Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2665

 
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Se houver mais de 100 outros pares e o ruído deles for gaussiano, você poderá.


com código de tempo

https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345


O Rendom Forest e outros conjuntos de regras funcionam com o mesmo princípio, só que, em vez de sinusóides barulhentas, regras barulhentas, a soma das regras suprime o ruído, essa é a saída do modelo. E nada de engenhoso))) o DSP usual de 100 anos atrás...))))

Bem, a questão é um pouco diferente. Basta remover as flutuações atípicas da marcação que não se correlacionam com o restante dos símbolos.

Então, o TS funcionará automaticamente nos outros símbolos também, se os sinais forem normalizados corretamente. Mas isso não exclui a adaptação do grupo ao histórico

como você escreveu corretamente, quanto mais símbolos, mais média.

Há uma consequência mais generalizada aqui, quando é possível marcar não apenas outras ferramentas, mas também as fichas em que estamos treinando, fazendo uma espécie de filtro nelas. Com isso, você pode aumentar a correlação da ficha com a ficha de destino. Uma maneira.
 
Maxim Dmitrievsky #:

quando é possível marcar não apenas outras ferramentas, mas também os recursos com os quais estamos aprendendo, para fazer uma espécie de filtro sobre eles. Com isso, você pode aumentar a correlação de um recurso com o alvo. Uma maneira.

Tudo isso já está escrito nos modelos de madeira...

uma regra é um filtro, ela apenas seleciona o que há de mais interessante em um recurso e deixa apenas isso; o conjunto de regras (filtros) é um modelo.

 
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É tudo costurado nos modelos de madeira...

uma regra é um filtro, ela apenas seleciona o que há de mais interessante no recurso e deixa apenas isso, o conjunto de regras (filtros) é um modelo.

Não, há um aprimoramento às custas da complexidade, o que leva ao ajuste excessivo. E aqui reduzimos a complexidade do modelo por meio da filtragem.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Não, lá estamos melhorando às custas da complexidade, o que leva a um ajuste excessivo. E aqui estamos reduzindo a complexidade do modelo por meio da filtragem.

Você pode pensar em complexidade de várias maneiras.

Complexidade é a palavra complexidade.

Se você adicionar 100 regras em vez de uma, a complexidade será maior no primeiro caso, mas haverá menos ruído, lembre-se das ondas senoidais do vídeo.

 
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você pode significar complexidade de várias maneiras

complexidade

Se você somar 100 regras em vez de uma, a complexidade é maior no primeiro caso, mas há menos ruído, lembre-se das ondas senoidais do vídeo.

E a palavra somar não tem necessariamente um significado matemático. Você pode empilhar armas, como empilhá-las, mas não somá-las. Colocá-las lado a lado, como empilhá-las em uma pilha. Aumentar a complexidade ou a complexidade

 
Maxim Dmitrievsky #:
E a palavra add up não tem necessariamente um significado matemático. Você pode empilhar armas, como empilhá-las, mas não somá-las. Coloque-as lado a lado, como empilhá-las em uma pilha. Aumentar a complexidade ou complexidade

É por isso que não entendo seu argumento

 
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É por isso que não entendo seu argumento

A complexidade é o análogo da complexidade
 
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A complexidade é o análogo da complexidade

provavelmente

 

Também é possível filtrar usando métodos DSP padrão

mas é claro que haverá um atraso


 
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também pode ser filtrado usando métodos DSP padrão

mas é claro que haverá um atraso


E se o eurobucks estiver crescendo e outros pares correlacionados estiverem caindo. Não é possível filtrar isso, mas, logicamente, você deve proibir a negociação nesse momento ou fazer uma marcação correspondente. Seu gráfico não mostrará isso. Por exemplo, o Global está em tendência de queda e o Eurobucks está subindo no momento, mas depois também cairá. Você obterá marcações adicionais que não se correlacionam com a tendência, dispersas pelo ruído. Mas isso é apenas filosofia.