Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2710

 
Aleksey Vyazmikin #:

Portanto, vamos deixar isso de lado por enquanto, não vamos usar séries temporais como são usadas.

Não tenho mais nada para usar, então vou usá-las. A classificação de séries temporais não foi a lugar algum. Ela usa sua própria terminologia para isso, como atributos em vez de eventos.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Não tenho mais nada para usar, então vou usá-los. A classificação de séries temporais não foi a lugar algum. Ela usa sua própria terminologia, como atributos em vez de eventos.

Os eventos são descritos por características.

Uma característica/preditor/característica pode ser um conjunto de dados ou o resultado do processamento desses dados.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Os eventos são descritos por atributos.

Uma característica/preditor/característica pode ser um conjunto de dados ou o resultado do processamento desses dados.

PARAR
 
Maxim Dmitrievsky #:
PARE COM ISSO.

Se não quiser aprender e expandir sua consciência, tudo bem, a escolha é de todos.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Acho que entendo o que as pessoas não entendem. Aqui está o diagrama, deve ficar mais claro.

(sobre a imagem) para que funcione, os preços devem ser lidos da direita para a esquerda :-) e isso não é uma piada

 
Aleksey Vyazmikin #:

Acho que entendo o que as pessoas não entendem. Aqui está o diagrama, deve ficar mais claro.

Essa imagem é sua ideia?

 
Maxim Kuznetsov #:

(sobre a imagem) para que funcione, os preços devem ser lidos da direita para a esquerda :-) e isso não é uma piada

Não sei se entendi, mas se o ponto é que os eventos recentes têm um impacto maior com mais frequência do que os eventos passados, então eu concordo.

E assim, o sistema é de circuito fechado - a entrada também é de dados do gráfico.

 
mytarmailS #:

Essa imagem é sua ideia?

A ideia é mais sobre a implementação, a imagem mostra de quais dados estamos falando.

 
Aleksey Vyazmikin #:

A ideia é mais sobre a implementação, a imagem mostra de quais dados estamos falando.

E qual é a ideia de implementação?
 
Aleksey Vyazmikin #:

Não sei se entendi seu argumento, mas se o argumento for que os eventos recentes têm um impacto maior com mais frequência do que os eventos passados, então concordo.

E assim, o sistema é um sistema fechado - os dados do gráfico também são alimentados na entrada.

Quando o "evento" chega (torna-se óbvio ou se reflete no calendário passado), é tarde demais para se apressar e negociar algo em algum lugar. Na sua imagem, "o preço atingiu o ATR D1" já é a consequência, o final, as pessoas sérias já fizeram todas as compras/vendas, então você só pode negociar ruído.

Esse é o esquema, como se correspondesse à leitura em tempo inverso, da direita para a esquerda: "o preço está indo para algum lugar" -> "comprado/vendido" -> "maldito, curva em ziguezague" -> "notícias, emoções" :-) .... Mas, hipoteticamente, ele pode ser usado alimentando-o com cotações também da direita para a esquerda; então, as consequências reveladas estão próximas dos preditores procurados e algumas delas podem até ser usadas.