Padrões de mercado - página 9
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Na minha opinião (opinião pessoal), esta é uma das várias chaves, diria mesmo "fundamentais" concepções erradas na abordagem para compreender o mercado. E, em geral, as questões que expressou no início do topo, o desejo de formalizar e sistematizar, estão perto de mim e são compreensíveis. Penso que num futuro próximo publicar um tópico como "A minha abordagem à criação de TS" (algo do género). (algo do género), talvez seja interessante para si, talvez até veja as respostas a algumas das suas perguntas ..., como se costuma dizer, bem-vindas:). Literalmente num futuro próximo, apenas um pequeno alívio na psicose comunitária chamada "Applicant 2013", OK?
Isso seria óptimo.
É SB?
História recente, por exemplo, 2008-2009.
Difícil de distinguir pelo seu aspecto, mas muito semelhante. Tudo isto é tortuoso. Como já me foi explicado, o WAC é quase 95% SB, com as mudanças dos fundamentos suavizadas. Mas são também aleatórios mas com um período longo e não acumulados. É, portanto, um processo semi-markoviano, se bem compreendi alguma da ofuscação e compreensão do "Markovianismo" como integração, onde cada estado sucessivo é repelido pelo estado anterior.
O objectivo da nossa discussão aqui é primeiro decidir sobre uma forma lógica de atribuir estes 5% e depois a parte destes 5% que pode ser comercializada, porque a maioria ou é um eco das batalhas passadas ou contém uma captura.
Seja como for, já percebi! É uma grande ilusão!
Ontem tive uma discussão com um professor de matemática, que defendia a sua tese sobre uma análise funcional dimensional infinita muito pouco trivial, embora eu tenha um diploma técnico, mas não percebi do que tratava a sua tese, mesmo quando tentava explicá-la "em dedos", ou melhor, em dedos é inexplicável, tal como é impossível imaginar que em >3d dimensões, por exemplo, não se consegue atar um nó. Um tipo muito duro.
Bem, ele provou-me em diferentes exemplos que a sobretaxa sobre o componente eficaz, que por vezes aparece em todo o tipo de algoritmos à procura de ligações não aleatórias, existe apenas em retrospectiva, mas na realidade é inteiramente consumida por pessoas internas, isto é, aqueles que têm mais informação (qualitativa) em comparação com a multidão. Isso deixa apenas a SB. A maioria das correlações óbvias e não óbvias já são tidas em conta nos spreads e comissões, a nível interbancário, e os corretores, aqueles que produzem para o interbancário, exageram esta contabilidade por 2-5 vezes. E há uma maioria que não sabe disto e uma minoria que sabe.
Assim, o meu próximo impulso de interesse em enriquecer rapidamente caiu sobre o granito da ciência.
Em média, claro, a especulação não é lucrativa, tal como a participação em qualquer jogo de soma zero (temos mesmo uma negativa devido a despesas gerais).
Dito isto, uns ganham consistentemente e outros perdem consistentemente. E o interior pode não estar nos dados secretos, mas na interpretação correcta dos dados disponíveis ao público.
Avals:
E o informador pode não ser os dados secretos, mas a interpretação correcta dos dados disponíveis ao público.
Muito bem! Desenvolver tal pressuposto é a essência deste fio condutor.
SB ou não-SB é a questão!!!
Como se extrai não-SSB de uma mistura de SB e não-SSB?
Como é que o identifica, sequer, para começar?
Óptimo! Desenvolver tal pressuposto é a essência deste fio condutor.
SB ou não-SB é a questão!!!
Como é que se extrai não-SB de uma mistura de SB e não-SB?
A primeira coisa a fazer é descobrir como o detectar em primeiro lugar.
Como se tivesse sido mergulhado na controvérsia no quarto fórum, há cerca de 4 anos atrás.
Os argumentos entre os quants foram até ao ponto de branquear, muito tempo desperdiçado, e ainda lá estão.
Aqueles que pensavam que a SB era uma desvantagem permaneceram por si próprios, bem como os adversários.
Há tantos tolos no mundo, porque enquanto os espertos pensam, os tolos multiplicam-se :)
Óptimo! Desenvolver tal pressuposto é a essência deste fio condutor.
SB ou não-SB é a questão!!!
Como extrair não-SSB de uma mistura de SB e não-SSB?
para começar, como detectá-lo em primeiro lugar.
Assim, logo no início, foi sugerida uma opção:
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais
Leis de Mercado
hrenfx, 2013.07.04 22:14
Uma vez de poucos em poucos meses vou lá e rapidamente EXECUTO para procurar padrões sobre os quais ainda não sei muito. Filtrar muito rapidamente (os artigos certos):
...
É como ser mergulhado numa discussão no quarto fórum, há cerca de quatro anos atrás.
Houve muito debate entre os quants, muito tempo foi gasto, e ainda lá está.
Que acreditavam que a desvantagem SB e permaneciam por conta própria, assim como os adversários.
Há muitos tolos no mundo, porque enquanto os inteligentes pensam, os tolos multiplicam-se :)
E não vamos discutir. Raramente é necessário argumentar. Quem quiser pode expressar as suas ideias e suposições, de preferência com exemplos, ou sem, o principal que algo que vai apanhar a sua fantasia.
Por exemplo, veja-se a estratégia mais simples, diz MACD . E faça a si mesmo a pergunta. Irá funcionar em SB? O que é que tem a ver com a fila em que trabalha e quais são as razões para "aquilo". Depois um segundo, terceiro "isto", e depois destes começará a desenhar um mapa do terreno do "Isto".
É isso que é suposto ser para mim...
Foi assim que foi sugerido logo no início:
Uma vez de poucos em poucos meses, vou lá dentro e rapidamente INSTRUTO-me a procurar padrões sobre os quais ainda não sei muito. Filtro muito rapidamente (os artigos certos):
A variante é boa, sem dúvida. Dá uma indicação concreta de onde procurar e o que procurar. Agora é preciso descobrir exactamente o que se precisa de ver nele.
A questão é como conseguir estes lugares de peixe fazendo encomendas sem ser demasiado tarde, especialmente se tiver a equidade de alguém tenso pelo preço ou se os tiver marcado comZZ.
Quanto ao trabalho, estou apenas na investigação)))))) Eu esforcei-me muito. Só quero desta vez não me sentar e, como jogador, girar os botões dos parâmetros e assistir aos testes, e compreender o que acontece quando isso acontece.
Não consegui aproximar-me de nada interessante tentando muitas maneiras diferentes, e é cansativo quando não se sabe o que se está a passar.
pantural:
Sou designer por profissão (2D, 3D, animação, etc.).
Para um designer, é demasiado bom na análise de séries cronológicas:) Onde é que treinam tais designers, se não é segredo?
Penso que ficará bem, depois de se ter esforçado o suficiente.
Sobre o assunto - aconselho a compreender a estrutura do mercado e o mecanismo de formação de preços. Para começar, pode até usar o modelo mais simples - um comprador, um vendedor. Imagine-se um agricultor, pegue num saco de batatas que tenha cultivado e tente vendê-las a um vizinho. Talvez este mini-estudo lhe dê algumas indicações.
Para um designer, é demasiado bom na análise de séries cronológicas :) Onde é que treinam tais designers, se não é segredo?
Penso que se sairá bem, uma vez que se esforce o suficiente.
Sobre o assunto - aconselho a compreender a estrutura do mercado e o mecanismo de formação de preços. Para começar, pode até usar o modelo mais simples - um comprador, um vendedor. Imagine-se um agricultor, pegue num saco de batatas que tenha cultivado e tente vendê-las a um vizinho. Talvez esta mini-pesquisa lhe dê alguma orientação.
Obrigado, aprendi tudo sobre Forex e séries cronológicas na Internet e através da comunicação com pessoas inteligentes, mas não o estudei oficialmente, assim como os gráficos, sou autodidacta e estou orgulhosa disso.
Não é a primeira vez que vou ao Forex, a primeira vez foi há 4 anos atrás, mas não posso dedicar todo o meu tempo disponível. É por isso que ainda sou um principiante e não encontrei nenhuma forma estável de ganhar 2-5koe por mês, como fiz em 3ds e vídeo design. Compreendo que são migalhas, mas infelizmente nem sequer sei como retirá-las em Forex. Portanto, planeio entrar numa conspiração com gurus locais, se possível))). Ou entender que isto é um esquema para pessoas inteligentes, ou toda a mesma esperteza, pelo menos algures, na sua forma pura, sem as ligações íngremes e criminosas, pode trazer uma recompensa decente. Por isso, em surtos, ataco esta besta. Bem, mesmo há 4 anos atrás eram pelo menos exteriormente, as condições são muito mais rígidas do que agora, em geral, um esquema praticado, como decidi então.
Cada trabalhador sonha em realizar ao máximo o seu potencial criativo e engenho, e é óbvio que isto só é possível em negócios escaláveis, onde uma ideia inteligente pode chegar ao topo, por oposição a uma escravatura estável mas eterna, quando só se realizam as ideias dos outros e tudo depende de limitações biológicas pessoais. Isto é por vezes deprimente quando se apercebe que se as coisas continuarem assim, não será sequer capaz de poupar para um iate normal, para não falar da sua própria ilha. É uma espécie de piada, mas apenas em parte.
Sonha em...
Estou apenas curioso. É intelectualmente muito divertida.
Desculpe pelo fora de tópico.
Sobre o modelo de mercado mais simples, foi o que eu passei. Pelo menos, penso que sim. A única coisa que resta é pensar como modelá-lo no computador e ver que filas aparecem sob que condições.
Por exemplo, existe um produto, dinheiro, 100 compradores, 100 vendedores, um conjunto de factores que influenciam o preço e factores que dependem da psicologia, tais como pressupostos, reacções a tendências de preços, etc. Mas até agora não tenho ideia de como abordar tal tarefa, para não ficar atolado em codificação e depuração para sempre, esquecendo onde tudo começou))))
Óptimo! Desenvolver tal pressuposto é a essência deste fio condutor.
SB ou não-SB é a questão!!!
Como extrair não-SSB de uma mistura de SB e não-SSB?
para começar, como obtê-lo em primeiro lugar.
(para criar um TS rentável)) Qualquer sistema de comércio é uma atribuição de parte de uma série (preço) a outra (equidade). A equidade deve ter mo positivo, ou seja, não ser uma SB com mo=0.
E qualquer "extracção de uma mistura de SB - não de SB" é essencialmente um sistema de comércio, ou pode ser levada até ele. Todos o fazemos e por isso a sua pergunta poderia ser reformulada: "Como construir um TS rentável e robusto".