Padrões de mercado - página 7
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Já estudei o ângulo e as etapas antes, mas não me habituei / não me acostumei / não me acostumei.
Já estudei o ângulo e as etapas antes, mas não colaram / não funcionaram / mas, em geral, agradeço a "lembrança" do ângulo de inclinação da série de preços, vou interpretá-lo...
E quando a propagação Bid-Ask alarga em ambos os sentidos o que é: um plano, uma tendência de "dupla face" ou uma tendência?
E quando a propagação Bid-Ask se alarga em ambas as direcções, é uma tendência plana, uma tendência "bidireccional" ou uma tendência?
Quer uma fórmula universal que explique tudo, desde milissegundos a anos? Lamento, mas não tenho nenhum.
Analiso desde M5 até H1 até D1. De que expansão neste contexto podemos falar?
As extensões de propagação são algoritmos HFT, as tendências são tendências que duram muito mais do que um dia.
Estamos a falar de coisas incomparáveis. Escrevi acima que mesmo em M5 não faz sentido procurar tendências.
Não, estou apenas realmente interessado em como as pessoas que confiam em noções como flat / tendência explicam tais coisas por si próprias.
Outro exemplo, tendência/float/trendência durante a sessão de negociação e comportamento semelhante à noite/férias/fim-de-semana. Em que medida são estes períodos de tempo equivalentes? Estou a falar de volume comercializado. Onde está uma dica disto mesmo nas definições/notas dadas?
É você que então(dirijo-me figurativamente ) "irrazoavelmente" exclui os primes "errados" da sua análise, corrigindo intuitivamente os conceitos "básicos".
pantural : Se a tendência é ... Se plano então ... Dois pressupostos opostos, dependendo do tipo de estado. É difícil identificar os estados (muitos métodos) e o principal quebra-cabeças está em como explicá-los em detalhe.
Aqui estamos nós.
Baba Klava no cais, silenciosamente debaixo do avental trocando dólares por hryvnia e hryvnia por dólares, perguntava-se constantemente como conseguia reconhecer tão bem o estado.
Sim ... e ela tem mais rendimentos do que a maioria da comunidade aqui. E não se pode sequer discutir com isso, market maker.
A tendência (tendência) é o supressor (algo que suprime) a parte do touro ou urso (conforme o caso), a componente mental do mercado que está na cabeça da maioria dos participantes no mercado.
A supressão de uma parte do mercado leva a um fluxo de participantes de uma parte condicional para outra, resultando num aumento relativo quadrático de participantes na parte vencedora. Daí a natureza do impulso.
Uma vez que a componente é mental, ela muda de acordo com as leis psicológicas de nucleação, desenvolvimento, e conquista do espaço da vida (mentes) pelas ideias.
Na TF inferior é muito dinâmica, mudando quase sem inércia, enquanto que nas superiores há inércia (que cria ângulos de movimento).
A tendência tem apenas um "ângulo" característico. É também uma força de pressão. Se o ângulo mudar, podemos falar sobre a degeneração da tendência ou a sua conclusão.
A volatilidade não está relacionada com as características da tendência (não define o seu desenvolvimento), mas é necessária para a obtenção de lucro. Por conseguinte, seria razoável medi-lo em TS e utilizá-lo como ponto de referência.
As tendências têm 3 fases:
A primeira ocorre na lava da oposição, e é característica da 3ª fase da tendência dominante. A segunda fase é o controlo total do partido no poder, com guerras inter-estabelecimentos no interior.
O desenvolvimento do confronto interno (quando uns querem ir depressa e outros não têm pressa) leva a uma transição para a terceira fase. Assim, a emergência de uma nova tendência ocorre em paralelo com o murchamento da tendência antiga (esta é a fase de incerteza, a decisão tomada nesta fase é a mais cara, a criticidade do erro é elevada), o trabalho na 2ª fase é saltar num comboio em movimento (muitas vezes ineficaz, mas com a habilidade certa pode ser bebido sem muito risco).
Agradeço a Uran por uma definição menos clara de uma tendência. Embora o conceito de "ângulo" seja bastante relativo, é melhor usar o termo "incremento", pois "ângulo" depende de uma interpretação 2d e de uma escala arbitrária.
Tendência(pronuncia-se"trand", doEng. As tendências podem ser descritas por várias equações - linear, logarítmica, lei do poder, etc. O tipo real de tendência é determinado com base na sua selecção de modelo funcional por métodos estatísticos ou suavização dasérie temporal original.
Wiki.
IMHO A forma mais fácil de encontrar uma tendência é calcular o incremento a partir do preço suavizado pela MA. O sinal mostra a direcção e o módulo a intensidade. Se o módulo for inferior a um determinado valor, então este é um plano. Por "preço" entendemos um valor que contém o máximo de informação estatística de um determinado FI, por exemplo OHLC/4. Quanto à estrutura da distribuição intrínsecada OHLC, vamos deixá-la para mais tarde e supor uma pequena influência destes dados por enquanto . Este método é, na minha opinião, o mais "logicamente limpo".
TF=TD((k*(SF(price(t),n)-SF(price(t-m),n)),x)
TF-trend/flet(1,0), k-factor de escala , SF- suavização filtro, preço-preço, t-tempo, n-period SF, m-step diferenciação, x-valor de limiar tendência\flet, TD- (limiar) limiar função.
SF é em regra qualquer MA (SMA,EMA etc.) para análise retrospectiva o(s) filtro(s) de suavização é bilateral, ou seja, sem atraso, e no comércio é seleccionado de acordo com os dados, filtro do lado esquerdo.
Plano em tal definição é realmente um tipo de tendência. Mas não é clarocomo seleccionar os coeficientes (k,n,m,x) e SF para dar um sinal correcto para mudar o tipo de TS de tendência após um para o canal um.
Acredita-se que isto é conseguido enumerando parâmetros em testes, completos ou que tipo de aceleração (genética, montekarlo, etc.), mas estou atormentado por vagas dúvidas sobre o porquê disso ...
Os resultados são muito estranhos, pelo menos para mim. Sinto-me como se estivesse a caminhar às cegas, ou numa cuba de mergulho a cometer cópula.
É como se a ideia principal estivesse lá, mas ainda não a consigo apreender, nem sequer consigo formular a pergunta com clareza. Em geral, cavalheiros que me censuram por não ser específico, tenho direito a isso.
Mas como se costuma dizer, a pior pergunta não foi feita.
Acredita-se geralmente que é conseguido através de uma pesquisa de parâmetros durante os testes, completa ou acelerada (genética, montecarlo, etc.) mas tenho algumas dúvidas sobre isso...
Sem testes não há maneira, todo o poder está nas estatísticas. Em geral, são os únicos dados em que se pode confiar. A tendência ou plano não é importante, o que importa é o padrão que antecipa estatisticamente, qual é o potencial para mudanças de preços. Em geral, provavelmente não podemos introduzir condições de mercado específicas com nomes e rituais associados. Basta fazer uma média dos padrões seguidos em retrospectiva e depois comparar o actual com padrões de referência tão generalizados. Penso que em cada escala e instrumento, haverá um padrão diferente.
....... Em princípio, é provavelmente possível não introduzir estados de mercado específicos, com nomes e rituais associados. Basta fazer uma média dos padrões que foram seguidos em retrospectiva e depois comparar o actual com padrões de referência tão generalizados. Penso que, em cada escala e instrumento, haverá padrões diferentes.
Essa é uma direcção. Mas não uma panaceia. E a direcção é a mais ornamentada. Pode implementar tais reconhecedores em mql5 de acordo com um plano pronto, mas os algoritmos de desenvolvimento, teste e formação são mais fáceis num conjunto de ambientes especializados DataMining e/ou desenvolvimentos internos.
Acreditem, a marca tentadora de "redes neurais" nas mãos de um diletante não é melhor do que o tandem MACD+martin, apenas por tentar parâmetros e arquitecturas de grelha padrão, nada irá funcionar. Esta é a fusão mais complexa da ciência e da arte.
Não se pode simplesmente misturar e combinar todos os padrões que precedem uma inversão ou tendência desejada, apenas com uma média de conjuntos de preços... isso é um disparate. Os padrões em si devem ser representados de forma bastante intrincada, por vários níveis de "derivados" de diferentes ordens, representando a parte mais essencial da informação dos padrões. Tal codificação em si é alquimia, que, embora tenha alguma base em si mesma, mas ainda assim é refinada e sujeita a selecção e o resultado é completamente logicamente difícil de substanciar em todos os detalhes, agrupar, descrever correctamente os átalons para cada classe, etc. E depois o neurónio é a mais alta feitiçaria. Mas tenho de admitir que até agora são inigualáveis, com a abordagem certa.
Aconselho a lidar com um neurónio e rede de aprendizagem com ele, depois dois, uma camada, dois, etc., visualizando que distribuições de pesos aparecem na aprendizagem de que dados por que algoritmo de aprendizagem, começando com séries simples de que funções periódicas, depois padrões mais complicados, etc. Devemos tentar ver como a grelha pensa e aprende. Não devo tentar adivinhar o que sairá apenas tentando os parâmetros e filtrando a série inicial.
Seja como for, já percebi! É uma grande ilusão!
Ontem tive uma discussão com um professor de matemática, que defendia a sua tese sobre uma análise funcional dimensional infinita muito pouco trivial, embora eu tenha um diploma técnico, mas não compreendi o que era a sua tese, mesmo quando tentava explicá-la "em dedos", ou melhor, em dedos é inexplicável, tal como é impossível imaginar que em >3d dimensões, por exemplo, não se pode atar um nó. Um tipo muito duro.
Bem, ele provou-me em diferentes exemplos que a sobretaxa sobre o componente eficaz, que por vezes aparece em todo o tipo de algoritmos à procura de ligações não aleatórias, existe apenas em retrospectiva, mas na realidade é inteiramente consumida por pessoas internas, isto é, aqueles que têm mais informação (qualitativa) em comparação com a multidão. Isso deixa apenas a SB. A maioria das correlações óbvias e não óbvias já são tidas em conta nos spreads e comissões a nível interbancário, e os corretores, aqueles que produzem para o interbancário, exageram esta contabilidade por 2-5 vezes. E há uma maioria que não sabe disto e uma minoria que sabe.
Assim, outro impulso do meu interesse em enriquecer rapidamente caiu sobre o granito da ciência.
Já percebi! É uma grande ilusão!
Acontece que os não-insiders só são autorizados a ter um rendimento próximo do mercado. Isto, claro, não é tão bonito do meu ponto de vista em termos de rentabilidade. Embora eu seja um vendedor de ilusões por profissão actual, não vendo coisas conscientemente perigosas, apenas empurro imagens.
Mas no nicho de mercado, não é, se tomarmos como opinião qualificada axiomática meu amigo cientista, acontece que de uma situação social em que só posso ganhar cêntimos a vender sistemas automáticos de teste (dados passados) atraentes, através de sites, mas são 3 (ue) números por mês, e por isso ganho sem raptos e stoka.
Se considerar a burla, é apenas no contexto de super-lucros. Mas isto nem sequer pode ser chamado "lucro", é mais como um salário de escritório qualificado de plâncton.