Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2677

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

Detraduza o preço, mesmo com o Mashka, e aproxime/aproxime com duas senoides pelo ISC

O modelo simples resultante já é previsto de alguma forma.

Há um, acho que é a regressão loess. Ele faz isso melhor. A tendência deve ser feita deixando o máximo de informações, como já escrevi acima

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Há uma, a regressão loess, eu acho. Ela faz isso melhor. A tendência deve deixar o máximo de informações, como já escrevi acima

Há muitas coisas. Não vale a pena.

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

A analogia é bastante compreensível, mas não está totalmente desenvolvida). Cada "partícula" do mercado reflete, tenta compreender o mercado como um todo etc. (como seu raciocínio, por exemplo). Isso muda muito tudo e dificilmente é possível "capturar" essa "física" por meio de abordagens simples de ondas.

Cada grilo (partícula) deve conhecer seu próprio lugar). É claro que, após a suposição de que há camadas de operadores idênticos, seria bom ter dados da bolsa ou de todas as bolsas)))) em cada tick de fatias de transação por valores/quantidade e por tipos de ordens, e a vida seria mais fácil. Mas essa é uma informação indiretamente criminosa a ser divulgada, embora eu tenha visto revelações na Internet sobre as ações iniciais para analisar essas informações na soma ao longo dos anos e o número/volume de transações para a formação de algoritmos (TS).

É claro que as operações de onda simples não serão capturadas. Mas temos aproximadamente os mesmos pensamentos, para destacar um determinado sinal/componente de baixa amplitude de longa duração ou para construir uma imagem do comportamento dos sinais na dinâmica, levando em conta seu reconhecimento em fatias e a detecção de desvanecimentos, o surgimento de novos sinais e a descoberta de sinais de longa duração.

[vladavd]

Maxim Dmitrievsky #:
Normalmente, eles são encontrados em um palpite e não duram muito tempo )

Portanto, como o tópico é sobre o MoD, gosto de todo tipo de busca de opções, às vezes não é ruim encontrar uma

Um sinal é sempre encontrado da mesma forma (quase), mas sua vida útil é muito diferente: ele pode funcionar perfeitamente e por muito tempo (se for recebido em um grande TF), mas também pode ser falso, e também pode mudar significativamente ao longo do caminho. Portanto, infelizmente, não há mel em lugar algum).

Em suma, essas são apenas abordagens ideologicamente diferentes. Mas, pessoalmente, acho a busca por ineficiências menos confiável, porque não são as ineficiências que são primárias, mas o sinal em torno do qual elas surgem. As ineficiências são como pequenos predadores que vêm comer os restos da presa que o leão abocanhou. Eles melhoram um pouco o clima, mas sem o leão eles não estariam aqui. Embora, é claro, um bando de hienas às vezes possa afugentar um leão, o oposto acontece com muito mais frequência.

[vladavd]

Alexsey Minchenko #:

As mercadorias são compradas a determinados níveis de preço, para isso são analisadas séries temporais (mudanças de preço nos fornecedores), depois compramos de quem está mais barato e vendemos para quem tem um preço mais alto. E não há necessidade de manter um depósito 😄. Eu vejo dessa forma ))

Bem, esse é um caso especial bastante restrito; para que alguém faça trocas, outra pessoa precisa fazer coisas reais no mundo real. Esse spread convergirá um dia (a ineficiência se fechará) e o lucro gratuito evaporará, você terá que procurar um novo, e se você conseguirá encontrar um é uma questão, porque há poucos tolos e ninguém quer dar seu dinheiro de graça. E o fabricante continuará a fazer isso da forma como funcionava.

[sibirqk]

As mudanças de preço, em minha opinião, são o resultado de negócios feitos em uma ou outra direção. Há muitas transações multidirecionais no mercado ao mesmo tempo em uma unidade de tempo. O melhor modelo para descrever isso, em minha opinião, é o passeio aleatório. Mas as probabilidades que descrevem esse deslocamento não são estacionárias, elas próprias mudam com o tempo. Na verdade, essas probabilidades só têm um significado físico quando descrevem o mercado. E o gráfico de preços que os traders observam é integral em relação às dependências de tempo das probabilidades. Parece que diferenciar o gráfico de preços, ou seja, analisar os retornos e pronto, você ficará feliz. Mas nem tudo é tão simples assim. A probabilidade atual é a soma das probabilidades de transações feitas por diferentes grupos de participantes do mercado. Em princípio, não há muitos desses grupos - investidores de longo prazo - todos os tipos de fundos que se concentram no diferencial de taxa de juros, bancos, industriais, especuladores de médio prazo, especuladores de curto prazo e assim por diante. As estratégias de negociação em cada grupo não são muito diferentes e as probabilidades de fazer negociações dentro dos grupos são lineares e estacionárias por algum tempo, embora às vezes possam mudar rapidamente. Em princípio, na minha opinião, o Kalman é ideal para prever as probabilidades de fazer negociações em cada um dos grupos de participantes do mercado. O problema aqui é como separá-los, ou seja, como extrair as características estatísticas de cada grupo. Em princípio, uma das abordagens mais eficazes, na minha opinião, é usar o Kalman em conjunto com métodos de aprendizado de máquina, mas não sei realmente como fazer isso.

[mytarmailS]

sibirqk de taxa de juros, bancos, industriais, especuladores de médio prazo, especuladores de curto prazo e assim por diante. As estratégias de negociação em cada grupo não são muito diferentes e as probabilidades de fazer negociações dentro dos grupos são lineares e estacionárias por algum tempo, embora às vezes possam mudar rapidamente. Em princípio, na minha opinião, o Kalman é ideal para prever as probabilidades de fazer negociações em cada um dos grupos de participantes do mercado. O problema aqui é como separá-los, ou seja, como extrair as características estatísticas de cada grupo. Em princípio, uma das abordagens mais eficazes, na minha opinião, é usar o Kalman em conjunto com métodos de aprendizado de máquina, mas eu realmente não sei como fazer isso.

#26694

Separação de velocidade (hft, mid-range, long-range).

Separação de amplitude.

[Maxim Dmitrievsky]

vladavd #:

Um sinal é sempre procurado da mesma forma (quase), mas sua vida pode ser muito diferente: ele pode funcionar perfeitamente e por um longo tempo (se for recebido em um TF grande), mas também pode ser falso e pode mudar significativamente ao longo do caminho. Portanto, não há mel em lugar algum, infelizmente)

Em suma, essas são apenas abordagens ideologicamente diferentes. Mas, pessoalmente, acho a busca por ineficiências menos confiável, porque não são as ineficiências que são primárias, mas o sinal em torno do qual elas surgem. As ineficiências são como pequenos predadores que vêm comer os restos da presa que o leão abocanhou. Eles melhoram um pouco o clima, mas sem o leão eles não estariam aqui. Embora, é claro, um bando de hienas às vezes possa afugentar um leão, o oposto acontece com muito mais frequência.

Não pode haver um sinal em um gráfico de cotações, pois isso significaria que há informações sobre o futuro contidas nele. Mas como o gráfico é apenas um reflexo da taxa de câmbio real no momento e em períodos passados, ele não contém nenhuma informação sobre o futuro. As ineficiências não ocorrem em cima de um sinal, elas são situações que têm uma alta probabilidade de se repetir com o mesmo resultado várias ou muitas vezes. Elas também não são um sinal, pois refletem apenas outros processos ocultos ou explícitos.

As ineficiências são informações não contabilizadas pelo mercado.

A noção de sinal é supérflua aqui, pois não leva à simplificação do entendimento e não acrescenta novas informações. Mas o conceito de um mercado eficiente se encaixa muito bem, porque é informativo e mais próximo do tópico, além de ser mais amplo.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Não pode haver nenhum sinal em um gráfico de cotações, o que significaria que ele contém informações sobre o futuro. Porém, como o gráfico é apenas um reflexo da taxa de câmbio real no momento e nos períodos anteriores, ele não contém nenhuma informação sobre o futuro. As ineficiências não ocorrem em cima de um sinal, elas são situações que têm uma alta probabilidade de se repetir com o mesmo resultado várias ou muitas vezes. Elas também não são um sinal, pois refletem apenas outros processos ocultos ou explícitos.

A noção de um sinal é supérflua aqui, porque não leva à simplificação do entendimento e não acrescenta novas informações. Mas o conceito de um mercado eficiente se encaixa muito bem, porque é informativo e mais próximo do tópico.

)))) você exagerou nas definições

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

)))) você está pensando demais nas definições.

É economia, filho. Diploma azul 🤣

Elasticidade da oferta e da demanda