Padrões de mercado - página 3
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"Encontrar o que não se sabe o quê" é aparentemente apenas o meu caso.
E em relação às nuances da comunicação dos fóruns, filtragem de cheias, etc., francamente falando, os fóruns de designers são mais lixo como me pareceu, depois de todos os pseudo-patrões serem mais femininos e rabugentos, e os comerciantes por causa do risco do pensamento sóbrio (IMHO), da massa oopsyvayut aparentemente ... Em geral, eu não me importo muito com a inundação. O principal era um grão de verdade.
Porquê o obscurantismo? É um óptimo ponto de partida! Pensemos, para começar, como pode ser concentrado num conjunto de inferências rigorosas. Com os quais se podem processar séries cronológicas e fazer previsões.
1) Três tipos de tendências.
Na minha opinião, é bastante questionável. Pode ser feito por 2, por 5, ou por 10. Há milhares de grandes e centenas de milhares de pequenas influências sobre o preço, o fluxo de ordens comerciais que se baseiam em previsões arbitrárias, milhares de estratégias, todos os prazos e assim por diante. A distribuição é próxima do normal na maioria dos parâmetros. Não quero dividi-lo em 3 tipos. Não compreendo qual é o objectivo. Rejeito-a.
2)Três fases primárias da tendência a partir do mesmo fio. (IMHO) É um pouco rebuscado.
3)O mercado tem em conta todas as notícias. Sim, faz sentido. É uma espécie de ratificação de AT, mas não mais.
4)Os IF e os seus cestos estão correlacionados. О!!! Isto é que é um pensamento arrebatador! Vamos descobrir exactamente como, e quais são as formas comuns de encontrar as correlações mais significativas, contando, tanto quanto possível, apenas com os TzVRs sem explicações adicionais, de preferência. Isto porque se a informação for pública, é óbvio que foi completamente cortada, mordiscada e arranhada, ou seja, não resta nada, toda a força está nos métodos de busca, ou melhor, nos tijolos de tais métodos, não vamos finalizar os métodos em si, pois isso estragaria a ideia, mas o construtor pode ser discutido.
5)BP do volume complementa a previsão. Também é bom. Quanto a mim em geral, preciso de encontrar uma forma de quantificar como toda a informação disponível pode ser relacionada com a BP em estudo. E utilizar todos os dados, com um certo limite, é claro.
6)Um sinal de cessação de valor único é muito subjectivo. "Valor único" não é o mesmo que valor único, é assim que se define, em suma, não concordo.
O principal princípio Dow é que é mais provável que o mercado permaneça nas mesmas condições do que que que mude drasticamente. Que é estatisticamente mais provável que a tendência se mantenha.
Em princípio, é algo a pensar, como fazer uma breve declaração formal e colocá-la na galeria.
Óptimo! Foi feito um começo, penso que o podemos fazer!
Se o mercado tiver em conta todas as notícias, então a sua entropia informativa será máxima, e portanto não será diferente de uma vagueação aleatória. Num tal mercado não se pode ter qualquer lucro, assim como todos os outros. A ideia "o mercado tem tudo em conta" é a pedra angular da teoria EMH. Para sua referência, esta teoria cobre pelo menos 97% dos movimentos de mercado que observamos (a minha estimativa subjectiva e a priori), e isso é muito a não contar com esta teoria.
O simples facto de os instrumentos estarem correlacionados não nos dá nada. Imagine um gerador de números aleatórios. Suponha que dois outros processos de BP estão estreitamente correlacionados com este gerador. Olhamos para estas duas BPs e vemos que estão correlacionadas entre si embora a única ligação entre elas seja este mesmo gerador. O que é que saber a correlação entre estes dois processos nos dá? Nada, porque o comportamento do RNG subjacente à sua correlação ainda está por definir.
As tendências tendem a manter o seu estado. Mas o grau desta "propensão" é extremamente pequeno e nos mercados actuais é de cerca de 53% (este é um valor calculado e comprovado). Esta é uma figura muito pequena. Se aprender a filtrar esses 3% no seu TS, estará a ganhar dinheiro. Dito isto, a afirmação de hrenfx de que é improvável que os sistemas de fuga sejam possíveis não parece ser profissional. Além disso, com base em algumas estatísticas, podemos dizer, que nos mercados actuais só podem existir estratégias comerciais destinadas a níveis de ruptura.
As tendências tendem a manter as suas fortunas. Mas o grau desta "propensão" é extremamente pequeno e nos mercados actuais é de cerca de 53% (este é um valor calculado e comprovado). Esta é uma figura muito pequena.
como foi obtida esta figura e para que mercado?
Como foi obtido este número e para que mercado?
Mais uma vez, estou a referir-me ao valor de Hearst (é que sempre que falamos sobre a probabilidade de uma continuação/reversão da tendência, estamos na realidade a referir-nos ao determinismo dos preços). É por isso que acho apropriado mencionar mais uma vez (mas apenas de passagem) este valor neste fio.
Quanto ao método em si, é um método numérico não paramétrico personalizado baseado no indicador zig-zag. A matemática em si é específica, acho que não vale a pena discutir aqui. A única coisa importante é que os resultados dos cálculos coincidam com as séries de dados dos testes com uma exactidão decente. Assim, o coeficiente calculado para a série com o valor conhecido H=0,30 saiu 0,34, para rad 0,50 saiu 0,51 para rad 0,70 saiu 0,70 (ou seja, quanto mais a tendência, menos o erro). Contudo, tanto quanto sei, existem funções na linguagem R, em particular no pacote "pracma", que funcionam com não menos precisão decente, mas utilizam dezenas de vezes menos recursos informáticos. Portanto, o próprio método é secundário, a única coisa importante é que os valores obtidos nas amostras de teste estão próximos dos esperados, e por isso podemos assumir que o valor obtido para os mercados também está próximo do verdadeiro.
Foram testados diferentes mercados. A este respeito, apresentam características semelhantes entre si: todos os valores de tendência estão no intervalo de 0,5 - 0,54, mas existem algumas outras estatísticas, que diferem muito entre si. No cálculo complexo do H, obtive também alguns outros valores, que são muito diferentes de mercado para mercado, mas o que significam ainda não sei o que significam. Estou a trabalhar nisso agora. No entanto, há primeiros palpites. Assim, penso que estou próximo da definição numérica do efeito Noé/Joseph, bem como do coeficiente que mostra o ruído do mercado (se for verdade, então o Forex é um dos mercados mais ruidosos).
a) "Encontrar algo sem saber o quê" é aparentemente apenas o meu caso.
b) E as nuances da comunicação nos fóruns, filtragem e outras porcarias, francamente falando nos fóruns de designers mais porcarias, como me pareceu, todos os mesmos pseudo-acompanhantes de Deus são mais femininos e rabugentos, e os comerciantes em risco pensando mais sóbrios (IMHO), odupyuyut de massa aparentemente ... Em geral, não me importo muito com as porcarias. O principal era um grão de verdade.
Porquê o obscurantismo? É um óptimo ponto de partida! Pensemos, para começar, como pode ser concentrado num conjunto de inferências que sejam o mais rigorosas possível. Com os quais se podem processar séries cronológicas e fazer previsões.
1) Três tipos de tendências.
Bastante controverso, na minha opinião. Pode ter 2, pode ter 5 e também pode ter 10. Há milhares de grandes e centenas de milhares de pequenas influências no preço, fluxo de ordens de comércio que se baseiam em previsões arbitrárias, milhares de estratégias, todos os prazos, etc. A distribuição é próxima do normal na maioria dos parâmetros. Não quero dividi-lo em 3 tipos. Não compreendo qual é o objectivo. Rejeito-a.
...a) Lucro.
b) Os treinadores são mais diversificados, e rapidamente encontram alguém para contrabalançar "pseudo-pantaneiros" e outros miscelâneos. + "não adormecidos" (moderadores) :).
c) Não deite o bebé fora com a água. Se estiver a considerar uma teoria, tenha em conta o tempo e o mercado, quando e para quem ela foi escrita. E, ao mesmo tempo, sobre o que TFs.
1) Não passa de um quebra-teorias. Não precisa de ler mais nada.
...
As tendências tendem a preservar o seu estado...
O problema é que cada "estado" do mercado é preservado à sua própria maneira, as funções são diferentes. Devemos primeiro formalizar a função do próprio reconhecimento do estado para distinguir a sua presença em séries temporais, qualquer estado tem pelo menos duas variáveis (escala temporal e tempo de início dividido pelo tempo médio de vida deste estado), das quais depende a função de probabilidade de prever a continuação/mudança deste estado, mas normalmente há mais variáveis. A função também depende da forma como o estado é definido. A "tendência" pode ser definida de formas diferentes e estas tendências serão previstas de formas diferentes. É isto que transforma a ciência em alquimia, à medida que o espaço de opções explode e é difícil definir critérios de orientação dominante (em termos de benefícios) da investigação. Este é o principal problema.
No início precisamos de lidar com o espaço das funções (os seus tipos básicos), o reconhecimento dos "estados" nas séries temporais, e depois com as funções de previsão anexadas a elas.
Métodos de busca de métodos de busca de funções, na minha opinião demasiado heurísticas e xamânicas, a conversa pode virar-se para uma conversa (mais precisamente a inundação) sobre "pensamento positivo" e motivação, embora uma direcção de conversa seja interessante. IMHO
O problema é que cada "estado" do mercado é preservado de forma diferente, as funções são diferentes. Devemos primeiro formalizar a função do próprio reconhecimento do estado para destacar a sua presença em séries temporais, qualquer estado tem pelo menos duas variáveis (escala temporal e hora de início dividida pelo tempo médio de vida deste estado), das quais depende a função de probabilidade de prever a continuação/mudança deste estado, mas normalmente mais variáveis. A função também depende da forma como o estado é definido. A "tendência" pode ser definida de formas diferentes e estas tendências serão previstas de formas diferentes. É isto que transforma a ciência em alquimia, à medida que o espaço de opções explode e é difícil definir critérios de orientação dominante (em termos de benefícios) da investigação. Este é o principal problema.
No início precisamos de lidar com o espaço das funções (os seus tipos básicos), o reconhecimento dos "estados" nas séries temporais, e depois com as funções de previsão anexadas a elas.
Métodos de busca de métodos de busca de funções, na minha opinião demasiado heurísticas e xamânicas, a conversa pode virar-se para uma conversa (mais precisamente a inundação) sobre "pensamento positivo" e motivação, embora uma direcção de conversa seja interessante. IMHO
Penso que o está a tornar demasiado complicado.
O mercado tem apenas três estados: tendência, contra-tendência e estado de incerteza. Qualquer quarto estado que invente revelar-se-á uma combinação desses três. É por isso que estou disposto a admitir que pode haver três métodos de análise, cada um para um estado, mas não mais do que isso. Além disso, se tivermos um único valor definindo um de três estados, isso significa que estes estados são descritos por uma única função, e a nossa pesquisa só pode ser reduzida à sua descoberta. Assim, chegamos a um modelo de mercado simples que está em total acordo com o mercado observado e as séries de dados de teste cujas estatísticas são conhecidas antecipadamente.
Z.U. O estado de incerteza é simplesmente um certo limite em torno de 0,5 de probabilidade. Portanto, se os seus métodos de identificação são tão frios que a probabilidade de continuação do movimento igual a 0,50001 já é significativa para si, então este estado é um estado de tendência para si, sabe como trabalhar com ele e sabe como lucrar com ele. Para outros, esta condição é incerta. E quanto piores forem os métodos que esses outros utilizam, mais o mercado está em incerteza para eles. Ou seja, um dos três valores é uma estimativa puramente subjectiva, e o modelo de mercado pode ser simplificado para dois valores descritos por uma única estatística.
Penso que o está a tornar demasiado complicado.
O mercado tem apenas três estados: tendência, contra-tendência e incerteza. Qualquer quarto estado que se possa pensar será constituído por estes três.
Não estou a referir-me à classificação geral, mas especificamente como e o que pode ser previsto. Na prática lidamos com petterns (vectores, matrizes) de preço e algumas funções de descrição compressiva, que podem ser decompostas de 100500 maneiras, a essência não é o ponto, precisamos do caminho mais curto para identificar e agrupar tais reconhecedores de estado e métodos da sua previsão. Está longe de 3 e não 30. De facto, nem sequer faz sentido contá-los, eles próprios são definidos para cada IF por métodos estatísticos.
É ainda mais simples dizer não 3 mas 2! A primeira é uma função de reconhecimento, a segunda é uma função de previsão para os estados reconhecidos.
Mas como muitas vezes acontece, a simplicidade é enganosa.
Não me refiro à classificação geral, mas exactamente como e o que pode ser previsto. E na prática lidamos com petterns (vectores, matrizes) a partir do preço e algumas funções que comprimem a descrição, que podem ser decompostas de 100500 maneiras, a questão não é essa, precisamos de obter a decomposição mais curta sobre formas de identificar e agrupar tais reconhecedores de estado e métodos da sua previsão. Está longe de 3 e não 30. De facto, nem sequer faz sentido contá-los, eles próprios são definidos para cada IF por métodos estatísticos.
É ainda mais simples dizer não 3 mas 2! A primeira é uma função de reconhecimento, a segunda é uma função de previsão para os estados reconhecidos.
Mas como muitas vezes acontece, a simplicidade é enganosa.
Olá a todos. Eu sou Pantural.
É a terceira vez que tento chegar a acordo sobre o Forex, sinto que isto é algo, mas a vida curva o seu curso, e para além do afundamento de 2 depo 200 dólares, nunca chegou. Agora penso que a situação é melhor do que era há 4 anos atrás, pelo menos as propagações são muito fixes!(oh meu deus! é o pantural! uau!)
Já há algum tempo que procuro aqui, sempre que tenho um minuto livre. Ainda não cheguei realmente à automatização. Também não tenho muita experiência em comércio manual. Estou amadurecido, como um pêssego suculento! Por isso, decidi iniciar uma sessão e iniciar um diálogo. Sou um tipo caucasiano quente. Sou um tipo caucasiano quente, exigindo seriedade e deferência.
Li o tópico Como Escrever um Conselheiro Especialista Robusto, e alguns posts encorajaram-me a investigar.
Em particular, quero de uma vez por todas definir o que se entende por "regularidade do mercado", também é chamado de "ineficiência", pois compreendo-o no sentido de que eficiência = aleatoriedade, respectivamente ineficiência = não aleatoriedade. Em geral, há muito tempo atrás, imediatamente e sem me aprofundar na essência, como se compreendesse do que se tratava, mas agora tenho de admitir que já não compreendo, tudo se fragmenta. Tenho de voltar a juntar tudo de novo.
Por exemplo, um camarada está a falar a preto e branco:
Existe um procedimento (método, algoritmo) para encontrar tais padrões? Ou é uma pesquisa aleatória de todas as combinações possíveis de parâmetros indicadores e de Expert Advisors, padrões de castiçais, etc. E se a equidade aumenta e difere do gráfico, a regularidade determinada é anunciada? Existe uma lógica e um plano para isso?
Por favor falar sem modéstia e embaraço, mas sem quaisquer memes ou outras piadas, por favor.
Este é um bom ponto de partida, é uma pena que normalmente ninguém responda sobre este assunto.
Posso simplesmente escrever as regularidades que encontrei. Encontrei 2 padrões, e nenhum deles é segredo.
1) Volatilidade cíclica. Se tomarmos o indicador APP com um período de 12, e o colocarmos nos gráficos horários, EURUSD GBPUSD, veremos ciclicalidade. Pode ser facilmente previsto pelo método de previsão linear, ou pelo método de Fourier. A partir disto, podemos prever aproximadamente a volatilidade média nas próximas 12 horas, com uma certa margem de erro. O que fazer com ele ainda não está claro.
2) Cada par tem as suas próprias flutuações dominantes (ou seja, movimentos não tratados), mudam de forma bastante inerte e, portanto, são muito fáceis de prever com certa precisão. Por exemplo, podemos simplesmente medir listras (algumas peças) de zig-zag, calcular a média do seu comprimento em pips e horas, obter um valor individual para o par específico no momento e podemos dizer que esta média não irá mudar muito na quase metade do período de medição. Por exemplo, se tivermos tomado 50 zig-zags, significa que o valor médio provavelmente permanecerá o mesmo durante os próximos 25.
Aqui. Sugiro que cada pessoa afixe as suas descobertas e será interessante para todos.
Refiro-me novamente ao valor de Hearst (é que sempre que falamos da probabilidade de uma continuação/reversão da tendência, estamos na realidade a referir-nos ao determinismo dos preços). É por isso que acho apropriado mencionar mais uma vez (mas apenas de passagem) este valor neste fio.
Quanto ao método em si, é um método numérico não paramétrico personalizado baseado no indicador zig-zag. A matemática em si é específica, acho que não vale a pena discutir aqui. A única coisa importante é que os resultados dos cálculos coincidam com as séries de dados do teste com uma precisão decente. Assim, o coeficiente calculado para a série com H=0,30 conhecido saiu 0,34, para rad 0,50 saiu 0,51 para rad 0,70 saiu 0,70 (ou seja, quanto mais a tendência, menos o erro). Contudo, tanto quanto sei, existem funções na linguagem R, em particular no pacote "pracma", que funcionam com não menos precisão decente, mas utilizando dezenas de vezes menos recursos informáticos. Portanto, o próprio método é secundário, a única coisa importante é que os valores obtidos nas amostras de teste estão próximos dos esperados, e por isso podemos assumir que o valor obtido para os mercados também está próximo do verdadeiro.
Foram testados diferentes mercados. A este respeito, apresentam características semelhantes entre si: todos os valores de tendência estão no intervalo de 0,5 - 0,54, mas existem algumas outras estatísticas, que diferem muito entre si. No cálculo complexo do H, obtive também alguns outros valores, que são muito diferentes de mercado para mercado, mas o que significam ainda não sei o que significam. Estou a trabalhar nisso agora. No entanto, há primeiros palpites. Assim, penso que estou próximo de uma definição numérica do efeito Noé/Joseph, bem como de um coeficiente que mostra o ruído do mercado (se for verdade, o Forex é um dos mercados mais ruidosos).