O futuro do comércio automatizado: segunda ronda - página 22
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A discussão neste tópico é de alto nível - perspectivas globais sobre auto-negociação sem referência a qualquer solução de software específica. Considera o antagonismo dos robôs e pequenos comerciantes, e a natureza mutável do mercado. A discussão de todas as outras questões, e especialmente a discussão do que está e não está em MT, está no jardim, tudo no jardim, e pode-se medir bananas ali.
Além disso, mesmo que alinhemos com o comerciante, alguém calculou a eficácia da utilização das oportunidades do histórico de tick para o comerciante? Ou seja, por quanto mais irá o comerciante ganhar, usando a oportunidade da história do tick? De forma correspondente, quanto mais eficientes são os investimentos nesta oportunidade? )))
Quem quer que tenha toda esta informação e a processe. 60 gigabytes por dia em forma de pacote.
Isto leva-nos a outra questão. Como é que um comerciante médio obtém estes 60 GB (bem, não 60, mas digamos 6, ou mesmo 3)?
Outra questão é se as empresas de corretagem (corretores) precisam dessa carga na rede, considerando que pelo menos 100 pessoas podem solicitar esta data ao mesmo tempo (enquanto que o número total de clientes pode ser em milhares).
Não se trata do carrapato, como eu o entendo, trata-se da existência de buracos na história minuciosa.
Ninguém vai destruir ninguém. A simples tentativa de lucrar com uma estratégia por muitos participantes reduz a rentabilidade da estratégia.
Um exemplo simples, a mesma arbitragem: vender uma acção e comprar um futuro sobre ela se os preços divergirem por 2 sigmas - eles irão convergir e haverá um bom lucro. Mas se muitas pessoas quiserem comprar a 2 sigmas, é evidente que nem tudo será suficiente e o astuto decide comprar à diferença de apenas 1,5 sigmas, o lucro é menor mas garantido, pois é o primeiro. Agora todos os que esperaram por 2 sigmas não têm nada, e alguém decide que o lucro da divergência de 1 sigma será suficiente para ele. E assim vai até ao mínimo que mal cobre os custos de transacção, quando apenas o mais rápido e o mais "sem graça" pode usar a estratégia, e isso é um robô numa grande empresa. E todos os indivíduos vão para o inferno... E assim com qualquer estratégia.
Sobre o fundo será muito provavelmente assim, mas os especuladores ficarão (na minha opinião) com o Forex, além disso é considerado pela maioria dos comerciantes profissionais como puramente especulativo.
Bem, não vamos argumentar que os comerciantes privados são, na sua maioria, investidores e não especuladores?
O tópico deste tópico é elevado - a perspectiva global do comércio automatizado sem referência a qualquer solução de software em particular. O antagonismo dos robôs e pequenos comerciantes e a natureza mutável do mercado estão a ser considerados. Com todas as outras questões, e especialmente discussões sobre o que está e o que não está no MT - no jardim, tudo no jardim, pode ir-se à banana para lá.
Aqui está esta estatística para 10000 barras CO>3*spred ()=34 HL>4*spred ()=24 aquelas em 34 barras cujo corpo excede o spread em 3 vezes as sombras excedem o spread em 4 vezes apenas 24, e em 10 excede 3 spreads mas não mais de 4 e assim por diante 5 spreads excedem apenas 13 barras de minuto HL. 10 não se espalha de forma alguma.
E o que é 10 espalha 30 pips, aqueles que excedem 30 pips sem qualquer espalhamento, um espalhamento de 15 pips aparece 13 vezes por 10.000 barras.
369 barras tem uma margem de erro de 6 pips se medida num abridor M1.
Nikolay, mas não o pode fazer dessa forma. Não é estatística mas profanidade. As suas conclusões são que não há barras de minutos com mais de sessenta pontos (não tenho bem a certeza sobre as sombras; são trinta pontos?). A amostragem é de apenas sete dias(!), não considera o peso dos elementos e não considera as condições reais de comércio.
Porquê trazer a discussão de volta ao nível dos alunos do quinto ano?
Mas a ideia geral é clara - pode negociar no mercado diário sem quaisquer paragens e carraças. E não há qualquer auto-comercialização. Mas não estamos de modo algum a falar do gráfico diário.
Sobre a chamada "eficiência de mercado", na perspectiva da economia real.
O tema levantado está enraizado na teoria da eficiência do mercado. Do ponto de vista da economia, em vez da teoria matemática do livre fluxo de informação, esta teoria assenta no princípio básico de funcionamento do modelo económico do"capitalismo puro". Este é o princípio da competição perfeita. Existem duas condições necessárias para que exista uma concorrência perfeita: primeiro, deve haver um grande número de intervenientes no mercado, e segundo, todos os intervenientes no mercado devem ser aproximadamente iguais. Transferindo estas declarações para o contexto de auto-negociação, temos como participantes uma massa de robôs comerciais que negoceiam em pé de igualdade, tanto em termos da sua segurança financeira como em termos do seu acesso à informação. Nenhum participante no mercado pode criar uma vantagem a seu favor porque, em primeiro lugar, constituem apenas uma pequena fracção das forças concorrentes e, em segundo lugar, têm acesso à informação que está disponível para todos. Este é um modelo teórico, muito simplificado, sem regulamentação estatal e com cotações bolsistas que são puramente aleatórias. Mas na realidade não há um único estado com um modelo capitalista puro. Os EUA são a superpotência capitalista mais desenvolvida, mas tem um modelo misto de capitalismo. Os EUA seguem uma política monetária e fiscal activa, é um membro global das relações inter-económicas, e redistribui activamente os rendimentos entre a população.
De uma forma ou de outra, o modelo do capitalismo puro, já está fortemente distorcido pela acção do Estado. Mas creio que a distorção básica da teoria do capitalismo puro e, consequentemente, da teoria dos mercados eficientes, surge precisamente porque outro princípio básico destes modelos não é observado, nomeadamente o do grande número de participantes nas transacções e da sua relativa igualdade. Com base neste postulado, monopólios, fixação de preços e manipulação de preços de mercado simplesmente não podem existir num mundo de concorrência perfeita. Isto porque há demasiados intervenientes no mercado e cada um deles produz apenas uma pequena parte da produção, pelo que não há possibilidade de um ou mesmo um pequeno grupo desses intervenientes influenciar as acções das forças de mercado devido ao volume relativamente pequeno da sua produção. No mundo real, ocorrem diferentes processos. Os participantes na concorrência de mercado têm uma clara tendência para se consolidarem e fundirem. No mundo de um mercado eficiente, qualquer consolidação séria não seria possível, porque não existem recursos suficientes para o fazer. De onde viriam, se não houvesse lucros em excesso (o mercado é eficiente e não gera lucros em excesso). Os lucros vão para fornecer os custos (salários dos trabalhadores, rendas, juros, taxas empresariais, etc.). De facto, no mundo real, a maioria das empresas nunca cresce à dimensão de grandes corporações internacionais, mas não são muitas as empresas que conseguem, por alguma razão, ultrapassar esta barreira e tornar-se grandes corporações internacionais. Seja como for, o mundo moderno, industrializado como o conhecemos, tem as marcas do capitalismo, no qual a grande maioria dos participantes são pequenas empresas privadas individuais na sua forma organizacional e legal, e apenas uma pequena proporção dos participantes no mercado são empresas. Mas, e isto é muito interessante, a grande maioria dos produtos produzidos (e consequentemente os recursos consumidos) pertencem a corporações. Assim, de acordo com a economia (tenho sempre este livro à mão), as empresas privadas individuais representam 74% do número total de participantes, enquanto as empresas representam apenas 14% (os restantes 8% são ocupados pela associação de pequenas empresas, parcerias). Contudo, a quota de vendas das empresas é de apenas 6%, enquanto a quota de vendas das empresas é de 90%! Há um enviesamento significativo da "concorrência perfeita entre muitos intervenientes no mercado" para a ditadura global de um punhado de super-empresas. A multiplicidade de pequenas empresas, com a sua quota de 6%, tem pouca ou nenhuma influência na acção das forças de mercado. No entanto, a teoria dos mercados eficientes coloca a principal função do regulador do mercado sobre eles. Na realidade, os principais reguladores são um punhado de corporações globais que representam 90% de todos os bens produzidos e recursos consumidos.
Pelas razões acima expostas, os teóricos do passeio aleatório nunca poderão provar a aleatoriedade dos preços de câmbio, muito menos convencer pessoas razoáveis de que o nosso mundo industrializado é um modelo de capitalismo puro. A realidade a que estamos a assistir mostra-nos exactamente o oposto. Posso olhar para a quantidade de recursos consumidos e para quem os consome em qualquer altura para ver se estou certo. Por exemplo, analisei os dados sobre o ouro para 28 de Setembro de 2010. Está agora no preço e os olhos de milhares de comerciantes estão postos nele. Quem detém a grande maioria dos contratos de ouro? Numerosos comerciantes do mercado? Como se não fosse esse o caso. 50,3% de todos os contratos de ouro curtos são detidos por apenas 8 participantes no mercado! Estes não são números inventados, são factos semanais que são publicados pelos EUA. Pense neste facto: metade de todos os contratos de ouro, está nas mãos de apenas 8 participantes no mercado! Depois disso, podemos dizer que todos são iguais entre si, que todos sabem tudo, que o mercado é eficiente, que há um grande número de participantes que individualmente não podem afectar o mercado, etc., etc.
Sobre a chamada "eficiência de mercado", na perspectiva da economia real.
Sobre a chamada "eficiência de mercado" da perspectiva da economia real.
Não confundir o quente com o suave. E o mais importante, não discuta contra as suas próprias ideias. Em primeiro lugar, ninguém disse que os participantes no mercado devem ser absolutamente iguais. A implicação é que eles são iguais no acesso à informação, mas não no montante dos fundos. Os clássicos assumiram ingenuamente que todos os investidores eram racionais, o que não é o caso e que só piora as coisas. Em segundo lugar, nunca ninguém mencionou a forte eficiência do mercado. Os mercados actuais exibem um fraco grau de eficiência. E mesmo a crescente eficiência dos mercados, que pode ser objectivamente observada, deixa o mercado na mesma fase de fraca eficiência.
E a crescente eficiência deve-se também aos robots de grandes empresas. Assim, para as grandes empresas os mercados continuarão a ser ineficientes, tal como a arbitragem ainda existe para elas. Mas para todos os outros, os mercados serão eficientes: sem arbitragens, sem AT, nada sistemático - apenas roleta.
Bem, tudo se resume a isso:
1) cometemos erros em matemática simples (porque na realidade nunca contamos, erudição banal e confiança eram suficientes), chamamos ao erro 10 vezes "esquecemos o zero" (tal não-reconhecimento é sintomático).
2) teimosamente indisponível para contar volumes reais (anos de história, dezenas e centenas de instrumentos, dezenas de milhares de utilizadores), parando em "bem, olha, nem tanto!", esquecendo-se de soletrar claramente"não acredites em mim, fiz o cálculo em 24 horas".
E no entanto tentam ingenuamente enganar o resto de nós. E este é o principal modo de defender a sua posição: subestimar e comparar com incomparáveis (exemplos surpreendentes de comparações com distorções selvagens estão presentes neste fórum - destacam-se "tomar decisões uma vez por hora, governar uma vez por hora"). As realidades económicas são geralmente deixadas de fora, é mais fácil viver num mundo inventado.
É só isso que diz? Talvez tenha perdido este post https://www.mql5.com/ru/forum/2176/page21/#comment_26385 é interessante, responderei por zero.
Para o ponto 1. (esqueci-me do zero), não fui eu que já respondi, mas vou citá-lo aqui, talvez o tenham perdido.
LeoV:
Errado - 60*60*24=86400 ticks por dia. Respectively, 86400*36=3110400.
gip 2010.10.01 23:08 Terrible. Agora compare este fluxo de dados, por exemplo, com o fluxo de algum Skype. Dizem também que existe televisão pela Internet. Devem estar a mentir.
No ponto 2. tem toda a razão. Não escrevi "não acreditem em mim, fiz o cálculo em 24 horas". Corrigir "não acreditar em ninguém". Verifique se é o volume num dia que precisa de ser transmitido, tecnicamente não é uma tarefa viável. Gip tem razão - a televisão via Internet não existe, porque este volume de dados tem de ser transferido em 1 segundo, não em 24 horas, mas em 1 segundo.
Há um tópico sobre o futuro, aqui está o futuro http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2010/060310.html.
No ponto 3. Sobre as realidades. Tentei explicar construções matemáticas complicadas numa linguagem simples e clara, com exemplos que são acessíveis e compreensíveis para a maioria dos participantes do fórum. Teria todo o gosto em comunicar na língua das fórmulas, mas infelizmente o nível dos meus adversários não o permite. Exemplo - por favor, qual é a diferença entre o critério de controlo óptimo de Pontryagin (OC) e o critério de Letov-Kalman, qual deles é mais aplicável aos mercados finlandeses?
Por isso, tenho de o explicar com exemplos. A frase que retirou, "Decidir uma vez por hora, governar uma vez por hora" vale muito.
Posso explicá-lo em MQL.
Muitas EA têm tal verificação e se a EA, por exemplo, funciona em castiçais de hora em hora, então este código corresponde exactamente a esta frase. Isto é absolutamente errado do ponto de vista da MA e do senso comum. As realidades, como se diz são diferentes, o mercado pode virar-se a qualquer momento, não no fim da hora. O mercado já virou e nós estamos a fumar, à espera de tocar na roda (sair do negócio ou virar).
Z.I. NÃO ACREDITE EM NINGUÉM. verificação. Prival o bastardo mente, diz em carrapatos melhor, trabalho em velas = tocar no volante 1 vez por hora ao conduzir numa estrada de montanha e a felicidade espera-o...em cada curva....
Mais uma vez, está a tentar fugir ao coração do cálculo.
Estamos a falar de história profunda de carraças, não de fluxo de carraças por dia. E a história do tick é exactamente os volumes que mostrei. Gigabytes por utilizador a qualquer pedido de um exército de milhares de comerciantes.
Está demasiado afastado da prática, da tecnologia e da viabilidade económica. É por isso que ganhou há muito tempo o rótulo "não acredite em mim" para os seus posts.