Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2710
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идея скорей в реализации, картинка показывает о каких данных речь.
Не уверен, что понял Вас, но если речь о том, что последние события оказывают большее воздействие чаще, чем прошедшие, то согласен.
А так, система замкнутая - там на вход так же подаются данные с графика же.
когда "событие" наступает(становится явно-очевидным или отсвечивает в прошедшем календаре) уже поздно метаться и что-то куда-то торговать. На вашей картинке "цена достигла ATR D1" это уже следствие,финал, у серьёзных людей все покупки/продажи сделаны, далее можно поторговать только шум
То есть схема как-бы соответствует прочтению в обратном времени, справа налево : "цена куда-то идёт" -> "купил/продал" -> "блин, поворот зигзага" -> "новости, эмоции" :-) ... но гипотетически можно использовать подавая в неё котиры так-же справа налево, тогда выявляемые следствия - близки к искомым предикторам и некоторые даже можно использовать.
И какая идея реализации?
Типизируем События. К каждому типу Событий ищем свой тип Катализатора - вероятно это индикатор, т.е. нечто базовое, что будет в корне правила/листа. Дальше смотрим на поведение этого индикатора в трёх пространствах и считаем метрики по каждому пространству, если метрики в нужных приделах, то сохраняем настройки индикатора и настройки пространств в файл.
После набора данных таких настроек и пространств, являющихся по сути своей пеньком дерева или простым набором правил (пока не знаю сразу тут бить на правила - проводить процедуру бинаризации), подключаем в работу другие предикторы (элементы описания) События, свойственные данному типу события. На выходе делаем повторный расчет метрик и окончательный отсев - готов предиктор.
Это если вкратце.
Дальше группировка получившихся предикторов с целью отсева или получения среднего значения, может применение МГУА, но не знаю как это пока реализовать в MT5.
Какие вопросы стоят - как лучше быть с целевой. Пока думаю, что брать окрестность возле экстремумов ZZ, и если в окрестности уже идентифицировано событие, то повторно не считать для его правил/листьев метрику.
когда "событие" наступает(становится явно-очевидным или отсвечивает в прошедшем календаре) уже поздно метаться и что-то куда-то торговать.
Так это может быть как раз сигналом для закрытия, это те же продажи, если были покупки.
На вашей картинке "цена достигла ATR D1" это уже следствие,финал, у серьёзных людей все покупки/продажи сделаны, далее можно поторговать только шум
Часто да, но может влиять какое либо иное внешнее событие,допустим, торгуем нефть, к примеру, новости - танкер застрял и нефть не придет в срок. Тут ATR уже не так важен....
Или чисто технически - происходит выход рынка из флэта - каждый день движение нарастает и ATR пробивает спокойно 100%, а при сопутствующих новостях идет без откатов, т.е. можно и открыться дальше.
Вот эти нюансы и будут искаться во втором этапе, когда будут строится дополнительные условия к пенькам, где выявится обычное поведение при достижении ATR 100%.
То есть схема как-бы соответствует прочтению в обратном времени, справа налево : "цена куда-то идёт" -> "купил/продал" -> "блин, поворот зигзага" -> "новости, эмоции" :-) ... но гипотетически можно использовать подавая в неё котиры так-же справа налево, тогда выявляемые следствия - близки к искомым предикторам и некоторые даже можно использовать.
Часто да, но может влиять какое либо иное внешнее событие,допустим, торгуем нефть, к примеру, новости - танкер застрял и нефть не придет в срок. Тут ATR уже не так важен....
новость про "мега танкер застрял" это форс-мажор (только если он периодично не застревает в одном и том-же месте и вообще ничего не предвещало). Непосредственно сразу-же выходят из рынка :-) Уверен что цена вырастет ? а нефтехим получит нефть из резерва (форс-мажор-же) и цена упадёт
новость про "мега танкер застрял" это форс-мажор (только если он периодично не застревает в одном и том-же месте и вообще ничего не предвещало). Непосредственно сразу-же выходят из рынка :-) Уверен что цена вырастет ? а нефтехим получит нефть из резерва (форс-мажор-же) и цена упадёт
Это лишь пример влияния информации, отменяющее условие, которое чаще выполняется, т.е. просто сплит дерева, я тут об этом хотел сказать.
Это лишь пример влияния информации, отменяющее условие, которое чаще выполняется, т.е. просто сплит дерева, я тут об этом хотел сказать.
у тебя танкеры никогда (может разок) раньше не застревали. Ты не можешь даже предположить будет сплит или не будет или какая может быть реакция. Целый президент США, не последней информированности человек, считал что будет бакс по 300, а вышел газ за 3500 :-)
у тебя танкеры никогда (может разок) раньше не застревали. Ты не можешь даже предположить будет сплит или не будет или какая может быть реакция. Целый президент США, не последней информированности человек, считал что будет бакс по 300, а вышел газ за 3500 :-)
Так и должен в идеале быть сплит о важном событии - о котором все трубят, исход неизвестен в листе - для модели будет возможность пропустить сигнал о входе в рынок. Мы же говорим не о модели в примере, а о влиянии неких внешних событий, которые отменяют часто повторяющиеся правила.
Так и должен в идеале быть сплит о важном событии - о котором все трубят, исход неизвестен в листе - для модели будет возможность пропустить сигнал о входе в рынок. Мы же говорим не о модели в примере, а о влиянии неких внешних событий, которые отменяют часто повторяющиеся правила.
некие внешние события можно разделить на 1) о которых кто-то что-то знал и эти предвестники есть в цене 2) о которых информации недостаёт или вообще не может быть. Любое решение на основе №2 подобно "подбросить монетку" - система может решить "лучший сценарий А" но это случайность. ; №1 тоже можно разделить на 1.1 события которые для тебя не были неожиданностью, и 1.2 все прочие. ... 1.2 в принципе подобен №2, разве что методом саморазвития их можно минимизировать
то есть в модель можно включать только заранее известное, но возможно не вполне точно и требующее уточнения. Ответить на вопрос "что делать и делать хоть что-то, если танкер вдруг застрял" на основе анализа прошлого нельзя. Потому-что этого ранее не было.
некие внешние события можно разделить на 1) о которых кто-то что-то знал и эти предвестники есть в цене 2) о которых информации недостаёт или вообще не может быть. Любое решение на основе №2 подобно "подбросить монетку" - система может решить "лучший сценарий А" но это случайность. ; №1 тоже можно разделить на 1.1 события которые для тебя не были неожиданностью, и 1.2 все прочие. ... 1.2 в принципе подобен №2, разве что методом саморазвития их можно минимизировать
то есть в модель можно включать только заранее известное, но возможно не вполне точно и требующее уточнения. Ответить на вопрос "что делать и делать хоть что-то, если танкер вдруг застрял" на основе анализа прошлого нельзя. Потому-что этого ранее не было.
В идеальную систему можно закладывать всё, а вот сколько мы сможем получить и правильно обработать информацию - вопрос реализации и способностей.