Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3221

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

Os registros de data e hora não são os mesmos do original. O MQ-demo não é interessante.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Os registros de data e hora não correspondem aos registros de data e hora originais. O MQ-demo não é interessante.

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

2023.03.01,00:00:00.800,6.001640530494182

Se for um incremento, em quais unidades?

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Se for um incremento, em quais unidades?

Isso já foi convertido de volta para preços

Adicionei um número positivo a toda a série (+6,0) para torná-la maior que zero. Parece que os símbolos personalizados não digerem valores negativos

Não preste atenção ao "close" na tela, são ticks.

[Maxim Dmitrievsky]

Não sei como é possível que séries aleatórias frequentemente mostrem estruturas ordenadas como ondas pentagonais, com ondas pentagonais aninhadas em seu interior, como na tela acima. Então podemos rejeitar toda a teoria de Elliott :)

Auto-similaridade no movimento browniano?

O mesmo acontece com os "níveis"

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Não sei como é possível que séries aleatórias frequentemente mostrem estruturas ordenadas como cinco ondulações, com cinco ondulações aninhadas dentro, como na tela acima.

Você deve ter visto esses padrões nos aparelhos de TV soviéticos sem antena.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Você provavelmente também já viu padrões em TVs soviéticas sem antena.

Não, apenas no carpete

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Isso já foi convertido de volta para preços

#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180634"

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211
input string inFileName = "Ticks.bin";

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180488
input string inFileNameGenerator = "TicksGM1.csv";

void SetAvgPrice( MqlTick &Tick, const double Price )
{
  const double Spread = (Tick.ask - Tick.bid) / 2;
  
  Tick.bid = NormalizeDouble(Price - Spread, 5);
  Tick.ask = NormalizeDouble(Price + Spread, 5);
}

void OnStart()
{
  const int Handle = FileOpen(inFileNameGenerator, FILE_READ | FILE_ANSI);
  
  if (Handle != INVALID_HANDLE)
  {
    MqlTick Ticks[];
    const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);

    int Amount = 1;

    while (!FileIsEnding(Handle))
      // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180613
      SetAvgPrice(Ticks[Amount++], (double)StringSubstr(FileReadString(Handle), StringLen("2023.03.01,00:00:00.800,")));
      
    FileClose(Handle);
    
    Ticks[0] = Ticks[1];    
    ArrayResize(Ticks, Amount);
    
    FileSave(inFileNameGenerator + ".bin", Ticks);
  }    
}

Adicionado o spread real.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Adicionei a propagação real.

Posso carregar outras gerações posteriormente, se necessário, com outros parâmetros.

[fxsaber]

fxsaber #:

Adicionou um spread real.

Resultado da otimização.

Compare com o original. Em geral, não funcionou aqui.

ZЫ Curiosamente, o gráfico de otimização está próximo do período de tempo H2 mostrado acima.