Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3033

 
Maxim Dmitrievsky #:
а можно опять в 2-х словах, что вы делаете? )

Изобретают своего Шарпа и Сортино) С блэкджеком и прочим необходимым)

 
Forester #:

Вы 2-ю линию сместили вверх. А я предложил сильнее размах (см. мой рисунок). То что выше линии регрессии надо выше (вы так и сделали), то что ниже - сделать ниже (вы сделали тоже выше).
Но мне это не нужно. Только если вам самому интересно...

Я сделал ровно, как Вы написали.

N П.П. Баланс 1 Т.Л.Регр. Отклонение Коррекция Баланс 2
1 0 4,075 -4,075 -2,8525 0
2 5 4,4929 0,5071 0,65923 5,15213
3 7 4,9108 2,0892 2,71596 7,62676
4 5 5,3287 -0,3287 -0,23009 5,09861
5 3 5,7466 -2,7466 -1,92262 3,82398
6 8 6,1645 1,8355 2,38615 8,55065
7 10 6,5824 3,4176 4,44288 11,02528
8 9 7,0003 1,9997 2,59961 9,59991
9 8 7,4182 0,5818 0,75634 8,17454
10 7 7,8361 -0,8361 -0,58527 7,25083
11 9 8,254 0,746 0,9698 9,2238
12 8 8,6719 -0,6719 -0,47033 8,20157
13 9 9,0898 -0,0898 -0,06286 9,02694
14 8 9,5077 -1,5077 -1,05539 8,45231
15 9 9,9256 -0,9256 -0,64792 9,27768
 
Maxim Dmitrievsky #:
а можно опять в 2-х словах, что вы делаете? )

Оценочный показатель плавности баланса с учетом динамики роста баланса. По сути можно использовать как фитнес-функцию.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Я сделал ровно, как Вы написали.

N П.П. Баланс 1 Т.Л.Регр. Отклонение Коррекция Баланс 2
1 0 4,075 -4,075 -2,8525 0
2 5 4,4929 0,5071 0,65923 5,15213
3 7 4,9108 2,0892 2,71596 7,62676
4 5 5,3287 -0,3287 -0,23009 5,09861
5 3 5,7466 -2,7466 -1,92262 3,82398
6 8 6,1645 1,8355 2,38615 8,55065
7 10 6,5824 3,4176 4,44288 11,02528
8 9 7,0003 1,9997 2,59961 9,59991
9 8 7,4182 0,5818 0,75634 8,17454
10 7 7,8361 -0,8361 -0,58527 7,25083
11 9 8,254 0,746 0,9698 9,2238
12 8 8,6719 -0,6719 -0,47033 8,20157
13 9 9,0898 -0,0898 -0,06286 9,02694
14 8 9,5077 -1,5077 -1,05539 8,45231
15 9 9,9256 -0,9256 -0,64792 9,27768
Точки ниже линии регрессии нужно сделать ниже первичной линии баланса.
Например точка 5 со значением 3, должна стать не 3 +  0,82398 = 3,8239, а 3 -  0,82398 = 2,17602 т.е. 3 - отклонение*0,3
 
Forester #:
Точки ниже линии регрессии нужно сделать ниже первичной линии баланса.
Например точка 5 со значением 3, должна стать не 3 +  0,82398 = 3,8239, а 3 -  0,82398 = 2,17602

Я корректирую отклонение от регрессионной линии  -1,92262 , Вы хотите просто баланс корректировать?

Тогда вот баланс.

1 0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 6,5
3 7 4,9108 2,0892 9,1
4 5 5,3287 -0,3287 3,5
5 3 5,7466 -2,7466 2,1
6 8 6,1645 1,8355 10,4
7 10 6,5824 3,4176 13
8 9 7,0003 1,9997 11,7
9 8 7,4182 0,5818 10,4
10 7 7,8361 -0,8361 4,9
11 9 8,254 0,746 11,7
12 8 8,6719 -0,6719 5,6
13 9 9,0898 -0,0898 6,3
14 8 9,5077 -1,5077 5,6
15 9 9,9256 -0,9256 6,3
 
Aleksey Nikolayev #:

Изобретают своего Шарпа и Сортино) С блэкджеком и прочим необходимым)

Как легче подсчитать это безобразие не подскажите? :)

 
Forester #:
равномерность баланса)
Что вообще вкладывете в понятие равномерность? 
 
Aleksey Vyazmikin #:

Я корректирую отклонение от регрессионной линии  -1,92262 , Вы хотите просто баланс корректировать?

Тогда вот баланс.

1 0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 6,5
3 7 4,9108 2,0892 9,1
4 5 5,3287 -0,3287 3,5
5 3 5,7466 -2,7466 2,1
6 8 6,1645 1,8355 10,4
7 10 6,5824 3,4176 13
8 9 7,0003 1,9997 11,7
9 8 7,4182 0,5818 10,4
10 7 7,8361 -0,8361 4,9
11 9 8,254 0,746 11,7
12 8 8,6719 -0,6719 5,6
13 9 9,0898 -0,0898 6,3
14 8 9,5077 -1,5077 5,6
15 9 9,9256 -0,9256 6,3
Опять не то.
линия2=  линия1 + отклонение * 0,3
Вот что должно быть:
0     4,075     -4,075     0
2     5     4,4929     0,5071     5,15
3     7     4,9108     2,0892     7,63
4     5     5,3287     -0,3287 4,89
5     3     5,7466     -2,7466 2,18
6     8     6,1645     1,8355     8,55
7     10     6,5824     3,4176     11
8     9     7,0003     1,9997     9,6
9     8     7,4182     0,5818     8,17
10     7     7,8361     -0,8361 6,75
11     9     8,254     0,746     9,22
12     8     8,6719     -0,6719 7,8
13     9     9,0898     -0,0898 9,03
14     8     9,5077     -1,5077 7,5
15     9     9,9256     -0,9256 8,724
 
mytarmailS #:
Что вообще вкладывете в понятие равномерность? 

Прямая линия соответствует идеальной равномерности. Отличия от прямой - неравномерность. Хочу минимизировать неравномерность.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Как легче подсчитать это безобразие не подскажите? :)

Против плавности баланса ничего не имею, наоборот, обеими руками за!) Проблема в том, что ваш показатель зависит от порядка выборки, а это для МО вроде нетипично. Шарп, например, от порядка сделок не зависит. Надо поискать статьи с подобными функциями потерь, а то интуиция подсказывает что там не всё так просто.