Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2674
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Há um (in)grande obstáculo em sua lógica impecável: o mercado não é uma onda e filtrar lá significa algo diferente
.
É possível calcular ondas em meios não homogêneos, conhecendo a topologia do meio))))))
A natureza do processo é, obviamente, diferente, mas parece semelhante. Então, aparentemente, alguns métodos dos físicos funcionam, mal, mas funcionam.)Mas é fato que você precisa filtrar sua consciência.
Infelizmente, esses espectros raramente se repetem ou dificilmente se repetem, além disso, com comportamento diferente depois. Todas as decomposições na física são usadas para encontrar espectros previamente encontrados em meios, no entendimento de que o espectro garante algum estado do meio. Essa garantia não está presente aqui. Repito, vejo a decomposição nas funções mais simples apenas na dinâmica, para entender o comportamento dessas senoides, como elas decaem, quais não existem mais, quais surgiram, quais são consequência de fatores fortes, quais são consequência de fatores fracos e, consequentemente, ruído.
Quando um lugar perdeu em um lugar, outro lugar ganhou em outro e nada desapareceu. Quando há entradas/saídas/inflação externas (de outros mercados), as denominações são normalizadas, o que também faz parte da negociação.
Ao mesmo tempo, fisicamente, todo o sistema e suas partes individuais são regulares como um relógio, porque ele funciona de acordo com ele, assim como você.
Outra coisa é que ele é extremamente discreto, há pouquíssimos participantes, o que, em geral, é repentino e inesperado.
Peço desculpas, não estava me contendo :-)
É possível calcular ondas em meios não homogêneos, conhecendo a topologia do meio))))))
A natureza do processo é, obviamente, diferente, mas semelhante na aparência. Portanto, aparentemente alguns métodos da física funcionam, mal, mas funcionam.)Infelizmente, esses espectros raramente se repetem ou quase não se repetem, além disso, com comportamento diferente posteriormente. Todas as decomposições em física são usadas para procurar espectros encontrados anteriormente em meios, no entendimento de que o espectro garante algum estado do meio. Essa garantia não está presente aqui. Repito, vejo a decomposição nas funções mais simples apenas na dinâmica, para entender o comportamento dessas senoides, como elas decaem, o que não existe mais, o que apareceu, o que é consequência de fatores fortes, o que é consequência de fatores fracos e, consequentemente, o ruído.
Toda a teoria da filtragem, tanto a linear (Kalman) quanto a generalização não linear (Stratonovich), é feita para um sistema dinâmico. Isso significa uma coisa simples: o conhecimento de uma lei matemática que descreve a evolução do sistema com o tempo. Se essa lei fosse definida para o mercado, isso significaria imediatamente a criação do graal (ou a prova de sua impossibilidade)
Todas as fórmulas matemáticas são sempre derivadas de algumas suposições, que não são necessariamente cumpridas sempre e em todos os lugares.
Todas as fórmulas matemáticas são sempre derivadas de algumas suposições, que não são necessariamente cumpridas sempre e em toda parte.
Você não precisa conhecer a lei do objeto filtrado para filtrar....
Bem, a própria existência de tal lei é absolutamente necessária. Mas sem conhecer sua forma exata, às vezes é possível passar sem ela.
Aqui estão, por exemplo, as suposições subjacentes ao filtro de Kalman. A possibilidade de separação entre sinal e ruído é presumida desde o início, não comprovada. Para alguns objetos físicos, essas são suposições óbvias, mas não para os preços.
Obviamente, nada nos impede de decompor um preço em componentes, mas nenhum componente será ruído (um processo independente estacionário). Bem, na minha opinião, essas decomposições não devem se basear na separação de frequência, mas na separação do componente de baixa amplitude. Devido à presença de pulsos, essas são coisas diferentes.
sistema fechado com soma 0, onde há inomogeneidade BLJAT?
Inomogeneidade na oferta e na demanda (semelhante ao conceito de densidade). O mercado, nesse sentido, é como um pântano, quando alguns degraus estão em uma superfície sólida, enquanto em outros degraus o pé cai. Portanto, o problema se resume a determinar os parâmetros de uma onda em uma torta de materiais de diferentes densidades, como concreto, areia e água. Esses parâmetros não são fixos, mas mudam constantemente, mas calculamos essas mudanças naturalmente com alguma defasagem no tamanho da parte da janela. Além disso, ao contrário de um pântano, que pode fazer com que uma pessoa que esteja caminhando caia apenas para baixo sob a força da gravidade, no mercado haverá um trampolim ativo periodicamente sob o pé, que jogará a pobre pessoa para cima. Então, que tipo de ambiente homogêneo é esse?
Ao mesmo tempo, fisicamente, todo o sistema e suas partes separadas são regulares como um relógio, pois funcionam de acordo com eles, assim como você.
Sim, mas isso diz respeito apenas à atividade em geral, não à direção, que é o que interessa a todos.