O futuro do comércio automatizado: segunda ronda - página 4
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+1. Se comparar o comércio com conduzir um carro, viajar para Marte, pilotar naves espaciais galácticas interplanetárias, corridas de Fórmula 1 e outras delícias da vida - é agradável e romântico, mas não muito correcto))))
Não está correcto porque tem de trabalhar com muito pouca informação sobre o ambiente.
Tendo informações sobre o que cada participante no mercado fará no momento seguinte, é possível calcular a evolução do sistema.
Tendo estatísticas sobre como cada participante no mercado agiu antes, é também possível ~calcular como irá agir agora (esta é uma resposta à pergunta anterior, por assim dizer).
Mas não temos esta informação, tudo é colocado num cesto comum, do qual nada pode ser recuperado.
É por isso que a única coisa que podemos fazer é fazer modelos de toda a evolução do sistema, e aqui não podemos especular, porque pequenos movimentos podem ser causados pela actividade de jogadores separados (mesmo grandes), e apenas para os prever com a informação disponível é impossível.
Daí a aparente aleatoriedade das citações.
...
E quanto ao facto de que as grandes instituições sempre vencerão as pequenas, nem sempre é verdade (embora mais frequentemente o seja).
Uma grande empresa pode contratar um homem que já tenha provado ser conhecedor.
É por isso que muitas pessoas que não têm tais conhecimentos serão muito provavelmente espancadas pela empresa. Mas ao mesmo tempo não significa que o único jogador, tão avançado nesta área, não possa fazer um projecto sério. Pelo menos até aprenderem a ligar-se directamente ao cérebro dos cientistas que trabalham directamente na mesma equipa, há sempre o problema do mal-entendido entre camaradas.
É por isso que uma única pessoa que tenha na sua cabeça todo o conhecimento de que necessita pode competir com uma equipa de programadores.
Embora a analogia com a condução de um carro seja interessante, não me parece muito precisa. A questão coloca-se da seguinte forma: o que é "voar para uma vala"? Se o comércio utilizar dados de carraças, isto é uma perda de alguns pontos, digamos 5-10 pontos. Ao negociar utilizando dados diários - uma perda de 50-100 pips. Tudo deve ser proporcional ao valor do lucro médio. Eis a minha analogia. O movimento dos planetas pode ser calculado a um nível quântico com um erro no picómetro, e pode calcular a nível macro pelas leis de Newton, com um erro de centenas de quilómetros (o mesmo "voar para a vala"). A questão é - que método é mais preciso? Podemos responder facilmente - o primeiro. Mas se está interessado em dois planetas em movimento em horas ou dias, porque se preocupar com as equações de Schrödinger para cada partícula do sistema solar, se recebe uma resposta satisfatória pelas leis da mecânica clássica? O erro (voar para a vala) deve ser sempre comparado com o alvo, ou seja, devemos falar sobre o erro relativo. No nosso caso, temos de comparar este erro com o lucro pretendido.
Tentei mostrar, a exemplo de uma máquina, o que existe nesta teoria de controlo óptimo, em que se baseia. Estes são princípios fundamentais, o objecto pode ser qualquer coisa. Se souber algo mais correcto em termos de matemática, ficarei feliz em saber...
Vou tentar explicar do outro lado, aquele que Rosh mencionou, que o futuro vai mudar e que os fundos têm problemas de liquidez. Também o terá, desejo-o sinceramente. O seu futuro é quando todos os dias trabalha e retira dinheiro do mercado, o seu depósito está a crescer. E, gradualmente, vai-se subindo à liquidez. A liquidez não é uma coisa abstracta, mas bastante concreta. Quando se entra com 30 lotes e a empresa de corretagem se agacha E cada vez fica pior e pior na execução das suas ordens de negociação. E quando começa a discutir com eles, recebe a frase em resposta: "a taxa de crescimento do seu depósito ultrapassou todos os limites imagináveis ... você foi transferido para a citação manual ...".
O seu valor de Stop Loss é 100-150 pips, multiplique por 50-100 lotes. Olhe para este número, muitos comerciantes de sucesso experimentaram-no, quebraram-se e tiveram quedas (é o que diz Gerchik, uma vez que ele tem sido mencionado aqui). Basta sentar-se e pensar: consegue resistir pessoalmente a um levantamento de vários milhões? Quebra, quebra e não de uma forma infantil, quando se apercebe que o saque excede a quantia que ganhou em 25 anos de serviço corajoso ...
Z.U. Enquanto estiveres a aguentar este sorteio, eu vou rebolar e levar aqueles 100-150 pips, quem será o beneficiário ?
Concordo com gpwr, Urain, LeoV.
Mas queres explorar/expandir. A comparação com a gestão de automóveis, etc., não é assim tão correcta, mas não é de todo correcta. O controlo óptimo não pode ser aplicado. E aqui está a razão.
Imagine um processo tecnológico que consiste em encher um tanque de água. Isto é uma analogia directa com o controlo do processo de fabrico. Na produção (ou numa nave espacial, conduzindo um avião de combate ou uma fórmula1), temos informações completas sobre o objecto de controlo (características físicas do objecto (ambiente comercial), o comportamento histórico do objecto (gráfico de cotação)). É realizada uma acção de controlo no objecto de controlo (fechar/abrir o portão) para encher o tanque. Se tiver aberto no tempo/na_direcção_direita/ao_volume_requerido, o tanque está cheio. Se tomar uma decisão errada, o líquido flui para fora do recipiente.
O mesmo acontece no mercado. A diferença é (daí que a comparação de Prival esteja incorrecta) que não somos apenas nós que tentamos controlar o objecto de controlo (de facto, o movimento do fluxo de caixa na direcção certa - bolso). Há um número incrível deles, estes deslizadores. Desde enormes jardas multi-cúbicas a pequenas torneiras. O operador de cada porta tem apenas informações sobre como o objecto de controlo se comportou antes (bem, as propriedades do próprio objecto), mas não faz absolutamente nenhuma ideia do que os outros operadores vão fazer.
E se rolar e o mercado se virar nesse momento? Volta a virar-se? E inverte novamente....))))
Toda a complexidade e ambiguidade desta situação é que estamos a negociar no futuro e só conhecemos o passado, ou seja, não sabemos ao certo, 100% de como o mercado se irá comportar no futuro. Se conduzirmos um carro, ou uma nave espacial, ou um foguete, conhecemos a sua velocidade, o seu comportamento, afinal olhamos em frente na estrada e com esta informação podemos analisar o que irá acontecer no próximo momento ou o que poderá ser e podemos fazer algumas acções ou conclusões para evitar situações desagradáveis. Em Forex não podemos olhar para o futuro. Apenas para trás. Vemos apenas o passado. Não há maneira de olhar em frente!!! )))
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A mesma coisa acontece no mercado. A diferença é (é por isso que a comparação de Prival é incorrecta) que não somos apenas nós que estamos a tentar controlar o objecto de controlo (essencialmente o movimento do fluxo de caixa na direcção certa - para os nossos bolsos). Há um número incrível deles, estes deslizadores. Desde enormes jardas multi-cúbicas a pequenas torneiras. O operador de cada porta tem apenas informações sobre como o objecto de controlo se comportou antes (bem, as propriedades do próprio objecto), mas não faz absolutamente nenhuma ideia do que os outros operadores vão fazer.
OK, deixe-me explicar pelo terceiro lado. Ali, na teoria da OU, os matemáticos mostraram que para atingir o máximo (mínimo) da função alvo. Isto pode ser, digamos, o crescimento máximo do seu depósito num ano (um ano é um intervalo de tempo de controlo). É preciso conhecer o FUTURO.
Conhecendo o movimento futuro das cotações dentro de 6 dígitos, pode construir pessoalmente um TS rentável? Agora de todos os muitos TS lucrativos, qual é melhor? qual é controlado uma vez por hora, ou controlado constantemente? qual destes dois sistemas irá bater o outro? qual robô é melhor? mais rentável ...
Se quer conduzir num carro que é controlado uma vez por hora, vá em frente, não o posso impedir. Mas lembrem-se que há um melhor, a priori melhor, é aquele que conduz o carro a toda a hora ...
Prival: Лично ВЫ зная будущее движение котировок с точностью до 6-го знака сможете построить прибыльную ТС ? думаю да. Теперь из всего множества прибыльных ТС какая будет лучше ? та которая управляется 1 раз в час, или управляется постоянно ? какая из этих двух систем победит другую ? какой робот лучше ? прибыльнее …
E se rolar e o mercado se virar nesse momento?
Não há maneira de ver a estrada à frente!!! )))
Em suma, somos todos diferentes e isso é bom para o mercado).
Vamos ter mais comerciantes, ricos e diferentes!
Mais diferente hoje do que ontem, e mais diferente amanhã do que hoje!
Quanto mais vendermos, melhor! Não, isso é de outro filme!)
Há um "mas". Não podemos conhecer o futuro movimento de citações. Por conseguinte, a conclusão é errada. Um não se segue do outro. Precisamente porque não conhecemos citações futuras, muito menos o 6º dígito. )))
Sim, não sabemos. Mas correr uma vez por hora é suicídio. Bem aqui está uma imagem, um gráfico de um minuto, um exemplo do meu ofício aqui https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11 com mais detalhe.
Se eu tivesse trabalhado em carraças, teria virado e obtido lucros em todos os 4 ofícios.
Se trabalhasse nessa altura com carraças, não teria sido capaz de o fazer (teria perdido uma vez por hora), teria levado uma perda de 100-150 pips e pronto. Existem princípios de gestão. Sabe tudo sobre elas, mas convence-se de alguma forma (((() de que estas leis não funcionam no mercado, remova os seus cegos. Está bem, sou um tolo, ouçam uma palestra Gertschik, e se ele fala de uma paragem de 100-150 pontos, atirem-me uma pedra (ele tem um mínimo, o mínimo possível) ...