Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1679
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pré-processamento (no passado, não discutimos nada sobre inputs, estávamos a escolher
em solidão, em silêncio.) A última banda desenhada tinha uma correlação
matriz - mostrando as dependências de linha min entre as entradas.
(Os algoritmos são recentes,
Os algoritmos são recentes, não têm mais de dois anos de idade. Os resultados são médios a muito bons.
Como em todos os novos guizos há um componente aleatório
(pode ser removido). Por uma questão de interesse, o guizo é mais...
Você viu meu artigo sobre pré-processamento? tudo bem, ou você precisa de um mais complicado? eles usam misturas gaussianas, eu já vi clusters em vez de sazonais, mas eu não os usei.
https://www.mql5.com/ru/articles/5451
Se os mercados fossem repetíveis, os padrões funcionariam
Eles trabalham. E o facto de as redes neurais não as verem, esse é o problema das redes neurais.
o tempo foi inspirado por um bom exemplo em hubrahttps://habr.com/ru/post/495884/ ontem
sobre a fórmula mágica, bem, como se apenas a partir da teoria dos jogos, você pode procurar algo, o mercado não pode ter memória, mas isso pode depender do movimento anterior de outros jogadores
É como no xadrez - aprendemos o jogo de outra pessoa, depois tentamos usá-lo "de frente", tudo parece seguir um plano, vencemo-los, mas depois o adversário não quis seguir os nossos planos pré-aprendidos.
No caso do tempo, os difusores nos dão confiança na própria existência de um padrão. Olhar mais além para um tipo particular desse padrão pode ser feito de diferentes maneiras.
A teoria dos jogos normalmente reduz tudo a modelos de probabilidade através do equilíbrio de Nash. No nosso caso, tal equilíbrio é instável, pois permanecer nele significa um escoamento gradual (preços - SB), mas permanecer afastado dele pode levar a um escoamento catastroficamente rápido. Portanto, estamos falando de certas oscilações em torno da posição de equilíbrio, que não desaparecem mas também não se tornam muito grandes.
Eles trabalham. E o facto de as redes neurais não as poderem ver de todo é um problema da rede neural.
Não o nego, conheci pessoas que se saíram bem com a análise gráfica, mas não é a minha onda.
No caso do clima, os difusores nos dão confiança na própria existência de um padrão. Procurar mais longe o tipo específico desse padrão pode ser feito de diferentes maneiras.
A teoria dos jogos normalmente reduz tudo a modelos de probabilidade através do equilíbrio de Nash. No nosso caso, tal equilíbrio é instável, pois permanecer nele significa um escoamento gradual (preços - SB), mas permanecer afastado dele pode levar a um escoamento catastroficamente rápido. Portanto, estamos falando de oscilações em torno da posição de equilíbrio, que não desaparecem, mas também não se tornam muito grandes.
A questão é que você não pode sequer encontrar um TS que irá mostrar um lucro de longo prazo em torno do depósito inicial com determinados desvios máximos/mínimos, o spread pode ser descartado - será um TS de equilíbrio, certo?
Eu não nego, conheci pessoas que mostraram bons resultados usando análise gráfica, mas não é a minha onda.
A questão é que você não pode sequer encontrar um TS que irá mostrar lucro a longo prazo em torno do depósito inicial com um determinado desvio máximo/mínimo, o spread pode ser descartado - será um TS de equilíbrio, certo?
Mas a análise gráfica pode mostrar o resultado. Padrões, sim. Eu tento usá-los da forma mais eficaz. Sem indulgências e outras entidades.
A questão da duração - para quê? Se estabeleceres um objectivo final, é mais fácil lá chegar... Não é como se o mercado te deixasse brincar por muito tempo...
Devo estar a repetir-te, nas minhas próprias palavras... Ou não é isso que estás a dizer?
Diz-me algumas palavras, para eu entender...
Diz-me algumas palavras para que eu possa entender...
É isso que eu quero dizer:
O mercado parece não lhe dar muito tempo para jogar pelo lado positivo, por definição...
Para encontrar um TS que mostre um bom resultado durante a otimização (treinamento se sobre o tópico do tópico) - sem problemas, mais da metade dos membros deste fórum sabem como fazê-lo )))
Mas para encontrar um TS, que passará um teste avançado após a otimização - todos o fazem, não muitos, mas eles o fazem ;)
Mas para encontrar uma estimativa de que o TS deixou de trabalhar em tempo real no comércio real - não sei como, suspeito que poucos saibam,
ZZZ: para determinar que o TS não está funcionando é possível, exceto para observar que o balanço começou a diminuir regularmente - eu acho que este não é o nosso caminho ))
A questão é que você não pode sequer encontrar um TS que irá mostrar lucro a longo prazo em torno do depósito inicial com um determinado desvio máximo/mínimo, o spread pode ser descartado - será um TS de equilíbrio, certo?
Suponho que a estratégia de equilíbrio será um pouco inútil, mesmo com spread zero. Presumo que o preço médio se move de tal forma, que a maioria dos jogadores normalmente perde - porque o spread, na minha opinião, não é suficiente para suportar toda a estrutura do mercado. Portanto, você tem que estar na minoria com a sua decisão, que é sempre menos de 1/2 da probabilidade. Daí o pagamento negativo esperado.
Eu não sei como encontrar uma estimativa de que o TS deixou de funcionar em tempo real no comércio real - suspeito que poucas pessoas saibam,
SZZ: para determinar que o TC não funciona pode estar bem, excepto para observar que o equilíbrio tem vindo a diminuir regularmente - bem, penso que esta não é a nossa forma )).
Há uma série de ferramentas disponíveis. Em mercados diferentes. Um está a morrer, para montar nos outros. Atravesse a linha abaixo da qual não é rentável: Nós fechamos a loja. Talvez sim. "Avaliação" em risco.
Não o saldo, o "resultado" é intermediário... imho. O balanço irá mostrar mais/menos quando tudo estiver fechado.
O meu ponto de vista é que a equidade deve estar no principal) Não num lugar, mas em outro... Acumulado.
Suponho que uma estratégia de equilíbrio também seria uma pequena perda com spread zero. Presumo que, em média, o preço se move de tal forma que a maioria dos jogadores normalmente perderia - uma vez que o spread, na minha opinião, não é suficiente para suportar toda a estrutura do mercado. Portanto, você tem que estar na minoria com a sua decisão, que é sempre menos de 1/2 da probabilidade. Daí o pagamento negativo esperado.
O spread é suficiente para todos os que ganham com ele, bem, se não for suficiente, então envolve "ingenuidade" - requotes, grandes deslizes - embora a questão seja bem diferente - os seus ganhos são garantidos e livres de risco, por assim dizer, pura corretagem
Não é sobre isso, não é o nosso lote, ou temos que largar tudo e lidar com isso))))
Quanto ao TS ideal que mencionei, há um trivial - abrindo um bar por turnos compra-venda-venda, independentemente do resultado com um lote constante.
com este TS rapidamente encontrou o stoploss e o takeprofit óptimos, mas este TS funciona confiantemente apenas com o aumento do TF - há muito tempo testado, parece que nas barras diárias é mais ou menos estável
MAS... e haverá problemas - crises e mudanças nas taxas pelo Fed causarão uma série de derrotas/victorias em tal TS
ou seja, acredito que mesmo para encontrar um TS "constantemente balançando" perto de zero, muito provavelmente não é realista encontrar nenhum dos dois - amanhã vou verificar o testador da AG
Há muitas ferramentas lá fora, afinal de contas. Em mercados diferentes. Uma fica atolada, a cavalgar as outras. Cruzou a linha abaixo da qual não é rentável: fechar a loja. Provavelmente é isso. "Avaliação" em risco.
Não o saldo, o "resultado" é intermediário... imho. O balanço irá mostrar mais/menos quando tudo estiver fechado.
O meu ponto de vista é que a equidade deve estar no mais importante) Não num lugar, mas em outro... Acumulado.
Eu não conheço TS que pode funcionar sem modificação (ou otimização) para diferentes instrumentos, ou seja, o problema é o mesmo - descobrir que TS parou de funcionar para o instrumento atual, mas não perder um depósito e o que fazer mais - procurar por outro TS ou outro instrumento - é de importância secundária.
Não conheço nenhum TS que possa funcionar sem modificação (ou otimização) para diferentes instrumentos, ou seja, o problema é o mesmo - descobrir que o TS parou de funcionar para o instrumento atual, mas não perder o depósito, e o que fazer no futuro - procurar outro TS ou outro instrumento - é de importância secundária
Para mim, TS - é uma combinação de todas as posições em todos os instrumentos, mercados. Posições abertas. E o seu "resultado" por risco/retorno. Se um elemento do sistema pagou-se por si mesmo, seu risco é reduzido a zero e seu valor não é importante agora (fechamos uma parte ou a totalidade dele). Ou deixam este elemento, mas de uma forma que o potencial está lá. O "equilíbrio de poder" muda, o principal é que um ou mais dos nossos elementos no TS não deve puxar muito por todos os outros...
A modificação não é necessária. Em seguida, requer a modificação imediata de todos os outros. Um limão deu o seu sumo e isso é suficiente. Porquê voltar a bombeá-lo? Só se você quiser que seja o único que funcione, aquele 1. Como se fosse muito, o efeito sob a forma de resultado final é melhor...