Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2923
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Tenho algumas perguntas
Se a próxima barra for prevista, qual é o ZZ para ela?
o que significa 8 barras???, se o modelo prevê apenas uma barra, ou seja, a próxima.
O motivo não está em discussão. Esse professor está seguindo uma tendência, daí as 8 barras, ou seja, ele capta tendências.
como o fato de que 1 em cada 8 é branco :-)
Em geral, há muitas coisas estranhas - o modelo está sendo testado, mas o parabolic e o AMA são adicionados ao robô ao mesmo tempo. Há fortes suspeitas de que, se você remover o R e outras coisas, o resultado não mudará fundamentalmente - o parabolic e o ama em um par darão resultados semelhantes
A parabólica não é usada, não é usada de forma alguma, é própria, houve pensamentos, as caudas nos parâmetros foram deixadas, não é usada no algoritmo.
O AMA é usado para paradas e o R é usado para entradas. Não consegui criar um Expert Advisor totalmente baseado no AMA, embora tenha tentado há muito tempo.
A parábola não é usada, em geral é própria, houve reflexões, caudas esquerdas nos parâmetros, não é usada no algoritmo
O AMA é usado para paradas e o R é usado para entradas. Ainda não consegui criar um Expert Advisor totalmente baseado no AMA, embora tenha tentado há muito tempo.
Em geral, o problema não está no AMA, mas no fato de que ele prevê incorretamente movimentos fortes do mercado - mais de 30 pips em uma hora.
Agora, analisei 10 movimentos fortes incorretamente, havia mais, mas não havia sinal em nenhum deles. Isso aconteceu durante dois meses.
O TS foi desenvolvido para prever a próxima barra no R e, em seguida, usar essa previsão em um Expert Advisor no MKL4.
Modelo em R.
Funciona em H1, o professor está em tendência (ZZ), prevê a próxima barra. O OutOfSampe não é usado, pois o modelo é recalculado em cada barra.
Eficiência da previsão da próxima barra 78-80%
O desempenho positivo da previsão em uma das próximas 8 barras é superior a 95%.
O modelo é excelente.
MAS.
É impossível criar um TS viável com base nesse modelo. Conseguimos cerca de 78% de negociações lucrativas, mas elas são pequenas. Mas as perdas são muito maiores.
No próprio Expert Advisor, cortamos as perdas e deixamos os lucros crescerem. Isso leva ao fato de que o número de negociações lucrativas diminui com o crescimento simultâneo de uma negociação lucrativa e a redução de uma perdedora. Mas isso ainda não resolve o problema.
Aqui está um dos muitos resultados do exercício com TR e SL.
Se observarmos o gráfico com negociações, veremos que as previsões errôneas recaem sobre movimentos fortes do mercado, ou seja, o modelo, por algum motivo, prevê erroneamente as direções de movimentos fortes do mercado. Os motivos não são claros, pois o próprio modelo é treinado na amostra obtida por Sample.
Essas coisas me levaram a mudar minha abordagem. Na minha opinião, precisamos de algoritmos que não tenham números, mas distribuições de probabilidade (ou funções derivadas delas) como resultados. Um exemplo seriam os modelos MO da teoria da sobrevivência. Com base na distribuição, os pontos de entrada e saída são determinados logicamente - por exemplo, você pode ver a necessidade de "cortar a cauda" da distribuição etc.
O TS foi desenvolvido para prever a próxima barra no R e, em seguida, usar essa previsão em um Expert Advisor no MKL4.
2 meses de testes não são suficientes. Ultimamente, tenho testado em 5 anos. Eu também tinha versões de tendência. Portanto, elas ficaram em baixa por até 2 anos. Mas, depois, saíram no positivo, quando os fortes movimentos começaram a se repetir em 2-3 anos. De fato, são cisnes brancos raros
Também não são adequados para negociação, porque depois de um mês de queda, fico sem paciência e desligo esse Consultor Especializado. Além disso, ele está em M5 e o lucro médio de uma negociação é de 0,00005.
Teste-o em 5 anos. Talvez funcione melhor.
2 meses de teste não é tempo suficiente. Ultimamente, tenho feito testes com 5 anos. Eu também tinha versões de tendência. Portanto, elas ficaram em baixa por até 2 anos. Mas, depois, saíram na vantagem, quando os movimentos fortes começaram seus 2-3 em 5 anos. De fato, são cisnes brancos raros
Também não são adequados para negociação, porque depois de um mês de queda, fico sem paciência e desligo esse Consultor Especializado. Além disso, ele está em M5 e o lucro médio de uma negociação é de 0,00005.
Teste-o em 5 anos. Talvez funcione melhor.
Ninguém precisa de um TS que está em baixa há 2 anos. Você está falando de testes, mas a negociação real será ainda pior.
Esse tipo de coisa me levou a mudar minha abordagem. Na minha opinião, precisamos de algoritmos que não tenham números, mas distribuições de probabilidade (ou funções derivadas delas) como resultados. Um exemplo seriam os modelos MO da teoria da sobrevivência. Com base na distribuição, os pontos de entrada e saída são determinados logicamente - por exemplo, você pode ver a necessidade de "cortar a cauda" da distribuição etc.
Eu mencionei a barra 8. Essa é uma variante de sua abordagem. Tracei as probabilidades de previsão para cada uma das 8 barras. A probabilidade caiu gradualmente. Para a 8ª barra, ela era de cerca de 40%.
Ele nunca fez um vídeo sobre estocástica e Navier-Stokes, o que é uma pena
Bem, talvez ele faça - quem sabe.
Fiquei surpreso com outra coisa - a função é muito semelhante à figura "Head and Shoulders" - e fiquei curioso:
1. É possível encontrar uma fórmula-constante para quaisquer outros padrões?
2. Como avaliar a plausibilidade da formação da barra e da fórmula.
O TS foi desenvolvido para prever a próxima barra no R e, em seguida, usar essa previsão em um Expert Advisor no MKL4.
Modelo em R.
Funciona em H1, o professor está em tendência (ZZ), prevê a próxima barra. O OutOfSampe não é usado, pois o modelo é recalculado em cada barra.
Então, ele prevê o resultado da barra ou o vetor ZZ?
Se for a última opção, então você está, na verdade, estimando a probabilidade de uma mudança de tendência na próxima barra, e é óbvio que a probabilidade padrão de continuação é maior, daí os problemas com movimentos fortes - o ponto de mudança do vetor ZZ é rapidamente alcançado. O ponto de mudança do vetor é conhecido pelo modelo, o movimento médio do preço também é conhecido (o mesmo ATR).... Conhecendo esses dois parâmetros, qual será a precisão da previsão?
Talvez seja mais valioso classificar eventos raros - haverá um movimento forte na próxima barra ou, em geral, no dia?
De qualquer forma, está funcionando bem.
mas você precisa entender a tendência de longo prazo. e é sempre um jogo de adivinhação 50/50.
Parece bom, se for totalmente automático.