Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3007

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Aleksey Nikolayev #:

esse modelo não se encaixa na análise de um conjunto de padrões de preços.

Substitua "leite", "queijo" e e "cerveja" por "preço", "preço" "preço", "quebra", "padrão" "padrão".

Tudo se encaixará.

 
Como determinei por mim mesmo quais dados de entrada são bons e quais não são: comportamento de avanço durante o retreinamento. Se o balanço patrimonial rolar imediatamente para o fundo do desfiladeiro mais profundo - phi, os dados não são bons. Normalmente, é a diferença entre os preços de fechamento em ordem cronológica. Um pouco melhor (não imediatamente para o fundo, mas oscilando), se você mexer e adicionar a diferença entre alta/baixa, etc.

Os melhores dados de que me lembro (quando o balanço tentou subir) foram quando você alimentou o número de velas fechadas para cima e para baixo, em vez de alguma diferença ou leituras de indicador. Tentei 6500 candles (um ano) - reação fraca, nenhuma mudança (tanto lá quanto 3200 em média). Tentei 10 - muita mudança, o preço pode fechar para cima/para baixo 20 vezes. Tentei 100 e essa foi a variante ideal.
Então, ao treinar novamente, o saldo tentou subir no forward. Mas eu não estava convencido, queria mais.

Concordo com Alexei Nikolaev, há cerca de 15 anos estudei as três ondas dos críticos do VTE, e elas se mostraram as mais lógicas - nada divide o preço em uma matryoshka como impulso-correção-impulso ou ABC.

Agora, penso em tentar alimentar as redes neurais com os preços de entrada do início e do fim de cada um desses movimentos e a diferença entre eles com o número de barras (barras de minutos), para, de alguma forma, "desenhar" para a rede neural uma imagem desses movimentos no gráfico
 
Slava #:

O exemplo de controle não se encaixa.

A entropia cruzada categórica é usada em modelos de classificação em que há mais de duas classes. E depois de softmax. O softmax converte um conjunto de valores em um conjunto de probabilidades cuja soma é 1.

Tente um exemplo de controle como este:

pred: 0,1, 0,1, 0,2, 0,5, 0,1

true: 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0

O exemplo que dei é apenas da seção de entropia cruzada categórica (e você aparentemente não notou que a soma dos valores é 1 em cada instância). O fato de não funcionar como no Keras é um indicador para mim, o que significa que a implementação ou a descrição do CCE na MQL5 não corresponde ao esperado. Então, é necessária uma descrição detalhada. A propósito, no pytorch, o CrossEntropyLoss inclui um softmax preliminar em seu interior. Mas, em geral, como a documentação sobre matrizes em MQL5 contém a ideia de que a interface é semelhante à do python, a coincidência de comportamento está implícita. E se não houver coincidência, isso causa problemas e perplexidade.

Ter muitas classes implica trabalhar com matrizes (quando temos um monte de amostras/linhas, cada uma das quais tem classes), portanto, seu exemplo com um vetor ainda não responde à pergunta.

 
Aleksey Nikolayev #:

Não pensei nisso, mas acho que é improvável, pois a ordem dos movimentos é importante nos preços.

Por via das dúvidas, uma imagem para ilustrar a ideia de Mandelbrot. Cada movimento de preço, se possível, é dividido em três movimentos (selecionando a correção máxima dentro dele) e, em seguida, torna-se um nó da árvore. Se não houver correção dentro do movimento (ou se ela for menor que um determinado valor), ele se tornará uma folha da árvore.


Isso não é mais legal?

Algoritmo de Ramer-Douglas-Pecker - Wikipedia (wikipedia.org)

O mesmo algoritmo o ajudará a dividir os dados históricos em segmentos de tendência e planos.

o sonho de um poeta, na verdade....

porque

qualquer teoria econométrica pode ser aplicada.

e a neura favorita de todos

 
Renat Akhtyamov #:

Não é mais legal?

Algoritmo de Ramer-Douglas-Pecker - Wikipedia (wikipedia.org)

O mesmo algoritmo ajudará a dividir os dados históricos em segmentos de tendência e planos.

o sonho de um poeta, propriamente dito....

porque.

qualquer teoria econométrica já pode ser aplicada

e a Neura favorita de todos.

Isso é legal.

Terei que dar uma olhada nisso.

 
reamostragem reinventada
 
Ivan Butko leituras de indicador. Tentei 6500 candles (um ano) - reação fraca, nenhuma mudança (tanto lá quanto 3200 em média). Tentei 10 - muita mudança, o preço pode fechar para cima/para baixo 20 vezes. Tentei 100 e essa foi a variante ideal.
Depois, ao treinar novamente, o saldo tentou subir no forward. Mas eu não estava convencido, queria mais.

Concordo com Alexei Nikolaev, há cerca de 15 anos estudei as três ondas dos críticos do VTE, e elas se mostraram as mais lógicas - nada divide o preço em uma matryoshka como impulso-correção-impulso ou ABC.

Agora penso em tentar alimentar as redes neurais com os preços de entrada do início e do fim de cada um desses movimentos e a diferença entre eles com o número de barras (barras de minutos), para, de alguma forma, "desenhar" a imagem da rede neural desses movimentos no gráfico
Bem, isso é puxar uma coruja em um globo. Primeiro, uma determinada estratégia é pensada e, em seguida, a NS é treinada para ela. A NS é usada apenas para montar a TS, mas não traz nada de novo. Você pode andar e perambular assim por muito tempo :)

E então você começa a tentar entender o que eu fiz: análise de recursos, recursos-alvo, força bruta, ajuste e assim por diante, com exatamente o mesmo sucesso. Porque o NS novamente não foi usado para a finalidade pretendida.

É mais fácil fazer uma semeadura aleatória de negócios e sinais, nada mudará, mas a pesquisa será mais rápida. Por alguma razão, percebi isso desde o início. Ah, porque eu li os livros e eles dizem a mesma coisa :)

Até que você substitua a confusão por um professor normal, será assim. Um professor normal é aquele que já ensina padrões preparados.

E para isso você não tem o conhecimento e a agilidade. Portanto, a opção óbvia para iniciantes é pegar ts/sinais preparados e usá-los como professor.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Eu nunca faço um pré-processamento minucioso, não tenho entusiasmo para isso :) se os recursos forem externos, você precisará escolhê-los com cuidado. Se forem derivados da série original, não vejo razão para isso, basta adicionar algumas variantes.

Já escrevi acima por que tudo isso não funciona para o BP fin. Lá, o alfa está entupido com outros exemplos não informativos do restante do BP. Você obtém memorização em vez de generalização. E, ao contrário, a forte regularização também destrói o TC, porque não apenas os exemplos não informativos, mas também os bons exemplos são extintos indiscriminadamente.

Limpei a redundância. Os textos longos geralmente são profanados ou não são compreendidos pelos esquisitos locais :)

Sua experiência confirma suas palavras, minha experiência confirma minhas palavras.

Há contradições, mas, em vez de discutir sobre esse assunto, não é mais sensato participar do esforço e se beneficiar enriquecendo-se com as conquistas do lado oposto?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Sua experiência corrobora suas palavras, minha experiência corrobora minhas palavras.

Há contradições, mas, em vez de discutir sobre essa questão, não é mais sensato unir forças e nos beneficiarmos enriquecendo-nos com as conquistas do lado oposto?

Não é mais sensato, não preciso de ajuda. O fórum é ainda mais uma distração do que uma pista. Estou apenas expondo minha experiência em termos gerais. Às vezes, eu a vendo :) quem quer que a ouça economizará tempo ao herdá-la.


A superação de sinais é uma tática falha e muito ineficaz, e isso já é um axioma para mim. Eu gostaria de dizer IMHO, mas é mais como um axioma.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Passar por cima dos sinais é uma tática falha e muito ineficaz, já é como um axioma para mim. Eu gostaria de dizer IMHO, mas é mais como um axioma.

Agora estamos na seleção de alvos, e estamos chegando à RL.

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