Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1352

 
Alexander_K:

Se eu soubesse, não teria pedido ajuda aqui.

Em geral, a história de como este arquivo chegou a minha posse é obscura. Não compreendo os motivos e objectivos da pessoa que o enviou. Mas seria muito insensato não investigar isso. IMHO.

Bem, vamos encontrar uma maneira de conseguir uma série dessas...
Então a questão "como ganhar dinheiro em tal fila" irá surgir ))))
 
Alexander_K:

Se eu soubesse, não teria pedido ajuda aqui.

Em geral, a história de como este arquivo chegou a minha posse é obscura. Não compreendo os motivos e objectivos da pessoa que o enviou. Mas seria muito insensato não investigar isso. IMHO.

o gráfico de equidade foi anexado a este arquivo?)
 
multiplicador:
o gráfico de equidade veio com este arquivo?)

Não

 
Alexander_K:

Não

e não é bom trapacear ))

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page985#comment_10703130

От теории к практике
От теории к практике
  • 2019.02.20
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Yuriy Asaulenko:

Além do posthttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1344#comment_10678027 sobre a previsão de processos aleatórios.

Agora é o mesmo, nós usamos a rede neural para prever o valor do filtro LF em dados reais do mercado. Intervalo de previsão - 5 min. a 1m TF.

Todos os valores em unidades condicionais na escala dos dados NS, claro, podem ser recalculados em valores reais.

Com valores de previsão < -(3-4) ou > (3-4) você já pode trabalhar em um TS real. Não irá na direcção oposta.

Entendo correctamente que tem citações barulhentas e conseguiu detectar este ruído nos dados do mercado?

 
Alexander_K:

Não

Em geral, já reparou quantas casas decimais existem - isto é algum disparate, ou os dados 1.087139964 já são processados por alguma coisa?

 
Aleksey Vyazmikin:

Estou correto ao assumir que você tem cotações barulhentas e foi capaz de detectar esse ruído nos dados do mercado?

Não. Esta é uma previsão da produção da FNF no mercado BP sem quaisquer alterações, e comparando-a com o valor real. A amostra é a mesma de antes - 5000.

Acrescentei 10 minutos de gráfico ali.

 
Yuriy Asaulenko:

Não. Esta é uma previsão da produção da VLF no mercado BP, sem quaisquer alterações, e comparando-a com o valor real. A amostra é a mesma - 5000.

Aqui está uma pergunta parva. Qual foi a entrada para o filtro de baixa passagem? E como poderia ser usado? Parece que a rede descreveu o desempenho desta LPF...

E há pouco perguntei sobre o impulso, já o experimentaste?
 
Maxim Dmitrievsky:

e não é bom trapacear ))

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page985#comment_10703130

Bem, este cidadão disse muitas coisas de um modo vago... O propósito principal da sua mensagem era que nada me podia ajudar: nem Erlang, nem Bachelier, nada de nada, excepto as filas que ele deu.

Nada funciona nos meus modelos - é por isso que me dirigi aqui, talvez uma rede neural veja alguma coisa.

 
Aleksey Vyazmikin:

Aqui está uma pergunta parva. Qual foi a entrada para o filtro passa-baixo? E como isto pode ser usado? Parece que a rede descreveu o funcionamento deste LPF...

E há pouco perguntei sobre o impulso, não o experimentei?

Um BP do mercado foi alimentado com a entrada do HPF. O mesmo HP foi alimentado para a entrada NS. Sim, isso mesmo, a rede descreveu o funcionamento do LPF e fez uma previsão da sua saída num determinado intervalo.

Não no impulso, ainda não o experimentei.