Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3035
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Não tenho nada contra o equilíbrio suave, pelo contrário, sou a favor!) O problema é que seu indicador depende da ordem de amostragem, e isso não é típico do MO. O Sharpe, por exemplo, não depende da ordem das transações. Eu deveria procurar artigos com funções de perda semelhantes, pois minha intuição sugere que não é tão simples assim.
Não sou a favor da mistura aleatória de todas as linhas - somente métricas padrão podem ser usadas dessa forma, sem levar em conta o equilíbrio.
Uma linha reta corresponde à uniformidade perfeita. A diferença em relação a uma linha reta é a não uniformidade. Quero minimizar a irregularidade.
O que há de errado com o desvio padrão?
OK, você pode fazer isso - o resultado é o mesmo na interpretação
Aqui vamos nós).
A irregularidade é 30% maior, e o ângulo é apenas 3 graus diferente. Não acho que 3 graus sejam suficientes.
Se movermos o primeiro ponto de 0 para -1,22, acho que teremos um resultado exato.
Mas precisamos deixá-lo em 0 e deixar o máximo no mesmo lugar. E mover os outros pontos e obter a coincidência das linhas.
Em minha opinião, a soma dos módulos dos desvios descreverá melhor a deterioração da linha de equilíbrio. Nesse caso, é de 30% e vai se deteriorar.
Não sou a favor da mistura aleatória de todas as cordas - essa é apenas a maneira de usar métricas padrão, sem considerar o equilíbrio.
A importância da ordem na amostra significa que há dependências entre as linhas na tabela de dados. As dependências são sempre algo ruim e geralmente são evitadas com cuidado.
O que há de errado com o desvio padrão?
Eu pensei - não corresponde.
Aqui vamos nós).
A irregularidade é 30% maior, e o ângulo é apenas 3 graus diferente. Não acho que 3 graus sejam suficientes.
Não sei quanto, não consigo ver a olho nu. Desigualdade em porcentagens - essa me parece uma abordagem estranha - mas tudo bem.
Se você mover o primeiro ponto de 0 para -1,22, acho que terá um resultado exato.
Mas precisamos deixá-lo em 0 e deixar o máximo no mesmo lugar. E mover os outros pontos e obter uma coincidência de linhas.
Na minha opinião, a soma dos módulos dos desvios descreverá melhor a deterioração da linha de equilíbrio. Nesse caso, é de 30% e vai se deteriorar.
Ela corresponderá, mas não o ângulo. Eu simplesmente não entendo sua lógica - para mover isso e aquilo, então a estrutura mudará - não será comparável de forma alguma.
Aqui você moveu zero e o máximo - tudo igual. Não é importante o quanto melhorou, mas o fato da melhoria. É um indicador relativo para escolher entre muitas outras opções.
Inventando seus próprios Sharpe e Sortino) Com blackjack e outras coisas necessárias)
Agora, se ao menos eles fizessem isso em outro lugar.... Mas, que sonhos.... E isso é apenas lixo no tópico.
Não sei quanto, não consigo ver a olho nu. Não sei quanto - não consigo ver a olho nu.
Ainda preciso pensar/experimentar se devo medir em % ou em unidades abs. Acho que abs. é melhor.
Se eles fizessem isso em outro lugar.... Mas isso é apenas um sonho.... Isso é apenas lixo no tópico.
Sonho que você ouça pelo menos alguma informação nova e útil, que possa ser aplicada de forma útil.
Ainda preciso pensar/experimentar em unidades de % ou abs. Acho que abs. é melhor.
Você pode me enviar os balanços - eu os avaliarei com meu método - e me dirá como ficou.