Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2670

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mytarmailS #:


É assim que ele deve se parecer?


P[i] - log( média(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150

em que " P[ii ] " são os últimos 20 preços

e "P[i] " é o preço atual.
Bem, parece que é uma MA regular. Não estou em meu computador agora, vou verificar amanhã. Para o Eurobucks H1, faça-o
 

Se você dividir o preço em primitivos - senoides - e selecionar as senoides mais fortes, poderá ver padrões interessantes

Tudo após a linha vertical verde é o futuro invisível para nós, e todas as curvas após a linha são previsões.


Alguém já fez algo nesse sentido?


Quero dizer, você deve entrar no início de uma tendência longa, média e rápida.

 
mytarmailS #:

Se você dividir o preço em primitivas - senoides - e selecionar as senoides mais fortes, poderá ver padrões interessantes

Tudo após a linha vertical verde é o futuro invisível para nós, e todas as curvas após a linha são previsões.


Alguém já fez algo nesse sentido?


Quero dizer que você deve entrar no início de uma tendência longa, média e rápida.

A extrapolação de onda senoidal não funciona.

 
Maxim Dmitrievsky #:

A extrapolação senoidal não funciona

Os sinais ou fatores aqui são, em sua maioria, impulsos, e o DSP trabalha com sinais que são constantes por algum tempo, fatores de influência. Ele também funciona com sinais decrescentes, se você souber a taxa de decaimento, e aqui está o problema, pelo que entendi. É possível decompor em um determinado intervalo de tempo, é possível decompor um pouco mais tarde, mas ainda não se aprendeu a encontrar corretamente as mesmas senoides no primeiro e no segundo intervalo de tempo em sistemas em que não há constância de sinais. Só podemos supor que nenhum sinal novo tenha aparecido e nenhum tenha se desvanecido. Mas essa suposição não é correta para um mercado TS

 
Valeriy Yastremskiy #:

Os sinais ou fatores aqui são principalmente impulsos, e o DSP trabalha com sinais que são constantes por algum tempo, fatores de influência. Ele também trabalha com sinais decrescentes, se você souber a taxa de decaimento, e eu entendo que esse é o problema aqui. É possível decompor em um determinado intervalo de tempo, é possível decompor um pouco mais tarde, mas ainda não se aprendeu a encontrar corretamente as mesmas senoides no primeiro e no segundo intervalo de tempo em sistemas em que não há constância de sinais. Só podemos supor que nenhum sinal novo tenha aparecido e nenhum tenha se desvanecido. Mas essa suposição não é correta para uma TS de mercado

Sim, a busca por um TS se resume à busca por eventos repetitivos semelhantes, caso contrário, como. É por isso que precisamos de filtragem, não de extrapolação
 
Maxim Dmitrievsky #:

A extrapolação de onda senoidal não funciona.

Estou falando de um padrão específico com um filtro, não de jogar tudo em uma fileira e esperar um milagre
 
mytarmailS #:
Estou falando de um padrão específico com um filtro, não de jogar tudo em uma fileira e esperar um milagre
Faça um agrupamento em vários componentes da série temporal e veja as previsões para cada agrupamento. Haverá variação aleatória. Dessa forma, você pode analisar os componentes por um longo tempo, é mais fácil compactar o MO e colocar algum filtro sobre ele

Você não pode fazer melhor do que em meu artigo. Você pode fazer diferentes modificações, mas esse é o apogeu da classificação de séries temporais. Você não o encontrará em nenhum artigo. Eu mesmo a inventei. Funciona muito bem em sintéticos, mas para o Forex você precisa mexer com sinais, rótulos, busca de símbolos e outras coisas

Por exemplo, adicionei marcações em vários símbolos e treinei novamente, não do zero, mas por iteração. A velocidade aumentou, mas os resultados não muito. Agora, precisamos elaborar a marcação e nos afastar da marcação aleatória.
 
Em geral, acho que a potência logo permitirá decomposições mais completas em áreas próximas de um lote e análise de alterações em senoides ou talvez em outras funções simples. Até o momento, estamos apenas começando a trabalhar nessa direção. Em geral, a cardiologia já está no relógio e, até cinco anos atrás, só era possível em um computador. Embora não seja correto, é claro, o cardio ainda é uma função permanente do sistema. Mas também há bastante ruído e a tarefa de selecionar os sinais necessários automaticamente ainda não foi totalmente resolvida.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Em geral, acho que a potência logo permitirá decomposições mais completas em áreas próximas de um lote e análise de alterações em senoides ou talvez em outras funções simples. Até o momento, estamos apenas começando a trabalhar nessa direção. Em geral, a cardiologia já está no relógio e, até cinco anos atrás, só era possível em um computador. Embora não seja correto, é claro, o cardio ainda é uma função permanente do sistema. Mas também há bastante ruído e a tarefa de selecionar os sinais necessários automaticamente ainda não foi totalmente resolvida.
Paralelamente, a complexidade e a eficiência dos mercados aumentarão, de modo que sempre estaremos um passo atrás. Se antes era possível escrever um TS primitivo no joelho e ele funcionava, agora nem mesmo o MO funciona.
 
mytarmailS #:
Estou falando de um padrão específico com um filtro, não de jogar tudo em uma fileira e esperar um milagre

PCA

o primeiro componente na parte superior, alguns outros na parte inferior.

sem extrapolação, previsão, etc., modo em tempo real...

A figura mostra que uma tendência é quando as ondas fortes estão em uma determinada ordem (padrão): as de alta frequência, médio prazo e longo prazo estão em ressonância....

Sem a decomposição, você simplesmente não consegue ver.


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