Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1500

 
Para que são as correntes, o espectáculo acabou?
 

Acho que está a surgir algum tipo de graal para mim. Os testes foram feitos em 28 pares e 4 períodos de tempo (5-15-30-60). O resultado total do teste (lucro em pips) é dado abaixo. No entanto, eu o testei não em um testador, mas programmaticamente, e sem a propagação. Eu criei um consultor especializado para isso. Coloquei-o em demonstração. Se ele começar a mover-se na direção mais, eu adicionarei o sinal para revisão.

Inventei também duas novas previsões para a Assembleia Nacional:

1. calcular o lucro do cruzamento de duas barras para um determinado período e submetê-lo para entrada.

2. introduzir os preços de cruzamento ou a diferença (rácio) dos preços actual e de cruzamento



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Ilya Antipin:

Acho que está a surgir algum tipo de graal para mim. Os testes foram feitos em 28 pares e 4 períodos de tempo (5-15-30-60). O resultado total do teste é dado abaixo. No entanto, eu não o testei em um testador, mas programáticamente e sem propagação. Eu criei um consultor especializado para isso. Eu testei-o em demonstração. Se começar a flutuar no lado positivo, vou adicionar o sinal para revisão.



Este é o caso no local de treinamento ou no teste (forward)?
É sempre assim no de aprendizagem. Mas ninguém o tem no teste.
 
Ilya Antipin:

Acho que está a surgir algum tipo de graal para mim. Os testes foram feitos em 28 pares e 4 períodos de tempo (5-15-30-60). O resultado total do teste é dado abaixo. Só que eu não o testei num testador, mas programáticamente e sem propagação. Eu criei um consultor especializado para isso. Eu testei-o em demonstração. Se for rentável, vou abri-lo para revisão.

Eu tenho o mesmo graal se "viterbi" for considerado como função pronta da embalagem e é um instrumento euras m5.

Mas se eu simular uma negociação real onde o modelo só recebe os últimos dados eu estou ferrado ((

Tenho 100% de semelhança com os resultados da função "branco" do lote se eu treinar o modelo com dados na janela deslizante mas depois há um atraso nos sinais + - para o tamanho da janela e o modelo não ganha dinheiro


Portanto, é altamente recomendado simular algum tipo de "negociação real" quando a alimentação de dados para o modelo é exatamente a mesma que na realidade

 
elibrarius:
Isto está na secção de treino ou na secção de testes (para a frente)?
Na secção de treino é sempre assim. Mas no teste, ninguém o faz.
500 bares fora do período de treinamento.
 
Ilya Antipin:

Já tentou fazer alguma coisa com o indicador nas máquinas que carreguei aqui?

 
R já inventou o botão"grail", mas ninguém ainda o reescreveu em mql
 
Maxim Dmitrievsky:
Bem, acontece que o botão "grail" já foi inventado em R, e ainda ninguém o inventou em mql

Eu escrevi cem vezes em vários tópicos que a coisa mais valiosa em MT4 / MT5 é o testador de estratégia, ele destrói rapidamente qualquer suposição hraal ou TS

))))

ZS: mql tem o Graal, tudo o que você tem que fazer é aplicar seus artigos ;) Acho uma pena que os desenvolvedores de MQL tenham reduzido todo o seu trabalho atual para otimizar e acelerar o terminal e o MQL5 , e as bibliotecas padrão não têm sido reabastecidas com novos pacotes MO e NS há muitos anos.

 
Igor Makanu:

é uma pena que os desenvolvedores do MQgL tenham reduzido todo o seu trabalho atual para otimizar e acelerar o terminal e o MQL5, enquanto as bibliotecas padrão não foram reabastecidas com novos pacotes MO e NS por muitos anos

Qual é o problema? Faça um DLL wrapper e todas as bibliotecas necessárias serão suas. Eu não tenho que te explicar.
 
Igor Makanu:

ZS: há um graal em mql, o suficiente ..........

Você pode dar uma olhada em ???? ;)

a questão é retórica...