Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3033
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а можно опять в 2-х словах, что вы делаете? )
Изобретают своего Шарпа и Сортино) С блэкджеком и прочим необходимым)
Вы 2-ю линию сместили вверх. А я предложил сильнее размах (см. мой рисунок). То что выше линии регрессии надо выше (вы так и сделали), то что ниже - сделать ниже (вы сделали тоже выше).
Но мне это не нужно. Только если вам самому интересно...
Я сделал ровно, как Вы написали.
а можно опять в 2-х словах, что вы делаете? )
Оценочный показатель плавности баланса с учетом динамики роста баланса. По сути можно использовать как фитнес-функцию.
Я сделал ровно, как Вы написали.
Например точка 5 со значением 3, должна стать не 3 + 0,82398 = 3,8239, а 3 - 0,82398 = 2,17602 т.е. 3 - отклонение*0,3
Точки ниже линии регрессии нужно сделать ниже первичной линии баланса.
Например точка 5 со значением 3, должна стать не 3 + 0,82398 = 3,8239, а 3 - 0,82398 = 2,17602
Я корректирую отклонение от регрессионной линии -1,92262 , Вы хотите просто баланс корректировать?
Тогда вот баланс.
Изобретают своего Шарпа и Сортино) С блэкджеком и прочим необходимым)
Как легче подсчитать это безобразие не подскажите? :)
равномерность баланса)
Я корректирую отклонение от регрессионной линии -1,92262 , Вы хотите просто баланс корректировать?
Тогда вот баланс.
линия2= линия1 + отклонение * 0,3
Вот что должно быть:
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287 -0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 9 7,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
10 7 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,746 9,22
12 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
14 8 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
Что вообще вкладывете в понятие равномерность?
Прямая линия соответствует идеальной равномерности. Отличия от прямой - неравномерность. Хочу минимизировать неравномерность.
Как легче подсчитать это безобразие не подскажите? :)
Против плавности баланса ничего не имею, наоборот, обеими руками за!) Проблема в том, что ваш показатель зависит от порядка выборки, а это для МО вроде нетипично. Шарп, например, от порядка сделок не зависит. Надо поискать статьи с подобными функциями потерь, а то интуиция подсказывает что там не всё так просто.