Padrões de mercado - página 11
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Não se consegue ver a diferença a olho nu. Se nos der 1.000.000.000 de dados, digamos em formato csv, então pode fazer um teste e dizer com certeza se estamos a lidar com o SB ou com o mercado real.
Infelizmente, não o tenho, por falta de necessidade. A fotografia (histórias) é tirada aqui
Está a fazer disto um grande negócio. Os alvos foram claramente anunciados:
... permitido ter apenas rendimentos próximos do mercado.... Estou tanto na minha profissão actual como um vendedor de ilusões. apenas empurrando imagens.
.... só pode ganhar troco vendendo sistemas automáticos de teste (dados anteriores) atractivos, através de websites, mas são 3(ue) dígitos por mês, no máximo...
E acredite-me, é no seu caso, e será, se ele decidiu entrar no mercado, embora se ele qualificou o horário, então fazer por exemplo spetsyfektov ao cinema pode mesmo sem risco de ter 50-150k $ por ano. Isto é várias vezes mais do que o rendimento do comerciante médio. por isso não vejo qual é o objectivo no seu caso.
A partir de 1.21.00 e 1.34.00 será mais fácil de compreender o que visar
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232 (não sei como inserir vídeo a partir daí)
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Um pouco de reflexão posterior;)
...
Não é a primeira vez que recorro ao Forex, a primeira vez foi há 4 anos atrás, mas não posso dedicar todo o tempo disponível, por isso ainda sou um principiante, não encontrei uma forma de pelo menos um estável 2-5 koe por mês.
...
Os chamados padrões em FI não vivem muito tempo. Portanto, não há mal nenhum em sonhar com estabilidade. Negociar é negociar com probabilidades, ou seja, é um negócio arriscado, não um salário estável + adiantamento.
Os mercados mudam à medida que os padrões são os resultados de uma grande proporção de comerciantes que aplicam algum conjunto de TS que movem o preço dependendo do AT. Quando outros comerciantes conseguem calcular os movimentos do mercado em função destas mesmas TS sob a forma de regularidades, aqueles que descobriram as regularidades começam a ganhar, e aqueles que criam as regularidades começam a perder. É natural que aqueles que criaram os padrões com o seu TS mudem as suas estratégias ou abandonem os mercados quando notam perdas. As regularidades nos mercados devido a isto estão sempre a mudar - não estacionaridade.
Para tornar mais claro, devemos tomar um EA que cria testes positivos com MO positivo de vários spreads (por exemplo, aqui é grátis), pegar numa parte da história e deixar um pedaço de dados históricos de controlo após a parte com teste de avanço. Optimize o Expert Advisor com o avanço habilitado, obtenha uma certa quantidade de testes de avanço bem sucedidos. Volte a verificar os resultados de um teste histórico e vemos que alguns dos passes começam a falhar após um certo período de tempo após um avanço bem sucedido, ou seja, o mercado mudou e os padrões previamente identificados já não funcionam.
Uma vez que não sabemos antecipadamente quando é que os padrões identificados deixarão de funcionar, a estabilidade no comércio é impossível.
Mas não é essa a questão. A questão é que se um padrão der lucro ÌÌ na quantidade de vários spreads e quando o padrão deixa de funcionar, obtemos a perda na quantidade de spread menos, obtemos positivo ÌÌ em geral.
É possível calcular que o padrão já não está a funcionar num determinado símbolo, embora com algum atraso. Para tal, seleccionar o símbolo no terminal, seleccionar os resultados, por exemplo, apenas para a última semana, e olhar para o lucro. Se for negativo, significa que para este símbolo é altura de procurar outras regularidades, ou seja, de re-optimizar o Expert Advisor.
Se um comércio utiliza vários símbolos simultaneamente (deve-se escolher símbolos com resultados gordos para a frente), verificar sistematicamente a expiração dos padrões e realizar uma re-optimização atempada com um forward ligado, então o resultado é instável e com drawdowns, mas positivo em geral.
Se raciocinarmos teoricamente, então a ausência de padrões constantes na FI é uma espécie de SB (esquema de Bernoulli, não de passeio aleatório, porque o passeio aleatório é possível em todas as direcções, e o esquema de Bernoulli à direita para cima e para baixo ou à direita sem alterações de preço). Mas, por outro lado, os padrões detectados podem dar lucros com MO na quantidade de vários spreads durante mais algum tempo, embora indefinidamente, após a sua detecção - isto já é uma ineficiência de mercado. Esta ineficiência deve ser explorada.
Agora vejo que não consigo obter as respostas às minhas perguntas da forma como as apresentei. Agradeço a todos pela participação, mas muito provavelmente não poderei generalizar um método geral de procura de métodos. Bem, não posso desmontar estratégias concretas uma a uma, ou confiar na magia da optimização - não é científico. É fascinante no início. Mas depois tenho uma forte sensação de marcar o tempo, pelo menos para mim.
Quero apenas compreender se tal metodologia existe, embora classificada, ou se todos, mesmo os maiores gestores de fundos de cobertura do mundo, estão ocupados com tal mosaico de tópicos. Talvez eu ainda não tenha atingido um nível quântico, para poder retroceder e simular processos sinteticamente. E depois procurar os seus padrões na série real. Aparentemente, este é o segredo.
Veja 1.21.00 e 1.34.00 será mais fácil de compreender o que procurar
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232 (não sei como inserir vídeo a partir daí)
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Um pouco de reflexão posterior;)
Este é um ponto de partida a partir de 2008. Muita coisa mudou desde então.
Obrigado pelos links para as palestras!
Agora vejo que não consigo obter as respostas às minhas perguntas da forma como as apresentei. Agradeço a todos pela participação, mas muito provavelmente não poderei generalizar um método geral de procura de métodos. Mas estratégias específicas para desmontar uma a uma, ou contar com a magia da optimização - não é científico. É fascinante no início. Mas depois tenho uma forte sensação de marcar o tempo, pelo menos para mim.
Quero apenas compreender se tal metodologia existe, embora classificada, ou se todos, mesmo os maiores gestores de fundos de cobertura do mundo, estão ocupados com tal mosaico de tópicos. Provavelmente ainda não alcancei um nível quântico para poder retroceder e simular processos de forma sintética. E depois procurar os seus padrões em séries reais. Aparentemente, este é o segredo.
Este é um fora de tópico a partir de 2008. Muita coisa mudou desde então.
Obrigado pelos links para as palestras!
Só quero compreender se existe tal metodologia, mesmo classificada, ou se todos, mesmo os gestores dos maiores fundos hedge do mundo, são afectados por tal mosaico.
Ver a triste história da Fundação LTCM
Citação:
"Os modelos desenvolvidos em economia financeira são muito úteis mas, tal como os modelos em outras ciências, têm as suas limitações. Por exemplo, qualquer comerciante que aplicasse mecanicamente uma fórmula às opções de preço perderia rapidamente o seu dinheiro. Praticantes e académicos desenvolveram muitos aperfeiçoamentos à fórmula de Black-Scholes. No entanto, estes aperfeiçoamentos só funcionam bem durante um certo período de tempo e podem colapsar inesperadamente".
Ou seja, os milagres não acontecem. O comércio é um negócio arriscado e aqueles que procuram um rendimento estável, seria melhor procurar estabilidade noutro lugar, por exemplo, arranjar um emprego numa quinta local como guarda da quinta.
Aqueles que querem uma máquina de fazer dinheiro estável no comércio de stocks acabam por ter uma máquina de laminar lábios.
Ver a triste história da Fundação LTCM
Citação:
Ou seja, não há milagres. O comércio é um negócio arriscado e aqueles que procuram um rendimento estável no comércio estariam melhor em procurar estabilidade noutro lugar, tal como aceitar um emprego na sua quinta colectiva de origem como cuidador.
Ver a triste história da Fundação LTCM
Citação:
"Os modelos desenvolvidos em economia financeira são muito úteis mas, tal como os modelos em outras ciências, têm as suas limitações. Por exemplo, qualquer comerciante que aplicasse mecanicamente uma fórmula às opções de preço perderia rapidamente o seu dinheiro. Praticantes e académicos desenvolveram muitos aperfeiçoamentos à fórmula de Black-Scholes. No entanto, estes aperfeiçoamentos só funcionam bem durante um certo período de tempo e podem colapsar inesperadamente".
Ou seja, os milagres não acontecem. O comércio é um negócio arriscado, e quem procura um rendimento estável no comércio seria melhor procurar estabilidade noutro lugar, por exemplo, aceitar um emprego na quinta colectiva de origem como guardião.
Aqueles que querem uma máquina de fazer dinheiro estável no comércio de stocks acabam por ter uma máquina de laminar lábios.
Porque é que as declarações dos perdedores (ou ineptos ou preguiçosos) soam sempre como axiomas?... É o destino dos sapos sem asas sentar-se num pântano e gritar alto sobre a impossibilidade de voar em princípio, porque o mais alto de alguma forma saltou com todas as suas forças ... и ... ...e não voou!!! E não, olhar para cima e ver o que é que as andorinhas fazem lá em cima no alto do céu... voar? - disparate!!!! - voar é basicamente impossível...
P.S. Isto é provavelmente porque as andorinhas não gritam tão alto - têm outras prioridades, precisam de apanhar gnats..., muitos gnats...
Agora vejo que não consigo obter as respostas às minhas perguntas da forma como as apresentei, obrigado a todos pela vossa participação, mas é pouco provável que consiga generalizar um método geral de procura de métodos.