a fazer neste momento (existem apenas duas opções: comprar ou vender) e fazer o oposto :)
Cavalheiros à procura, há uma lei estacionária no mercado - a multidão PERDE SEMPRE!!!
Descubra o que a multidão está a fazer neste momento (existem apenas duas opções: comprar ou vender) e faça o oposto :)
Este meta-princípio está implicitamente subjacente a todas as estratégias de retrocesso. Formalizado em osciladores.
Se compreendermos como funcionam os osciladores, podemos ver o seu factor comum, é análogo ao da 2ª derivada para as séries discretas. Simplesmente, é uma espécie de "aceleração". Devemos agir não por "velocidade" mas por "aceleração", a multidão é a primeira derivada - "velocidade", torna-se muitas vezes evidente (determinadapor indicadores de tendência) quando a "aceleração" é dirigida para o lado oposto e precisamos de sair ou virar, tendo em conta o atraso dos filtros. É por isso que parece ser um jogo contra a tendência, mas só assim parece, de facto, porque a detecção do estado está atrasada e quando a "aceleração" é detectada, é de facto um extremo ou o início de uma micro-tendência, mas quanto tempo durará só Deus sabe. Para a SB tal tecnologia não faz sentido.
Para tsvr apenas as estatísticas podem dar uma resposta na medida do que faz sentido.
Não vou falar sobre esta situação em particular, porque não me interessam as excepções, mas em geral:
Apenas o potencial de alteração de preços que ocorre após algum padrão de estados, que ocorre mais frequentemente do que a média, deve ser tido em conta.
As estruturas que causam inversão/reforço/redução/diminuição/continuação da tendência mas que ou não podem ser identificadas (não formalizadas como um vector) ou não podem ser agrupadas, não fazem sentido considerar.
Dois castiçais e volume são um vector demasiado pequeno, se recolhermos estatísticas de resultados após tal condição, será com certeza um resultado aleatório. Como mostra a minha pouca experiência, são pelo menos 10 componentes, de preferência mais perto de trinta.
Também vale a pena mencionar sobre a reactividade do SO. Há muito tempo que não confio em velas. E que a funcionalidade do volume depende da sua fonte e está em constante mudança.
Em geral, a essência deste tópico é como descrever padrões, agrupamento, descoberta na TzVR e comparação com os padrões de referência.
Mas ainda ninguém disse nada de sensato sobre este tópico e pode compreender porquê.
Esta imagem está realmente a afectar-me...
Em geral, os Nanex são bons, representam claramente os dados. Devem também exibir os dados de vidro (nível 2) da mesma forma, de forma semelhante, porque os dígitos não estão a interagir tão rapidamente com o cérebro.
Penso que, para procurar algo, deve-se primeiro apresentar os dados de uma forma conveniente.
Na verdade, o meu posto é sobre psicologia (estados de espírito de multidão), não sobre padrões.
No exemplo, mostrei uma forma possível de identificar os estados de espírito que estão actualmente presentes no mercado. Cada um tem de definir os seus próprios critérios para esta avaliação. Mas a lei permanece a mesma - A multidão PERDE SEMPRE.
"A multidão perde sempre", escreveu Fred Kelly no seu trabalho de 1930 na bolsa de valores, "porque a multidão está sempre errada". Estão errados porque se comportam normalmente.
A MULTIDÃO PERDE SEMPRE!!!
Na verdade, a multidão é o mercado, tal como a areia é a caixa de areia, dizer que a multidão está sempre errada significa que o mercado está errado, e isto contradiz o postulado "o mercado está sempre certo".
Se dissermos que, numa tendência evidente, se deve agir na direcção oposta, temos de concordar uns com os outros. Mas mesmo aqui há muitas nuances em relação aos prazos e assim por diante. Isto não se aplica a barras de um minuto de certeza, pelo menos a partir de barras de uma hora podemos falar de tal padrão.
Como é que se determina a tendência? Quando já percorreu um longo caminho. Não sobe apenas durante algumas horas, mas quando atravessou a fronteira do canal anterior e não parou, todas as paragens e chamadas de margem desencadearam e adicionaram óleo ao incêndio. Bem, esta é normalmente a última recarga, e ou corrige ou desaba.
Qual é a moral? Em primeiro lugar, não espere que o canal seja rompido. Em segundo lugar, como foi mencionado acima, considere os primeiros sinais do movimento de preços.
Em geral, entre no comboio quando este apenas começa, e saia quando este começa a abrandar. Calcule quantitativamente, qual o calendário que lhe é conveniente e dá vantagem estatística nos testes.
Portanto, a multidão não pode estar errada. A parte que segue o impulso inicial não é correcta. A parte que cria o impulso inicial é a que retira o creme.
O impulso por si só não pode aparecer, e os criadores de mercado não podem chegar ao Forex devido à sua enorme liquidez. Apenas uma faísca pode ser atirada no momento certo. Aqueles que reconhecem a faísca e iniciam o fogo são os vencedores.
Um impulso por si só não pode surgir, e os criadores de mercado não podem gerá-lo em forex devido à sua enorme liquidez. Apenas uma faísca pode ser atirada no momento certo. Aqueles que reconheceram a faísca e iniciaram o fogo, vencem.
O que é que estás a dizer, "instantaneamente"?! Em que bares está a pensar? E de qualquer modo, foi um balanço muito pequeno.
E quanto ao "Caos Comercial", essa é a demagogia do psicólogo. O seu "Aligátor" é um "fey! Mudar o já atrasado mash-ups para a frente é genial! Especialmente como resultado de 20 anos de prática.