Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2928
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pergunta muito boa
É preciso escolher a janela, isso é um fato.
ou seja, padronizar
se é para cima, para baixo, para os lados.
O principal é a altura do spread de preço.
o tempo máximo de duração de um movimento unidirecional aparecerá, a janela apareceráO MO diz para fechar as posições vendidas no judeu e procurar uma compra...
Há uma boa chance de um aumento por 2-3 dias
O MoD é uma besteira, ele o deixará sem dinheiro em um piscar de olhos.
Meio ano para comprar o euro, no mínimo.
Preciso de uma boa ajuda sobre o ONNX.
Apesar do fato de seu nome vir de redes neurais (Open Neural Network Exchange), ele pode ser usado para salvar outros modelos, por exemplo, árvores(LightGBM). Gostaria de saber se a implementação local oferecerá suporte a todos esses modelos.
Parece ser possível criar um modelo quase manualmente e salvá-lo nesse formato, não apenas a partir de pacotes MO.
Parece ser possível criar um modelo quase manualmente e salvá-lo nesse formato, não apenas a partir de pacotes MO.
Ainda é necessário gerar dados para previsão e pré-processamento usando ferramentas mql? Ou podemos usar o Ohlc e fazer todo o pré-processamento complexo no Onnx também?
Parece que, sim, todo o pipeline de processamento de dados pode ser colocado lá. Mas não estou pronto para dar cem por cento de garantia, pois só passei pelo topo do tópico até agora.
Boa tarde a todos,
Sei que há entusiastas de aprendizado de máquina e estatística no fórum. Proponho discutirmos neste tópico (sem holivares), compartilharmos e enriquecermos nosso próprio banco de conhecimentos neste interessante campo.
Para iniciantes, e não só, há um bom recurso teórico em russo: https: //www.machinelearning.ru/.
Uma pequena revisão da literatura sobre métodos de seleção de recursos informativos: https://habrahabr.ru/post/264915/.
Proponho oproblema número um. Publicarei sua solução mais tarde. SanSanych já o viu, por favor, não me diga a resposta.
Introdução: para criar um algoritmo de negociação, é necessário saber quais fatores serão a base para prever o preço, a tendência ou a direção de abertura de uma negociação. A seleção desses fatores não é uma tarefa fácil e é infinitamente complexa.
Não vi nenhuma sugestão específica na primeira página. Você não precisa contar seus segredos se for um mestre no uso do aprendizado de máquina para negociação. Mas você pode fornecer links ou anexar materiais.
Acredito que o esboço em anexo seja adequado para essa tarefa. Há um arquivo PDF no arquivo.
Parece que, sim, todo o pipeline de processamento de dados pode ser colocado lá. Mas não estou pronto para dar uma garantia de cem por cento, pois até agora só passei por cima do tópico.
Bem, se sim, então acontece que qualquer código pode ser portado, não necessariamente o modelo, e isso é muito legal.....
Provavelmente há algumas limitações, tanto no formato em si quanto em sua implementação específica. Mas, ainda assim, espero que isso simplifique o uso do MO em negociações reais, especialmente quando o VPS for usado.