Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3100
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É claro que não estamos falando de modelos quantitativos precisos. Caso contrário, não faria sentido continuar criando TS - construa um modelo desse tipo para o rublo, calcule como a taxa de câmbio mudará nos próximos anos e sente-se ao sol, na praia, em algum lugar de Bali.
O objetivo era criar pelo menos um modelo qualitativo aproximado de precificação de ativos financeiros e, com base nele, criar TS, pelo menos usando métodos de MO, pelo menos inventando algo de sua própria cabeça.
Cálculo de um preço ou taxa justa)))))) Esse é o problema).
Com ações, é mais fácil, e há mais literatura)
Todos vocês têm uma definição muito restrita de modelo...
um modelo é a substituição de um fenômeno real por algo mais simples e mais compreensível, que preserva as propriedades necessárias e descarta as desnecessárias.
Se você é um navegador, não precisa ir ao espaço e olhar para a Terra para navegar, basta ter um globo....
Um globo é um modelo da Terra, tem os recursos de que você precisa para se orientar e se livra dos desnecessários.
Um globo não é a Terra, não há seres vivos em um globo, nem água, nem ventos, nem temperaturas, nem pressão... mas você não precisa disso, então existe um modelo.
Um modelo é uma simplificação útil, quando é uma aproximação, quando é uma linearização, quando é um neurônio, quando é uma redução de dimensionalidade....
O que é preço? São ticks, mas se olharmos para um relógio, o que é preço? São candles, o que são candles? É um modelo de preço porque é uma representação simplificada do preço.
O que é um TS é uma tentativa de descrever um processo de mercado por meio de um conjunto de regras ou funções. Uma TS é um modelo do processo de mercado.
Mas um modelo é uma simplificação útil.
E um modelo de mercado não precisa necessariamente ser uma fórmula que descreva as relações de mercado.
Bem, as caudas grossas são devidas à volatilidade desigual (agrupamento de ondas), dependendo da sessão de negociação. Elas não parecem conter nenhuma outra informação. Eu vejo os mercados como mais ou menos eficientes. Dessa forma, a tarefa é procurar ineficiências. É difícil dizer em que modelo isso pode ser colocado. Porque elas aparecem aqui e ali.
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Você pode estar certo. Embora explicar a não estacionariedade pela volatilidade desigual seja um pouco simplista, em minha opinião. O agrupamento da volatilidade
é bastante simples de modelar e, então, qualquer heterocedasticidade seria facilmente eliminada pela correlação com a volatilidade. Mas, na realidade, há muitos arcos e garfos complicados, que também não funcionam muito bem.
O mercado provavelmente é eficiente e, se não for, você só poderá descobrir encontrando seu alfa, com a ajuda do qual poderá superá-lo constantemente. Onde procurar esse alfa, em que direção cavar, na minha opinião, o modelo de precificação pode sugerir e impulsionar. Caso contrário, a maldição da dimensionalidade pode levar ao fato de que serão necessárias milhões de horas de trabalho dos computadores para encontrá-lo.
O que é preço? São ticks, mas se olharmos para um relógio, o que é preço? São candles, o que são candles? É um modelo de preço porque é uma representação simplificada do preço.
O que é um TS é uma tentativa de descrever um processo de mercado por meio de um conjunto de regras ou funções. Uma TS é um modelo do processo de mercado.
Um modelo é uma simplificação útil.
E um modelo de mercado não precisa ser necessariamente uma fórmula que descreva as interações do mercado.
Eu acrescentaria à noção acima de um modelo mais uma propriedade extremamente importante em nosso caso: o globo mencionado não existe, mas há um conjunto de globos que estão localizados em algum canal com alguma probabilidade.
Assim que nos esquecemos disso, caímos no determinismo e começamos a acreditar na figura obtida, mesmo que ela esteja no papel e não exista. Ou seja, quando dizemos que o erro de classificação = 30%, NÃO devemos levar isso ao pé da letra, mas devemos entender que um erro de classificação de 30% está dentro de alguns limites, por exemplo, 2% com uma probabilidade de 95%. E então 30% é 30%. Mas alguém calcula a largura do canal? Talvez não 2%, mas 22%? Ou a probabilidade da largura do canal é de 60%? Qual é o valor de um erro de classificação decente de 30%?
Essa não é a nossa felicidade completa.
O raciocínio acima sobre probabilidades e largura do canal é válido se a distribuição de erros for normal. E quem verificou a normalidade da distribuição do erro de classificação?
Caso contrário, a maldição da dimensionalidade pode resultar em milhões de horas de trabalho de computação para encontrá-la.
A maldição da dimensionalidade existe há muito tempo.
Por causa dela.
1) o mercado não se repete - por causa disso.
2) há muitas opções de preço - por causa disso.
3) Os MOs que funcionam de acordo com o esquema: "amanhã será como ontem" não funcionam - por causa disso.
É por isso que precisamos de um modelo, para simplicidade, para repetição.
O que é preço? São ticks, mas se olharmos para um relógio, o que é preço? São candles, o que são candles? É um modelo de preço porque é uma representação simplificada do preço.
O que é um TS é uma tentativa de descrever um processo de mercado por meio de um conjunto de regras ou funções. Uma TS é um modelo do processo de mercado.
Um modelo é uma simplificação útil.E um modelo de mercado não precisa necessariamente ser uma fórmula que descreva as relações de mercado.
Concordo plenamente com você - um modelo é uma simplificação útil. Mas eu estava me referindo a um modelo de precificação de um ativo financeiro.
Digamos que exista tal modelo - que a mudança de preço em um determinado momento seja determinada pelo excesso de ofertas de compra ou venda. Vamos considerar, para simplificar, um grande número de participantes independentes, digamos um milhão. E que eles coloquem ordens com o mesmo volume, simultaneamente com algum estroboscópio, e que a mudança de preço seja proporcional à posição agregada desequilibrada em uma determinada etapa. É evidente que, nesse modelo, o preço de um ativo será um passeio aleatório puro clássico. De fato, se os traders tomarem decisões de negociação de forma independente, cerca de metade deles comprará e a outra metade venderá. É muito provável que sua diferença seja a raiz do número de participantes. Na próxima etapa, o equilíbrio pode mudar e o preço se deslocará na direção oposta.
Nesse sentido, declara-se que o SB é o modelo mais aceito e mais grosseiro de precificação. Mas esse modelo precisa ser refinado para explicar alguns dados empíricos e, ao mesmo tempo, para entender onde procurar ineficiências.
Concordo plenamente com você - um modelo é uma simplificação útil. Mas eu estava me referindo ao modelo de precificação de um ativo financeiro.
Digamos que exista tal modelo - que a mudança de preço no momento seja determinada pelo excesso de ofertas de venda ou compra. Vamos considerar, para simplificar, um grande número de participantes independentes, digamos um milhão. E que eles coloquem ordens com o mesmo volume, simultaneamente com algum estroboscópio, e que a mudança de preço seja proporcional à posição agregada desequilibrada em uma determinada etapa. É evidente que, nesse modelo, o preço do ativo será um passeio aleatório puro clássico. De fato, se os traders tomarem decisões de negociação de forma independente, cerca de metade deles comprará e a outra metade venderá. É muito provável que sua diferença seja a raiz do número de participantes. Na próxima etapa, o equilíbrio pode mudar e o preço se deslocará na direção oposta.
Nesse sentido, declara-se que o SB é o modelo mais aceito e mais grosseiro de precificação. Mas esse modelo precisa ser refinado para explicar alguns dados empíricos e, ao mesmo tempo, para entender onde procurar ineficiências.
Alexei Nikolaev em seus blogs sobre R implementou um modelo do jogo Cafe, ou a vitória da minoria, semelhante em termos de mercado, se a posição do jogador estiver em uma sociedade com menos participantes, ele ganha (no café, de acordo com a data, os jogadores que vieram no dia com o menor número de visitantes ganham, e com um grande número de visitantes perdem), mas esse é um modelo simples demais, no mundo real ainda há muitos tipos de jogadores, desde o estado e outros grandes jogadores até os pequenos jogadores, que são um grande número. O modelo ainda não foi criado de forma aproximada)
Mas os gráficos são muito parecidos com o tick wandering.
Concordo plenamente com você - um modelo é uma simplificação útil. Mas eu estava me referindo ao modelo de precificação de um ativo financeiro.
Digamos que exista tal modelo - que a mudança de preço no momento seja determinada pelo excesso de ofertas de venda ou compra. Vamos considerar, para simplificar, um grande número de participantes independentes, digamos um milhão. E que eles coloquem ordens com o mesmo volume, simultaneamente com algum estroboscópio, e que a mudança de preço seja proporcional à posição agregada desequilibrada em uma determinada etapa. É evidente que, nesse modelo, o preço de um ativo será um passeio aleatório puro clássico. De fato, se os traders tomarem decisões de negociação de forma independente, cerca de metade deles comprará e a outra metade venderá. É muito provável que sua diferença seja a raiz do número de participantes. Na próxima etapa, o equilíbrio pode mudar e o preço se deslocará na direção oposta.
Nesse sentido, declara-se que o SB é o modelo mais aceito e mais grosseiro de precificação. Mas esse modelo precisa ser refinado para explicar alguns dados empíricos e, ao mesmo tempo, para entender onde procurar ineficiências.
Pessoalmente, não vejo nenhuma utilidade para o modelo SB.
Ele não faz nada, não destaca as boas propriedades, não suprime as propriedades ruins, não simplifica...
Sim, o gráfico se parece com preços, e daí?
Você pode estar certo. No entanto, explicar a não estacionariedade pela volatilidade não uniforme é, em minha opinião, uma simplificação. O agrupamento da volatilidade
é bastante simples de modelar e, então, qualquer heterocedasticidade seria facilmente eliminada pela correlação com a volatilidade. Mas, na realidade, há muitos arcos e garfos complicados, que também não funcionam muito bem.
O mercado provavelmente é eficiente e, se não for, você só poderá descobrir isso encontrando seu alfa, com a ajuda do qual poderá superá-lo constantemente. Onde procurar esse alfa, em que direção cavar, na minha opinião, o modelo de precificação pode sugerir e impulsionar. Caso contrário, a maldição da dimensionalidade pode levar ao fato de que serão necessárias milhões de horas de trabalho dos computadores para encontrá-lo.
Chamo de estacionariedade o que é usual em econometria: constância da média e da variância. Naturalmente, nos mercados isso não existe, pois eles não são um "monumento". A heterocedasticidade é removida, o resto está próximo da SB.
Em geral, o tipo de distribuição diz pouco sobre a previsibilidade. Trata-se de um jogo matemático, distante da negociação. Adicione um pouco de fluidez à cotação que cubra o spread. Ou um retorno constante à média em determinados momentos do dia. O spread não mudará, e será possível ganhar dinheiro. Isso e coisas do gênero podem ser chamadas de ineficiência. Para isso, escreva algoritmos levando em conta o fato de que não é possível prever tudo, e não é necessário. Eu não diria que existe essa maldição, apenas que existem ferramentas realmente eficientes das quais não se pode tirar nada.