Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2924

 
Aleksey Vyazmikin #:


Talvez seja mais valioso categorizar eventos raros - haverá um movimento forte na próxima barra ou no dia em geral?

Isso é negociação de notícias - eu não faço isso.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Não parece ruim se for totalmente automático.

Ela parece ruim se não for totalmente automática?

 
СанСаныч Фоменко #:

Isso é negociar com base nas notícias - eu não faço isso.

Anteriormente, você escreveu:

"

Se observarmos o gráfico com negociações, veremos que as previsões errôneas recaem sobre movimentos fortes do mercado, ou seja, o modelo, por algum motivo, prevê erroneamente as direções de movimentos fortes do mercado. Osmotivos não são claros, pois o próprio modelo é treinado na amostra obtida da Sample.

"

Então, agora você entende - são as notícias, cujas consequências você não quer prever?

Consigo prever cerca de 40% dos exemplos corretamente positivos, e há 20% deles na amostra. Se esse for o problema que você tem, então haverá dois modelos funcionando muito bem. Tenho a classificação quase no ATR 61,8 diário no momento do cruzamento do ATR 23,6.

 
mytarmailS #:

e se não estiver cheio, não parece bom?

Então, é difícil avaliar os julgamentos de valor :)

 
Aleksey Vyazmikin #:

Bem, talvez ele o faça - quem sabe.

Fiquei surpreso com outra coisa - a função é muito semelhante à figura da Head and Shoulders - e fiquei curioso:

1. É possível encontrar uma fórmula-constante para quaisquer outros padrões?

2. Como estimar a plausibilidade da formação da barra e da fórmula.

Weierstrass f-ia é o primeiro fractal. Dmitrievsky estava trabalhando com fractais há cerca de 10 anos no fartlabik, pergunte a ele quando será lançado.
 
Rorschach #:
O f-ia de Weierstrass é o primeiro fractal. Dmitrievsky estava trabalhando em fractais há cerca de 10 anos no fartlabik, pergunte a ele quando eles serão lançados.
Mais alguns anos e você finalmente chegará à análise espectral...
 

A SME é simplesmente linda.

Ao contrário de outros intercâmbios mal feitos.

Eu o recomendo!

//não para iniciantes, é claro
 
СанСаныч Фоменко #:

O TS foi desenvolvido para prever a próxima barra no R e, em seguida, usar essa previsão em um Expert Advisor no MKL4.

Modelo em R.

Funciona em H1, o professor está em tendência (ZZ), prevê a próxima barra. O OutOfSampe não é usado, pois o modelo é recalculado em cada barra.

Eficiência da previsão da próxima barra 78-80%

O desempenho positivo da previsão em uma das próximas 8 barras é superior a 95%.

O modelo é excelente.

MAS.

É impossível criar um TS viável com base nesse modelo. Conseguimos cerca de 78% de negociações lucrativas, mas elas são pequenas. Mas as perdas são muito maiores.

No próprio Expert Advisor, cortamos as perdas e deixamos os lucros crescerem. Isso leva ao fato de que o número de negociações lucrativas diminui com o crescimento simultâneo de uma negociação lucrativa e a redução de uma perdedora. Mas isso ainda não resolve o problema.

Aqui está um dos muitos resultados do exercício com TR e SL.




Se observarmos o gráfico com negociações, veremos que as previsões errôneas recaem sobre movimentos fortes do mercado, ou seja, o modelo, por algum motivo, prevê erroneamente as direções de movimentos fortes do mercado. Os motivos não são claros, pois o próprio modelo é treinado na amostra obtida por Sample.

Gráfico típico.


É difícil de ver, eu destaquei as transações com linhas verticais

Limite de entrada?
 
mytarmailS #:
Em mais alguns anos, você chegará à análise espectral.
Se aleatoriamente não for interessante, com esses dados, organizar uma competição para algumas pessoas ainda seria um incentivo.
 
Rorschach #:
O aleatório não é interessante; com base nesses dados, organizar uma competição para algumas pessoas ainda seria um incentivo.

Enquanto o mercado tiver uma série temporal para você, não haverá conquistas e, se houver, será um ajuste no histórico....