Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2099

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Vladimir Karputov:

Não consigo imprimir as primeiras cinco linhas do objecto DataFrame.

Eu pego o script da 'pasta de dados' e adiciono as linhas:

e o método não produz nada:

Talvez devesse ser assim?
print( rates_frame.head())
 
elibrarius:
Que tal isto?
print( rates_frame.head())

Não, eu acho que é uma confusão.

 
Aleksey Vyazmikin:

É por isso que não sabíamos na altura que os pontos pivot são mal previstos por este método, e a aprendizagem vem sobretudo das tendências....

Para a diversificação é bastante razoável usar estratégias diferentes, e MO ajuda a melhorar as estratégias subjacentes, que é o que eu sugeri usar no artigo.

Então não se trata de pontos pivot (

É sobre um professor "Ideal" sólido. Economize em cada linha da série temporal Tempo/OHLC/V também informações do futuro, que com certeza subirão sem um rollback nas %/pontos dados, e durarão para tantas barras. Você pode escolher (deixar o algoritmo escolher) o que é melhor previsto e o que é melhor treinado. Você pode usar o seu próprio algoritmo para decidir qual alvo é melhor e mais robusto (com o mínimo de requalificação/apetrechamento).

 
dr.mr.mom:

Não se trata dos pontos pivot, pois não?

É sobre um professor "Perfeito" sólido. Economize em cada linha da série temporal Tempo/OHLC/V também informações do futuro que, definitivamente, ainda subirão sem um rollback pelos %/pontos dados, e durarão por tantas barras. Você pode escolher (deixar o algoritmo escolher) o que é melhor previsto e o que é melhor treinado. Evolui para um alvo melhor e mais robusto (com o mínimo de requalificação/apetrechamento).

Há muitas variações. Não há objetivo de escolher a melhor variante hipotética.

 
mytarmailS:

Este é o aspecto do balanço


O spread é contabilizado?

 
mytarmailS:

Estou a estudar algoritmos de optimização, e um pouco de Fourier...

Decidi construir um sistema de negociação a partir de 4 sinusoidais...

A tarefa é encontrar sinusoides (ou melhor, os seus parâmetros (amplitude, frequência, fase).


Parâmetros de sinusóides que procurei pelo método de simulação de recozimento

Gráfico de pesquisa de parâmetros (ou treinamento))

Aqui está o resultado, 4 funções simples e claras

Comércio sobre os sinais da soma dos sinusoidais

É assim que se parece o equilíbrio

==========================

Portanto, a ideia é interessante no sentido de que qualquer tipo de funções pode ser criado com harmónicos...

Você pode criar novos sinais, sistemas de trading, você pode sintetizar qualquer coisa, e é legal!



Duvido, mas talvez alguém esteja interessado no código.

Você está contando incorretamente.

sig <- ifelse(res>=0, 1, -1)
library(TTR)
euqity <- function(sig,x){
  sig <- dplyr::lag(sig)%>% na.omit
  dC <- c(NA, diff(x))
  cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )
}

O sinal deve ser deslocado para trás 1 barra. Acho que é claro porquê.

Boa sorte.

 
elibrarius:

A propagação é tida em conta?

Não, o propósito do posto é diferente, para introduzir Fourier usando um exemplo prático.

Vladimir Perervenko:

Você está contando incorretamente.

Obrigado, eu arranjo-o. Estava só a saltar a arma.

 
mytarmailS:

Não, o propósito do posto era diferente, para apresentar Fourier a um exemplo prático.

É melhor familiarizar-se com a realidade do que com óculos com cor-de-rosa)

Subtraia 0,00005 de cada negociação e a curva irá descer. Por volta de -0,06.
 
mytarmailS:

Não, o propósito do posto é diferente, para introduzir Fourier usando um exemplo prático.

escrever um artigo

 
mytarmailS:

Estou a estudar algoritmos de optimização, e um pouco de Fourier...

Decidi construir um sistema de negociação a partir de 4 sinusoidais...

A tarefa é encontrar sinusoides (ou melhor, os seus parâmetros (amplitude, frequência, fase).


Parâmetros de sinusóides que procurei pelo método de simulação de recozimento

Gráfico de pesquisa de parâmetros (ou treinamento))

Aqui está o resultado, 4 funções simples e claras

Comércio sobre os sinais da soma dos sinusoidais

É assim que se parece o equilíbrio

==========================

Portanto, a ideia é interessante no sentido de que qualquer tipo de funções pode ser criado com harmónicos...

Você pode criar novos sinais, sistemas de trading, você pode sintetizar qualquer coisa, e é legal!



Duvido, mas talvez alguém esteja interessado no código.

Muito interessante, obrigado por partilhar. Assim que eu descobrir as minhas tarefas actuais, vou tentar executar o código.

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