Padrões de mercado - página 34
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Mmmmmm.... Não sei, não sei... Há algo de errado com a premissa sobre a qual o modelo é construído.
Sobre o quê, exactamente, está confuso?
Bem, aqui vai um começo:
Suponha ainda que durante um intervalo de tempo infinitesimal dt a força actuante decresce numa quantidade dD(t) proporcional à força D(t) restante pelo tempo t
Por outras palavras, assume-se um simples feedback negativo para funções contínuas. As séries temporais de preços são inerentemente discretas e as "forças" não dependem dos seus incrementos tão facilmente, uma vez que não são geradas por simples campos potenciais como na física.
Se removermos a componente estocástica das "forças externas" e considerarmos apenas os feedbacks, existem definitivamente duas forças, uma proporcional ao deslocamento, até um determinado limiar do tempo em que o deslocamento está numa direcção, a outra oposta quando este limiar é ultrapassado. Geralmente semelhante à interacção interatómica.
Pode ver porquê. Os efeitos de forças fundamentais de peso (notícias, etc.) devido a previsões e reacções atrasadas "mancha", e flutuações estatísticas que passaram o limiar são primeiro captadas pelo ciclo de feedback (oops! tendência!) e depois abrandadas por paragens dos que falharam a previsão e dos que adivinharam, que se inverteram no início. A decadência exponencial dificilmente é sequer aproximadamente o modelo certo. Mais como uma mistura de feedback positivo e feedback negativo com diferentes coeficientes.
Gostei disso da aranha
Aqui é economista, em tempos foi considerado como o mais sensato dos economistas alternativos aos americanos. Pode pelo menos explicar porque é que não existe nenhum livro de texto sensato sobre economia de mercado, mas todas as tretas? Ou talvez haja?
Andrey
Há cerca de dez anos, decidi escrever um bom manual de economia de mercado. Perguntava-me porque é que ainda ninguém tinha escrito um. Decidi seguir rigorosamente o modelo matemático, e não desenhar cruzes como todos os autores de manuais escolares. Construí honestamente um modelo de negociação da Bem-Bawerk, um modelo de formação de preços de mercado em geral. Comecei a provar a convergência de processos, ergodicidade...
E depois descobri que os processos de tal classe são, no caso geral, irredutíveis. Ou seja, no caso geral, o preço de mercado simplesmente não existe. Segue-se que a regulação do mercado só é possível numa classe muito limitada de sectores. No resto, implica inevitavelmente desequilíbrios e, portanto, deve ser sujeito a ajustamentos externos violentos.
Depois descobri também a impossibilidade de formar um equivalente universal de uma forma natural. A matriz de preços era, em geral, assimétrica. Consequentemente, todas as teorias sobre a origem natural do dinheiro são infundadas.
O mesmo se passa com os modelos de mercado da jurisprudência. Assim que comecei a resolvê-los analiticamente em vez de desenhar cruzes, foi revelado que não existe equilíbrio nos mercados, um processo geralmente divergente, como o Universo de Friedman: sem um termo cosmológico não há equilíbrio a ser ajustado. Assim, toda a teoria keynesiana acabou por se revelar, de um modo geral, um bluff.
E muitas anedotas como essa saíram. Depois disso desisti da ideia de escrever um livro sobre economia de mercado. Pela falta de um assunto real a descrever.
As atitudes modernas do mercado são melhor descritas no livro de Gregory Mankew "Macroeconomics". Claramente, destina-se a educar os funcionários, e não tem nada a ver com negócios reais.
O raio gama é algo completamente diferente. Mas não importaria se o indicador mostrasse algo útil, mas ainda não vi nada parecido.
O raio gama é algo completamente diferente. Mas não importaria se o indicador mostrasse algo útil, mas ainda não vi nada parecido.
Aqui está a corrida no testador (até agora) de 2009 a 2013 com SL=TP. Por favor, diga-me, o que nos permite obter a vantagem se não for devido à distribuição Gama, que incluí especificamente no indicador a um lote constante 0,1?
E a R=0,0005:
Bem, é tudo desde o início:
Por outras palavras, está a assumir um simples feedback negativo, e a funções contínuas. As séries temporais de preços são inerentemente discretas e as "forças" dependem, entre outras coisas, dos seus incrementos não tão facilmente, uma vez que não são geradas por simples campos potenciais como na física.
Se removermos a componente estocástica das "forças externas" e considerarmos apenas os feedbacks, existem definitivamente duas forças, uma proporcional ao deslocamento, até um determinado limiar do tempo em que o deslocamento está numa direcção, a outra oposta quando este limiar é ultrapassado. Geralmente semelhante à interacção interatómica.
Pode ver porquê. Os efeitos de forças fundamentais de peso (notícias, etc.) devido a previsões e reacções atrasadas "mancha", e flutuações estatísticas que passaram o limiar são primeiro captadas pelo ciclo de feedback (oops! tendência!) e depois abrandadas por paragens dos que falharam a previsão e dos que adivinharam, que se viraram no início. A decadência exponencial dificilmente é sequer aproximadamente o modelo certo. Mais como uma mistura de feedback positivo e feedback negativo com diferentes coeficientes.
1. A continuidade do FWR é uma hipótese forçada para facilitar a aplicação do aparelho matemático. Subsequentemente, tornou-se claro que esta suposição é negligenciável com uma amostragem suficiente.
2. Assume-se que a função D(t) pode ser tanto positiva como negativa e depois tudo converge para o seu raciocínio sobre feedback positivo e negativo.
Aqui está o teste realizado (até agora) de 2009 a 2013 com SL=TP. Por favor, diga-me, qual é então a vantagem, se não devido à distribuição Gama, que incluí no corpo indicador no lote constante 0,1?
E a R=0,0005:
Então porque é que os sinais são tão maus?
Na minha opinião, a premissa é muito duvidosa. E o resultado é uma espécie de alquimia. Talvez haja aí algum senso comum, mas claramente não está nos expoentes.
Mas gostaria de brincar com ele, se houver um indicador para o MT5. Não encontrei nenhum.
Então porque é que os sinais são tão maus?
Na minha opinião, a premissa é muito questionável. E o resultado é uma espécie de alquimia. Pode haver aí algum senso comum, mas é evidente que não está nos expoentes.
Mas gostaria de brincar com ele se houver um indicador para mt5. Ainda não encontrei nenhum.
1. este modo tem estado ligado desde 13. 08. 13
2. ver o indicador para mt5 na kodobase https://www.mql5.com/ru/code/10339.
Vou colocá-lo em Anais, é demasiado suculento.
Realmente engraçado de dizer)))
1. este modo tem estado ligado desde 13. 08. 13
2. ver o indicador para mt5 em kodobase http://codebase.mql4.com/ru/7638 .
Obrigado.
Sou apenas um principiante, por isso posso dizer algo estúpido, mas na minha opinião os indicadores-extrapoladores, devem ser implementados em duas versões, uma é para humanos, isto é, alguma curva(s) com instruções para a sua (sua) interpretação e a outra é para máquinas,2d vector de probabilidade de deslocamento potencial. X-que maneira, Y-que probabilidade. Utilizando este vector numa determinada barra (tick) sem pensar desnecessariamente o TS é construído (testado) e todas as questões desaparecem sobre se ele captura ou não algum padrão.
Não compreendo como reduzi-lo a estes dois números nesta realização do vosso indicador, por isso não consigo avaliar adequadamente a eficácia do algoritmo.
Por favor formalize-o, ou seja, cada barra corresponde a um vector deste tipo.