Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3034

 
Maxim Dmitrievsky #:
E podemos saber em duas palavras novamente o que você está fazendo? )

Uma medida estimada da suavidade do equilíbrio, levando em conta a dinâmica do crescimento do equilíbrio. Você pode usá-la essencialmente como uma função de adequação.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Fiz exatamente o que você escreveu.

N P.P. Saldo 1 Registro T.L. Desvio Correção Balanço 2
1 0 4,075 -4,075 -2,8525 0
2 5 4,4929 0,5071 0,65923 5,15213
3 7 4,9108 2,0892 2,71596 7,62676
4 5 5,3287 -0,3287 -0,23009 5,09861
5 3 5,7466 -2,7466 -1,92262 3,82398
6 8 6,1645 1,8355 2,38615 8,55065
7 10 6,5824 3,4176 4,44288 11,02528
8 9 7,0003 1,9997 2,59961 9,59991
9 8 7,4182 0,5818 0,75634 8,17454
10 7 7,8361 -0,8361 -0,58527 7,25083
11 9 8,254 0,746 0,9698 9,2238
12 8 8,6719 -0,6719 -0,47033 8,20157
13 9 9,0898 -0,0898 -0,06286 9,02694
14 8 9,5077 -1,5077 -1,05539 8,45231
15 9 9,9256 -0,9256 -0,64792 9,27768
Os pontos abaixo da linha de regressão devem ser feitos abaixo da linha de equilíbrio primário.
Por exemplo, o ponto 5 com um valor de 3 deve se tornar não 3 + 0,82398 = 3,8239, mas 3 - 0,82398 = 2,17602, ou seja, 3 - desvio*0,3.
 
Forester #:
Os pontos abaixo da linha de regressão devem ser feitos abaixo da linha de equilíbrio primário.
Por exemplo, o ponto 5 com um valor de 3 deve se tornar 3 - 0,82398 = 3,8239 em vez de 3 + 0,82398 = 3,17602.

Estou corrigindo o desvio da linha de regressão -1,92262, você quer apenas corrigir o equilíbrio?

Então aqui está o equilíbrio.

1 0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 6,5
3 7 4,9108 2,0892 9,1
4 5 5,3287 -0,3287 3,5
5 3 5,7466 -2,7466 2,1
6 8 6,1645 1,8355 10,4
7 10 6,5824 3,4176 13
8 9 7,0003 1,9997 11,7
9 8 7,4182 0,5818 10,4
10 7 7,8361 -0,8361 4,9
11 9 8,254 0,746 11,7
12 8 8,6719 -0,6719 5,6
13 9 9,0898 -0,0898 6,3
14 8 9,5077 -1,5077 5,6
15 9 9,9256 -0,9256 6,3
 
Aleksey Nikolayev #:

Inventando seus próprios Sharpe e Sortino) Com blackjack e outras coisas necessárias)

Como calcular esse ultraje mais facilmente, você pode me dizer? :)

 
Forester #:
uniformidade de equilíbrio)
O que você quer dizer com equilíbrio?
 
Aleksey Vyazmikin #:

Estou corrigindo o desvio da linha de regressão -1,92262, você quer apenas ajustar o equilíbrio?

Então aqui está o equilíbrio.

1 0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 6,5
3 7 4,9108 2,0892 9,1
4 5 5,3287 -0,3287 3,5
5 3 5,7466 -2,7466 2,1
6 8 6,1645 1,8355 10,4
7 10 6,5824 3,4176 13
8 9 7,0003 1,9997 11,7
9 8 7,4182 0,5818 10,4
10 7 7,8361 -0,8361 4,9
11 9 8,254 0,746 11,7
12 8 8,6719 -0,6719 5,6
13 9 9,0898 -0,0898 6,3
14 8 9,5077 -1,5077 5,6
15 9 9,9256 -0,9256 6,3
Errado novamente.
line2= line1 + desvio * 0,3
É isso que deveria ser:
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,7469,22
12 8 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
14 8 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
 
mytarmailS #:
O que você quer dizer com uniformidade?

Uma linha reta corresponde à uniformidade perfeita. A diferença em relação a uma linha reta é a irregularidade. Quero minimizar as irregularidades.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Como é mais fácil calcular essa indignação, você poderia me dizer? :)

O problema é que seu indicador depende da ordem de amostragem, e isso não é típico do MO. O Sharpe, por exemplo, não depende da ordem das transações. Eu deveria procurar artigos com funções de perda semelhantes, pois minha intuição sugere que não é tão simples assim.

 
Forester #:

Uma linha reta corresponde à uniformidade perfeita. A diferença em relação a uma linha reta é a não uniformidade. Quero minimizar a irregularidade.

Pegue a curva ideal e calcule a correlação com a balança...
É isso aí.
 
Forester #:
Errado novamente.
line2= line1 + desvio * 0,3
É isso que deveria ser:
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,746 9,22
12 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
148 9 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724

OK, você pode fazer isso - o resultado é o mesmo por interpretação