Padrões de mercado - página 5
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Não precisa de escrever a sua própria plataforma para começar, existem plataformas prontas com uma vasta gama de características, incluindo o acesso ao Nível 2 e assim por diante.
Estou mais interessado em conselhos sobre como analisar o Nível 2 em Forex, é um mercado fragmentado, cada fornecedor de liquidez tem os seus próprios dados e todos são diferentes. Mesmo que tomemos futuros negociados em bolsa, esta informação não é completamente adequada, porque é um derivado do instrumento e o factor decisivo é para onde irá o instrumento subjacente. Tenho pensado muito sobre este problema, mas ainda não compreendo como pode influenciá-lo. No mercado de acções compreendo como o lev 2 afecta o preço, mas em Forex? Com a sua dispersão? Quero saber a vossa opinião sobre o assunto.
Há alguns termos que assustam as pessoas, tais comoCotações Fantasmas, Mercado Descentralizado, etc.
Todas as fontes de liquidez foram há muito cobertas, foram feitos progressos, especialmente no mercado FX OTC.
A informação sobre volumes e liquidez a diferentes níveis de preços é reunida a partir de diferentes fontes e colocada à disposição dos profissionais.Há muita concorrência neste nicho.
Pense cuidadosamente sobre isso.
Não conheço as plataformas profissionais que evoluíram do Nível 2 com uma vasta gama de modelos matemáticos.
Queimar no inferno para quem inventou as cartas sintéticas (a partir de 1 minuto).
A menos que compre dados da LP (Integral, Currenex, etc.), não é uma ideia sensata analisar citações cortadas (vidro, Level2, etc.) processadas pela DC. Detectará padrões que são especificamente concebidos para os detectar, terão uma ligação clara com algum comportamento futuro de preços em testes a posteriori e durante algum tempo nas áreas habitadas com baixo potencial de lucro, Mas num certo momento em que a AC decide que a carne adoptou alguma regularidade (vê todas as encomendas de todos os clientes), ocorre uma inversão brusca nos segmentos voláteis do mercado, quando a carne carregou completamente o mercado com dinheiro e muitos milagres acontecem com ele, todo o arsenal de possibilidades de manipulação, as encomendas escorregam subitamente, as viragens em 20 sigmas e assim por diante. Como todos provavelmente sabem, é uma ideia fútil tentar fazer generalizações baseadas em muitas fontes. O fluxo de tick é único para cada empresa de corretagem, não há qualquer ligação, precisamente porque é completamente artificial. É claro que as empresas de corretagem devem satisfazer os seus clientes e a estrutura do locatário deve ser interessante para (algo)traders, autocorrelações, deltas, figuras extravagantes, etc. Parece jogos num casino, o cliente deve estar interessado. O que posso dizer, os rapazes estão a fantasiar sobre ruídos interessantes, e depois resolvem-nos)))) E à medida que eles o atraem, depois invertem tudo e desculpam-se por falha do servidor num mercado super volátil.
Mas ninguém obriga a utilizar apenas esses dados, que transmitem o seu concessionário, é lógico utilizar todo o volume de dados disponíveis, que pode permitir-se negociar em todos esses mercados, onde a utilização desses dados pode dar uma vantagem, através desses corretores, onde não tenha sido incluído na lista negra, ou abrir o seu fundo de cobertura à medida que sentir poder.
Mas não anime o mercado de apostas forex, não tem nada a ver com a realidade. Mesmo como um simulador é mau como é pura fabricação.
Pergunto-me como se chegou a julgamentos tão pervertidos!
Na verdade, tenho de ser honesto, a maior parte do público local é hilariante. É o tipo de lixo hardcore que nos faz sorrir.
Boa sorte a todos vós, exploradores ))))))))
Trabalhei como consultor numa grande empresa de corretagem há 5 anos atrás, e em geral estou no mercado desde o século passado.
Se se pode refutar o que eu disse, por exemplo com carraças correlacionadas, ou pelo menos semelhantes de 2 empresas de corretagem diferentes, então eu retiro-me, afinal de contas, se eles os transmitissem honestamente aos clientes haveria apenas pequenas diferenças, porque a contribuição dos próprios clientes em comparação com o fluxo real da PL é insignificante, e não há tantos PL e os seus fluxos são semelhantes, o que não pode ser dito sobre a empresa de corretagem.
Até lá, o seu julgamento é pervertido)) E estas emoções infantis e frases sarcásticas (Boa sorte, investigadores , apenas provam a sua incapacidade de responder pelas suas palavras. Embora me lembre que já estava sob suspeita de ser um cossaco, não tenho a certeza de que fosse. Mas ou me deseja sorte e retiro, ou num par de páginas se a discussão continuar, revelará em confidência o nome do seu empregador.
Errado, não há uma, mas sim uma família inteira. É possível testar potenciais sequências não aleatórias numa vasta gama de dependências entre dados de uma série e uma grande população, esta é a base da abordagem proffesional. Em princípio, o questionador faz as perguntas certas, mas o paradoxo é que simplesmente não há respostas inequívocas às perguntas certas, e mesmo que houvesse, uma resposta declarada publicamente por alguém irracional negaria imediatamente o seu potencial, pelo que é impossível responder, qualquer resposta pública estaria errada por esse motivo.
Portanto, dê-nos o código para o provar ;) E o cálculo do índice Hearst é conhecido de todos. Se calcular a componente de tendência, a sua utilização em TS está disponível para todos e por isso deve "nivelar o potencial" e o índice Hurst deve tornar-se 0,5
Na verdade, existem apenas vários tipos de sistemas, mas nenhum deles é universal. É necessário saber quando e como candidatar-se. Isto é, filtragem e ajuste a um mercado específico e mesmo a um instrumento.
Uma pergunta para todos. Muitos de vós estarão provavelmente a observar com algumas ferramentas de Nível 2 no mercado Spot.
Então, como calcularia a PROTORGIA com alguns pressupostos no Nível 2! Além disso, o que faria com estes números? Isto é, que ideias iniciais tem em mente?
Outra questão, se tivesse o Nível 2 e a tarefa de extrair alguma informação, o que estaria à procura?
Talvez devesse primeiro compreender os graus de liberdade do espaço do padrão, do que se supõe que esteja à procura, e depois captar técnicas de reconhecimento. Graças a Deus os padrões de mercado são extremamente primitivos, em comparação com o reconhecimento da fala ou alguns outros sinais hierárquicos complicados. Os senhores acima estão a olhar para a mesma coisa de ângulos diferentes e o argumento é essencialmente vazio. Por um lado, é óbvio que os reconhecedores da estrutura de mercado estão no topo da escala de complexidade na área das estratégias de reconhecimento em geral (fala, imagens, vídeo, etc.) mas o seu dinamismo e ruídos extremos complicam a situação. Ou seja, são ambos simples e complexos ao mesmo tempo.
Antes de mais, definamos os dados introduzidos. O que é que temos para análise? Um BP por um FI - preço, 2 BP - preço e volume, 3 BP o preço do FI e algum índice ou outro sintético, 4,5,100500 etc. Já nesta fase, se não o decifrarmos, teremos uma confusão. A partir deste ponto, existe um potencial ponto de bifurcação para a ciência e o misticismo. O problema é elementar nas diferentes fontes de dados, na medida em que mesmo para escolher um ou outro conjunto de dados "importantes", já inclui uma componente subjectiva. Assim, a conversa nunca poderá realmente começar até que haja pelo menos algum acordo provisório sobre esta questão.
Éum longo caminho até ao nível 2 deum determinado corretor. Se faz algum sentido discutir, pela razão de que todos escolhem empresas de corretagem por gosto e cor, e os copos são realmente diferentes em todo o lado, não posso certamente concordar com este disparate de conspiração, mas com certeza que cada empresa de corretagem tem o seu próprio copo, além de que é muito problemático obtê-lo de uma forma normal durante um ano. E sem história e testes não faz sentido sequer discutir, toda esta treta de um clique em tempo real é para os otários completos.
Sobre o tema em geral IMHO no estilo de "um tolo pode fazer uma pergunta que uma centena de sábios não responderá", Isto não é uma pedra na direcção do topikstarter, mas geralmente são feitas perguntas demasiado gerais, em todos os lugares que se procura esclarecer e especificar, escolher e esclarecer novamente. Não sei como construir uma hierarquia competente sobre este tema.
Bem, a questão da ganância não está no fim da fila. Partilhar, portanto, serão ou suposições ou byyanians.
Mas, em suma, é interessante. Nem sequer é claro como iniciar tal conversa de forma inteligente.
Talvez com a ajuda de algum exemplo? Tomar um pouco de tsvR de alguma IF em particular e desenvolver um sistema de como analisá-lo para uma componente não aleatória? Algo assim... É uma pena começar de um vácuo. Vai tudo descer para um hullabaloo e terminar num facepalm. Temos de nos agarrar a algo real.
Pergunto-me como se chegou a julgamentos tão pervertidos!
Na verdade, tenho de ser honesto, a maior parte do público local é hilariante. É o tipo de lixo hardcore que nos faz sorrir.
Boa sorte a todos vós, exploradores ))))))))
Hm, o público aqui ainda é mais ou menos culto (ou finge ser).
Lê alguns índices forex, isso é um verdadeiro inferno.
Não se trata da bolsa de valores, mas do mercado OTC, onde não háT&S.
Já o experimentou?
Ao analisar o Nível 2 - o que tem a ver com os volumes de carrapatos? Escrevi acima: "Queimar no inferno para aqueles que inventaram as cartas sintéticas (a partir de 1 minuto e acima)" e tudo o que lhes está associado.
O progresso não está parado, obter um ano de história não é de todo um problema.
Está a misturar moscas com costeletas)) O volume do tick foi mencionado como exemplo de dados adicionais, no contexto de séries já quantificadas.
Mas não importa. Presumo que esteja a sugerir apenas um instrumento de um mercado, certo?
Vamos definir os dados, qual é a dimensionalidade? Um vector 2,3, 100 ? As inter-relações com outras IF são ou não tidas em conta?
É necessário um ponto de referência, e um exemplo concreto de um determinado instrumento e dos instrumentos com ele relacionados, se essa for a tarefa. E se assim for, a história no estúdio sem o incómodo de analisar e todo o tipo de software. Veremos o que pode ser espremido deste conjunto de dados em particular, todas as pessoas estão ocupadas e não se preocuparão em obter dados de uma corretora em particular, eu certamente não o farei.
Não me preocuparei em extrair dados de uma determinada corretora, e certamente que não o farei.
O que parece lógico.
A diferença de potencial da parte superior da taça para a parte inferior (probabilidade de movimento direccional)
Para contar esse potencial de frente, por exemplo como uma média ponderada do volume em cada metade, penso que está errado.
Agora a minha fórmula para calcular o potencial de um meio copo é a média ponderada Kolmogorov, onde phi é a distribuição de gangues na metade. Se a distribuição for uniforme (como já disse, não concordo com isso), então temos o VWAP. Para outras distribuições que calculam tal distribuição no tempo ms parece ser irrealista. Mas isto é apenas uma preparação para o futuro, por agora numa direcção diferente.