Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2668
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e depois usar a taxa do dólar modelada. Acho que os índices terão que ser obtidos diretamente das próprias fontes, a menos que eu encontre algo mais conveniente.
Nunca pensei antes que é mais realista estimar os rebaixamentos do TS por meio de Monte Carlo, e não pelo rebaixamento histórico máximo.
Alguns TSs apresentaram rebaixamentos maiores do que o rebaixamento histórico e depois voltaram a funcionar
Seria útil tornar isso um recurso padrão do testador MT5
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
Nunca pensei antes que é mais realista estimar os saques de um TS por meio de Monte Carlo, e não pelo saque histórico máximo.
Algumas TSs apresentaram rebaixamentos maiores do que o rebaixamento histórico e depois voltaram a funcionar
Seria útil tornar isso um recurso padrão do testador MT5
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
Lembro que você e o fxsaber me convenceram da inutilidade do Monte Carlo)
Lembro que você e o fxsaber me convenceram da inutilidade de Monte Carlo)
Deus me livre de me lembrar, eu não me lembro)
Deus me livre de lembrar).
É mais ou menos isso, mas não estou discutindo, pois você e ele estão certos em grande parte. Apenas me veio à mente)
É mais ou menos isso, mas não estou discutindo, pois você e ele estão certos em grande parte. Apenas me veio à mente).
Talvez eu esteja confundindo alguma coisa... a discussão era sobre otimização de montekarloy (como uma busca por TS), e aqui é sobre avaliação de risco de uma estratégia pronta. Para ser mais preciso, nem mesmo riscos, mas como determinar quando o TS parou de funcionar.
Sim, o link aqui é sobre a validação de TS com ajuste excessivo. Provavelmente não faz sentido dessa forma. Se isso significa que não faz sentido determinar o rebaixamento permitido, também é uma questão.
É mais ou menos isso, mas não estou discutindo, pois você e ele estão certos em grande parte. Isso só me veio à mente).
Nunca pensei antes que é mais realista estimar os saques de um TS por meio de Monte Carlo, e não pelo saque histórico máximo.
Algumas TSs apresentaram rebaixamentos maiores do que o rebaixamento histórico e depois voltaram a funcionar
Seria útil tornar isso um recurso padrão do testador MT5
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
O pior cenário pode ser obtido não pela mistura aleatória de 10.000 vezes, mas pela simples colagem de todos os drawdowns. Mas isso se a estratégia estiver funcionando, como no exemplo. É provável que tenhamos uma estratégia treinada novamente - um teste avançado só nos ajudará a avaliá-la.
O pior cenário pode acabar sendo um drawdown inaceitável, mas algo no meio provavelmente é mais lógico.
Teste avançado de Monte Carlo.