Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3098

 
Renat Akhtyamov #:

era para lá que ele estava indo.

não há peixes no MO, um fato 100% óbvio, repetidamente comprovado por este tópico.

Na internet, eles dizem isso com alegria.

Olhe ao seu redor.

Saiba que as ts MO não são diferentes das demais, a taxa de sucesso em média é a mesma (quase zero, mas às vezes funciona)

Mas depois do MO, voltar para os indicadores é como passar de um Mercedes para um Zaporozhets. Parece que ele dirige, mas as sensações não são as mesmas.

O bônus é o treinamento do cérebro, se você não quiser sofrer de marasmo na velhice e manter sua potência :)

Você se torna (bem, não você especificamente) muito inteligente e vê o mundo de forma diferente. Portanto, mesmo que não dê certo, você ainda recebe dividendos.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Saiba que os MO ts não são diferentes dos demais, a taxa de sucesso é, em média, a mesma (aproximadamente zero, mas às vezes continua)

Mas depois do MO, voltar para os indicadores é como passar de um Mercedes para um Zaporozhets. Parece que ele dirige, mas as sensações não são as mesmas.

O bônus é o treinamento do cérebro, se você não quiser sofrer de marasmo na velhice e manter a potência :)

Você se torna (bem, não você especificamente) muito inteligente e vê o mundo de forma diferente. Portanto, mesmo que não dê certo, você ainda recebe dividendos.

Concordo com a parte destacada.

nem todo mundo tem isso:

Não, não a Neira (o processador dela preferiria ferver a encontrar essa solução), eu mesmo fiz isso.

 
Maxim Dmitrievsky #:


Devido ao fato de que removemos o viés na amostra de treinamento (isso é o principal) e a variância por meio da validação cruzada, o modelo começa a se comportar de forma +- adequada em novos dados. Em seguida, ele pode ser ajustado.


A propósito, você já tentou fazer um gráfico não com um passo uniforme entre as negociações, mas por tempo?
Ou pode ser como o meu, com 5 anos de apenas 2 áreas de crescimento por meio ano, o resto do tempo quase sem negociações. E 2 anos em drawdown, pelo mesmo motivo. Não se pode colocar uma coisa dessas na realidade...

Se você fizer isso não por tempo, mas por etapas, será tão bonito quanto o seu.

 
Forester #:

A propósito, você já tentou fazer um gráfico não com um passo uniforme entre as negociações, mas por tempo?
Ou pode acontecer o mesmo que aconteceu comigo por 5 anos, com apenas duas áreas de crescimento por meio ano, e o resto do tempo quase sem negociações. E 2 anos em drawdown, pelo mesmo motivo. Não se pode colocar uma coisa dessas na realidade...

Se você fizer isso não por tempo, mas por etapas, será tão bonito quanto o seu.

Suas fichas provavelmente estão fora do alcance. No gráfico do Eurodoll abaixo, ele é negociado de forma mais ou menos uniforme. Mas o OOS sempre tem menos negociações, com a mesma duração de treinamento e OOS. Bem, porque as métricas são piores. Ainda não consegui torná-lo perfeito.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Você está com as fichas fora do alcance, eu acho. No gráfico do eurodoll abaixo, as negociações são mais ou menos uniformes. Mas o OOS sempre tem menos negociações, com a mesma duração de treinamento e OOS. Bem, porque as métricas são piores. Ainda não conseguimos torná-lo perfeito.

Experimente um gráfico de tempo. Não está excluído o fato de que será o mesmo....

 
Maxim Dmitrievsky #:

O Kozul usa algum parâmetro externo para estimar seu efeito nos resultados do modelo. Pode ser um preditor ou uma variável binária, qualquer coisa. Pode até ser a diferença de preditores.

Em seguida, usando diferentes técnicas, é feita uma inferência quanto ao efeito desse parâmetro nas previsões. Depois disso, é possível elevar o modelo com essa influência em mente, para obter novos valores de, por exemplo, rótulos. E novos coeficientes do modelo, como é feito no aprendizado de máquina duplo. Há dois modelos nesse caso: um faz debias e o outro faz denoise. Como a validação cruzada é usada no processo de estimativa, os novos parâmetros são mais robustos, também em novos dados. Em seguida, o modelo final é treinado.

É difícil explicar nos dedos, é melhor ler a literatura especial. Criei diversas variantes e elas funcionam. O assunto é bastante amplo, com suas próprias nuances. Existem seus "pacotes" favoritos.

Há abordagens puramente empíricas e outras estritamente comprovadas, como a de Chernozhukov. Em geral, é uma bela técnica.



Devido ao fato de removermos o viés na amostra de treinamento (isso é o principal) e a variância por meio da validação cruzada, o modelo começa a se comportar de forma mais ou menos adequada em novos dados. Em seguida, ele pode ser ajustado.


Há muitos métodos diferentes disponíveis. Poucos comprovam que eles funcionam. Portanto, a pergunta é: agora você está tentando encontrar as áreas de preditores, nas quais a variação aumenta no agregado, e construir um modelo para excluí-las e, em seguida, nos resíduos após a classificação, você está treinando para aplicar o modelo no comércio?

 
Forester #:

Experimente a linha do tempo. É possível que seja o mesmo....

Não há janelas tão grandes, a média é uniforme, eu verifiquei. Isso aconteceu em outros TS quando os sinais ultrapassaram os intervalos.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Nenhuma dessas janelas é grande, a média é uniforme, verificada. Era assim em outros TCs quando os sinais iam além das faixas.
Eu não os tenho. O limite é simplesmente alto e corta muitas negociações. Se você o ativar no meio, será muito pior. Em geral, você mesmo também aumenta os indicadores de negociação (você escreveu hoje).
 
Aleksey Vyazmikin #:

Há muitos métodos por aí. Há poucas provas de que eles funcionam. Portanto, a pergunta é: agora você está tentando encontrar as áreas de preditores nas quais a variação aumenta no agregado e criar um modelo para excluí-las e, em seguida, nos resíduos após a classificação, você é treinado para aplicar o modelo no comércio?

Podemos discutir apenas o kozul, não meus ts?

Primeiro, o difícil (para Sanych, insuportável) estágio de aceitação, depois, a volta e, por fim, o amor. 😀

 
Forester #:
Não estou saindo. Apenas o limite é alto e corta muitos negócios. Se você o ativar no meio, será muito pior. Em geral, você mesmo também aumenta os indicadores de negociação (você escreveu isso hoje).
Houve muito cálculo do nível do sinal.