Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2778

 
СанСаныч Фоменко #:

O mesmo RSI, mas com algumas nuances.

Mais uma vez: não é a lista de indicadores que é importante, mas o algoritmo de seleção desses indicadores que é importante. Quando a janela se move, o RSI mencionado pode ou não ser usado. Esse é o problema, e o primeiro de todo um conjunto de problemas.

Os métodos de cálculo da média dos parâmetros de uma série são geralmente compreensíveis, a lógica de seus criadores também é clara (nem sempre e nem completamente, é claro))). ), os indicadores são criados com base nisso. O motivo da defasagem é claro. E a possibilidade de remover a defasagem não é clara.

Não sei, houve uma ideia aqui (não minha))) ) para gerar regras a partir de indicadores de preço e indicadores e ver o resultado por meio de sinais para negociação.

Mas isso não é uma re-seleção/seleção significativa de sinais.

Épossível criar sinais a partir de preços e suas médias de moedas vizinhas.

Em geral, ainda não entendi o algoritmo de seleção.

Claramente, são níveis de extremos, velocidades de tick, tendência, largura do corredor de tendência, frequência de retornos de preços aos limites do corredor, em diferentes escalas de tempo.....

 
Valeriy Yastremskiy #:

Não entendo. É possível isolar os saltos fortes subtraindo a parte direita da parte esquerda em relação ao centro e dividindo-os em grupos? Por que correlações mais longas? Esses são processos curtos. Mais óbvios e mais fortes, talvez?

Em geral, isso pode funcionar com tempo ou vinculação de eventos. Mas o tamanho da janela deve ser treinado para obtê-lo de alguma forma.

E a formalização de eventos não é resolvida, apenas o tempo, aparentemente.

O que você vê nesse pedaço de gráfico, que padrão?


 
Valeriy Yastremskiy #:

Os métodos de cálculo da média dos parâmetros de uma série são geralmente compreensíveis, a lógica de seus criadores também é clara (nem sempre e nem completamente, é claro))). ), os indicadores são criados com base nisso. O motivo da defasagem é claro. E a possibilidade de remover a defasagem não é clara.

Não sei, houve uma ideia aqui (não minha))) ) para gerar regras a partir de indicadores de preços e indicadores e ver o resultado por meio de sinais para negociação.

Mas essa não é uma pesquisa/seleção significativa de sinais.

Talvez seja possível criar sinais a partir de preços e suas médias de moedas vizinhas.

Em geral, ainda não entendo o algoritmo de seleção.

Obviamente, esses são níveis de extremos, velocidades de tick, tendência, largura do corredor de tendência, frequência de retornos de preços aos limites do corredor, em diferentes escalas de tempo.....

Pela centésima vez, escrevo: pelo grau de conexão de informações entre a característica (preditor) e a variável-alvo.

 
СанСаныч Фоменко #:

Não olhei para os fractais, olhei para o gráfico.

Ele respondeu com seu gráfico à minha mensagem, mas estava apenas se referindo ao tópico devido ao frenesi alcoólico. Originalmente, ele estava falando sobre fractais.

É assim que um telefone surdo funciona, por meio de uma cadeia de palhaços.

 
Maxim Dmitrievsky #:

O que você vê nesse pedaço de gráfico, que padrão?

Se você usar a janela deslizante usual, não encontrará nenhuma dependência estável

Mas se você desenhá-la assim. O tempo a partir do ponto vermelho será reversível, os incrementos que avançam a partir do ponto se correlacionarão entre si com uma defasagem crescente. Quanto mais longe do ponto, maior a defasagem.

A correlação será negativa, mas se espelharmos os gráficos a partir do ponto, ela será positiva.

Acontece que, nesse caso, devemos tomá-lo como um ponto de referência e criar uma janela de previsão a partir dele. Isso é o que se entende por janela de gagueira.

Tecnicamente, isso pode ser feito de diferentes maneiras.


 
СанСаныч Фоменко #:

Pela centésima vez: pelo grau de conexão informacional entre a característica (preditor) e a variável-alvo.

Essa é a seleção pelo melhor resultado. Perguntei sobre o algoritmo de seleção primária. Por que você decidiu que os recursos possíveis restantes são menos informativos do que os selecionados inicialmente?

Se for overfitting e seleção com base no resultado de uma relação informativa e seleção inicial com base na ingenuidade, essa é uma abordagem. Em uma abordagem normal, se os selecionados incluírem os resultantes, então a ideia funciona.

Existe um algoritmo para a seleção inicial de preditores? Eu gostaria de entender a lógica. Como entender inicialmente como a característica está relacionada ao alvo.

Eu tenho / nós temos ))) até agora a mesma superseleção, empilhada, tentada, entendida nos cortes, vai além))))

 
Maxim Dmitrievsky #:

Se você usar a janela deslizante usual, não encontrará dependências estáveis lá

Mas se você desenhá-la assim. O tempo a partir do ponto vermelho será reversível, os incrementos no futuro a partir do ponto serão correlacionados entre si com um atraso crescente. Quanto mais longe do ponto, maior a defasagem.

A correlação será negativa, mas se espelharmos os gráficos a partir do ponto, ela será positiva.

Acontece que, nesse caso, devemos tomá-lo como um ponto de referência e criar uma janela de previsão a partir dele. Isso é o que se entende por janela de gagueira.

Tecnicamente, isso pode ser feito de diferentes maneiras.


Hehe, você quer observar a fractalidade no espelho)))))) De alguma forma, é preciso encontrar pontos de referência e bordas))))))

Boa ideia, e até mesmo o sentido de alguns círculos na água, o impacto da contração))))

 
Maxim Dmitrievsky #:

Ele respondeu com seu gráfico à minha mensagem, apenas uma divagação bêbada sobre o assunto. Inicialmente, estávamos falando sobre fractais.

É assim que um telefone surdo funciona, por meio de uma cadeia de palhaços.

Como vocês são tão hábeis em (não) ouvir uns aos outros? A resposta foi mais ou menos sobre o gráfico de Ulad, mas eu também não entendi a parte dos fractais))))) Mas isso não é motivo para nada...))))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Como vocês são tão bons em (não) ouvir uns aos outros. A resposta foi sobre o gráfico de Ulad, eu acho, mas eu também não entendi sobre fractais))))) Mas isso não é motivo para nada...))))

Ulado me respondeu com um gráfico para minha publicação sobre fractais, embora ninguém tenha lhe perguntado sobre isso
Há uma cronologia de mensagens


Em seguida, respondi a Sanych como melhorar o autocorrelograma por meio de uma janela deslizante não padrão.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ulado me respondeu com um gráfico para minha publicação sobre fractais, embora ninguém tenha lhe perguntado sobre isso
Há uma cronologia das mensagens

h ttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2774#comment_42491865

Em seguida, respondi a Sanych como melhorar o autocorrelograma por meio de uma janela deslizante não padrão.

Não importa)))))

Ei, eu entendi isso como uma resposta a Sanych completamente)))))