O futuro do comércio automatizado: segunda ronda - página 21
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Bem, tudo se resume a isso:
1) Cometemos erros em matemática simples (porque nunca contámos na realidade, a erudição banal e a confiança foram suficientes), chamamos a um erro em 10 vezes "esquecemos um zero" (tal não reconhecimento é sintomático).
2) teimosamente indisponível para contar volumes reais (anos de história, dezenas e centenas de instrumentos, dezenas de milhares de utilizadores), parando em "bem, olha, nem tanto!", esquecendo-se de soletrar claramente"não acredites em mim, fiz o cálculo em 24 horas".
E no entanto tentam ingenuamente enganar o resto de nós. E este é o principal modo de defender a sua posição: subestimar e comparar com incomparáveis (exemplos surpreendentes de comparações com distorções selvagens estão presentes neste fórum - destacam-se "tomar decisões uma vez por hora, governar uma vez por hora"). Deixam as realidades económicas de fora em geral, é mais fácil viver num mundo inventado.
O meu erro.
60*60*24=86400 carrapatos por dia
Correspondentemente -
86400*36=3110400
Isso é terrível. Agora compare esse fluxo de dados com, por exemplo, um fluxo Skype. E dizem que há televisão pela Internet. Devem estar a mentir.
gip: Ужас. А теперь сравни этот поток данных, например, с потоком какого-нибудь скайпа. А ещё говорят есть интернет-телевидение. Врут наверное.
Estou mais interessado na história das notícias directamente em MT e na mql-interface dessa notícia, que penso (imho) ser a coisa mais importante.
Gostaria de mencionar esta ideia em particular. Se houvesse um mecanismo, algum tipo de ícone no gráfico que marcaria a hora de chegada da notícia e clique nele para abrir a notícia - isso seria óptimo. Se tivéssemos um par de guiões para quatro que colocassem notícias no gráfico, tal mecanismo poderia ser construído no MT5 - isso seria óptimo. Esse seria o futuro da auto-negociação! :)
Não me interessa. Até sou a favor. Apenas compreendo os criadores de uma forma - cada passo custa dinheiro nesta vida. Alguém calculou quanto custa tornar possível o trabalho com carraças? Não só do lado do utilizador, mas também do lado do criador e do corretor da plataforma? E as seguintes questões pragmáticas. É possível ganhar não em carraças, mas em bares habituais? A resposta é sim, pode. Então porque é que precisamos de carraças? Quem pagará pela possibilidade de os utilizar, quando em 99% dos casos serão utilizados apenas para experiências numa conta de demonstração gratuita, e não para negociação real? Quem pagará por isso? )))
"De quem é o banquete?"(s))).
Além disso, mesmo que alinhemos com o comerciante, alguém calculou a eficácia da utilização das oportunidades do histórico de tick para o comerciante? Ou seja, por quanto mais irá o comerciante ganhar, usando a oportunidade da história do tick? De forma correspondente, quanto mais eficientes são os investimentos nesta oportunidade? )))
Quem disse isso? Acabei de descarregar os tiques Eurodollar do eSignal como uma experiência. Três dias - 150 megas.
Vejo que os lucros de arbitragem são os lucros das grandes empresas, e é fácil "guardá-los e escondê-los" dos indivíduos. Mas o facto de que uma grande empresa que se apodere do seu algoritmo não-arbitrage se apressará imediatamente a destruir a sua rentabilidade é muito duvidoso. Muito provavelmente, tentará lucrar com isso, o que não é um problema para um indivíduo.
Ninguém vai destruir ninguém. É só que tentar beneficiar de uma estratégia por muitos participantes reduz a rentabilidade da estratégia.
Um exemplo simples, a mesma arbitragem: vender uma acção e comprar um futuro sobre ela se os preços divergirem por 2 sigmas - eles irão convergir e haverá um bom lucro. Mas se muitas pessoas quiserem comprar a 2 sigma, obviamente não o suficiente para todos, e a mais astuta decidir comprar a uma divergência de apenas 1,5 sigma, o lucro é menor mas garantido porque é o primeiro. Agora todos os que esperaram por 2 sigmas não têm nada, e alguém decide que o lucro da divergência de 1 sigma será suficiente para ele. E assim vai até ao mínimo que mal cobre os custos de transacção, quando apenas o mais rápido e o mais "sem graça" pode utilizar a estratégia, e isso é um robô numa grande empresa. E todos os indivíduos vão ao jardim... E assim com qualquer estratégia.
Talvez eu não compreenda a analogia sobre o agricultor, porque não ousaria sugerir que comerciantes individuais (manual ou autobot) se tornaram ou estão a tornar-se em menor número como resultado da mecanização. Parece-me ser o oposto. E produtos como a MT baixam a barreira à entrada e tornam os indivíduos mais próximos do mercado.
É o mesmo com a agricultura - cada vez mais pessoas estão a cultivar algo numa varanda ou numa panela num parapeito de janela. Mas o que crescem tem uma natureza casual, não é um trabalho - é um passatempo que traz mais despesas do que lucro. Apenas as grandes explorações agrícolas têm a garantia de ganhar dinheiro.
Imagine que o mercado é um fluxo de informação, um rio, um exemplo muito abstracto, este rio tem um sinal útil (oportunidade de fazer lucro com mo > 0) e ruído (mo é negativo - devido à comissão). Os robôs irão pescar todo o material útil, e os indivíduos serão deixados com um mar de barulho.
Multidões de pessoas vão aos casinos, muitos até ganham, alguns ganham muito, mas apenas os casinos têm mo > 0. O rendimento do casino é sistémico e o rendimento dos jogadores é aleatório.