O futuro do comércio automatizado: segunda ronda - página 24
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Na minha opinião, nem todos precisam de dados de carraças. E, portanto, não é de todo necessário que a MT tenha dados - existem outras plataformas para isso, como correctamente assinalou. E a competição entre eles mostrará a importância dos dados de tick para um comerciante ))))
Penso que sim. o tempo vai definitivamente colocar tudo no seu lugar. apenas por diversão. uma pequena mensagem de um comerciante "simples" https://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151
Imagine, ele analisa carraças (penso eu), barra 0. Idiota )))) e está a tentar ganhar o campeonato... Provavelmente um teórico ...)).
Z.U. Agora vou atormentar o Timbo (deixe-o soprar por eficiência), porque ele está aqui a pintar o futuro com cores sombrias. O bastardo quer privar o sonho ))))).
Penso que sim. o tempo certamente colocará tudo no seu lugar. apenas por diversão. uma pequena mensagem, de um comerciante "simples"https://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151
Onde diz que utiliza a história da carraça? Diz apenas que o processamento em cada carrapato está na barra de zero.
não tem. ele não tem - a história da carraça. é difícil usar algo que não existe. Além disso, não sei exactamente o que ele analisa, só posso adivinhar. Mas a julgar pela frase, não são as barras que ele analisa, mas sim os carrapatos, cada carrapato!
Bem, vamos perguntar ao autor do comentário.
Caro komposto, analisa carraças na sua EA, ou é apenas uma história de carraças da EA?
Aqui está uma conversa sobre tiques. Rapazes, que carrapatos, pelo menos, obtenham os dados diários ordenados. Aqui está o histórico diário de preços do meu corretor (e, a propósito, este é o meu principal calendário):
Ou aqui está mais:
O que está a ser feito na glutalidade do futuro é nada menos do que uma bacanalia. Como podemos sequer falar de testes aproximados? Como é que os peritos podem ser geridos com base nestes dados? Sei que muitos dirão: vá ao seu corretor, deixe-o resolver todos estes problemas. Mas praticamente não pode resolver problemas técnicos, pode comprar cotações, mas precisa de uma solução técnica fiável para que tudo funcione sem lacunas e sem pseudo-dados. Pergunta aos programadores do MT5, teriam a gentileza de fornecer aos corretores uma solução especial para filtrar as citações e prepará-las para a emissão para o terminal MT5?
Portanto, se a frase "robôs vão pescar tudo útil" a palavra "tudo" significa estratégias de arbitragem, então sim, claro, os robôs irão moer montanhas de informação mais rapidamente do que um humano. Mas se a palavra "tudo" inclui estratégias não-arbitrage, então não vejo aqui uma resposta clara ou óbvia. Pondo de lado o marketing e, como a Renat correctamente assinalou, polvilhando os olhos dos concorrentes, não encontramos qualquer prova directa de que as grandes empresas tenham estratégias de não-arbitragem com MO>0. Os factos, e não o RP que temos, indicam que os grandes fundos gloriosamente promovidos drenam com tanto sucesso como indivíduos. Isto indica indirectamente que estão a comercializar martingale e não têm uma estratégia com MO>0. Por vezes acontece que estes fundos com estratégias classificadas são esquemas de pirâmide triviais. Por isso, não encontro de modo algum os robôs dos grandes jogadores a ameaçar estratégias de não-arbitragem.
Qualquer estratégia lucrativa pode ser considerada como arbitragem. Ou arbitragem estatística. Uma vez que garante lucro com uma dada probabilidade. "Existem factos" refere-se a alguns e não caracteriza a indústria como um todo. E mesmo que a indústria ainda não esteja a utilizar quaisquer estratégias, é provavelmente apenas porque estão satisfeitos com o que têm neste momento. Mas isso não pode continuar para sempre. A guerra da velocidade acabará mais cedo ou mais tarde, e então os robôs irão para todos os outros, ainda que muito menos rentáveis, e espezinharão tudo.
Os comerciantes privados afirmam que mais de 90% estão a perder, esta percentagem é muito mais elevada do que o número de fundos perdidos. A quem exactamente se estão a afundar, quem recolheu este dinheiro? Além disso, é preciso perceber que muitos fundos não visam fazer dinheiro, visam fazer um pouco melhor do que o índice, e o índice pode estar na merda. Por conseguinte, não se deve olhar para todos os fundos, mas apenas para um sector bastante restrito de fundos de cobertura quantitativos. Muito menos se sabe sobre eles, porque não são obrigados a revelar as suas informações.
Vou tentar novamente perguntar como é que a eficiência do mercado leva a divagações aleatórias, mesmo que apenas em teoria? Qual é a lógica por detrás da transição?
Não é exactamente preciso. O resultado não é um SB, mas um martingale por um dos filtros especificados nas três formas de eficiência (fraco, médio, forte). Mas também não conheço a lógica. Tenho de a procurar em Shiryaev.
É bem possível que a noção formal de eficiência seja o martingale correspondente. Ou seja, martingale e eficiência são a mesma coisa, mas para públicos diferentes: martingale é para matemáticos, enquanto a eficiência é uma interpretação "humana" para investidores e comerciantes que não estão muito familiarizados com a matemática, ou seja, para si e para mim.
Não é exactamente exacto. O resultado não é SB, mas um martingale sobre um dos filtros especificados nas três formas de eficiência (fraco, médio, forte). Mas também não conheço a lógica. Tenho de a procurar em Shiryaev.
É bem possível que a noção formal de eficiência seja o martingale correspondente. Ou seja, martingale e eficiência são a mesma coisa, mas para públicos diferentes: martingale é para matemáticos, enquanto a eficiência é uma interpretação "humana" para investidores e comerciantes que não estão muito familiarizados com a matemática, ou seja, para si e para mim.
Ainda assim, a transição "consciência = eficiência/martingale" permanece inexplicada. A única coisa que tem alguma analogia é um ambiente Browniano, mas este ambiente deve ser suficientemente homogéneo. O que não vemos no mercado.
Em geral, na minha opinião, esta maravilhosa ligação "consciência = eficiência / martingale" é apenas um belo conto de fadas, para os peeps. E é mais um modelo, como deveria ser, do que como realmente é. E na realidade vemos agentes de mercado com diferentes graus de influência no mercado, e diferentes níveis de consciência. E, além disso, com objectivos diferentes. Há os interesses dos bancos nacionais e eles estão a jogar o seu jogo (os últimos jogos aparentes para a desvalorização global da moeda é um grande exemplo). Há os interesses dos principais exportadores/importadores. Há os interesses das grandes instituições financeiras. E assim por diante. Assim, de facto, há participantes no mercado para os quais não é de todo necessário ganhar este jogo. Como se pode dizer que o mercado é homogéneo - não compreendo.
Qualquer estratégia lucrativa pode ser considerada como arbitragem. Ou arbitragem estatística. Porque garante o lucro com uma dada probabilidade. "Existem factos" refere-se a alguns e não descreve a indústria como um todo. E mesmo que a indústria ainda não esteja a utilizar quaisquer estratégias, é provavelmente apenas porque estão satisfeitos com o que têm neste momento. Mas isso não pode continuar para sempre. A guerra da velocidade acabará mais cedo ou mais tarde, e então os robôs irão para todos os outros, ainda que muito menos rentáveis, e espezinharão tudo.
Os comerciantes privados afirmam que mais de 90% estão a perder, esta percentagem é muito mais elevada do que o número de fundos perdidos. A quem exactamente se estão a afundar, quem recolheu este dinheiro? Além disso, é preciso perceber que muitos fundos não visam fazer dinheiro, visam fazer um pouco melhor do que o índice, e o índice pode estar na merda. Por conseguinte, não se deve olhar para todos os fundos, mas apenas para um sector bastante restrito de fundos de cobertura quantitativos. Muito menos se sabe sobre eles, porque não são obrigados a revelar as suas informações.
Os únicos factos são todos os que temos relativamente fiáveis. O resto é especulação. Por exemplo, "A guerra das velocidades acabará mais cedo ou mais tarde" - porquê acabar? e na nossa vida? "e depois os robôs vão-se embora" - porque só então? porque não agora? só porque "eles estão felizes com o que têm neste momento"? Para mim, este é um raciocínio muito rebuscado que transforma os tubarões de negócio em bons samaritanos. Eu especularia de forma diferente - eles não podem deixar os robôs irem à escala porque não sabem como, porque ainda ninguém inventou a teoria apropriada para eles. Penso que é mais simples e mais próximo da vida real.
Olhando para os fundos hedge quantitativos, vejo três anos consecutivos de perdas. Este é mais ou menos um facto fiável. A suposição mais simples e mais rebuscada que me ocorre é que eles estão a negociar martingale. Que conclusão acha que eu deveria tirar? Que os fundos especulativos são uma ameaça para os indivíduos? Comércio manual? A minha estratégia privada?
Voltando ao lugar-comum, mais de 90% dos indivíduos estão a drenar e a pergunta "quem vai buscar esse dinheiro?", também me pergunto - todos os fundos hedge e outros institucionalizadores drenados em 2008. Quem recolheu o seu dinheiro? O sector privado? Para mim, o equilíbrio não é tão simples - os corsários estão a drenar e os institucionalistas estão a derramar. Portanto, a ameaça institucional às estratégias lucrativas privadas através de um balanço tão simplista é para mim também rebuscada.