Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1498
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Quanto aos espaços vazios, você quer dividir-se em várias barras.
Prefiro não trocar nessa altura, mas espere. Dizem que o escalpe a 20-50 pts não vai funcionar por causa do alargamento. Eu mesmo já vi 200 pt (5 marcos) espalhados. Com tp/sl 20-50 pt todos os negócios serão fechados por SL, e não 20-50 pt, mas pelo pior preço de spread, ou seja, 200 pontos pior do que o esperado. Depende apenas do spread, saltos de preço de 30-100 pt por tick também tornarão a estratégia inutilizável.
Uma estratégia com grandes paragens ou sem paragens serve.
Se você definir estes ciclos de tempo, você descobrirá que esta é a memória do processo, que o tempo é o único parâmetro que distingue o PB real do SB.
Os períodos de ciclo no M1 também mudam constantemente de 3 minutos para várias horas. Se os intervalos forem decompostos em barras separadas, o intervalo de períodos possíveis estende-se de 3-5 segundos a várias horas. a várias horas. Na minha opinião, isto seria ainda mais instável.
Quanto aos espaços vazios, você quer dividir-se em várias barras.
Eu preferia não trocar nessa altura, mas esperar. O escalonamento a 20-50 pts não funcionará lá devido ao alargamento. Eu mesmo já vi 200 pt (5 marcos) espalhados. Com tp/sl 20-50 pt todos os negócios serão fechados por SL, e não 20-50 pt, mas pelo pior preço de spread, ou seja, 200 pontos pior do que o esperado. Isto é apenas pelo spread, saltos de preço de 30-100 pt por tick também irão quebrar a estratégia.
De onde veio essa citação? Eu não escrevi nada sobre lacunas.
nada funcionará, as barras de carrapatos apenas dão uma pequena vantagem, ou seja, cortadas, pela qual a "memória" ainda é muito difícil de arrancar
E esses ciclos de volatilidade também nem sempre são periódicos e às vezes há muita coisa lá fora, embora claramente não SBOnde arranjaste essa citação? Eu não disse nada sobre lacunas.
95% das outras barras quase não contêm nada de interessante dentro delas.
Mudar para carrapatos, implica a utilização exacta das barras de separação. Afinal, eles podem ser colocados em 10-20 barras individuais.
95% das outras barras não devem conter nada de interessante dentro delas.
Em resumo, é tudo chiromancia, tudo bem, mas Alexander pode fazer isso.
Em qualquer caso, sem ele, nenhum "padrão" pode ser extraído por nada, nenhuma NS. E com isto, é muito difícil e talvez impossível.nada vai funcionar, as barras de carrapatos dão apenas uma pequena vantagem, ou seja, o corte, pelo qual a "memória" ainda é muito difícil de arrancar
E esses ciclos de volatilidade também nem sempre são periódicos e às vezes há muito lá, embora claramente não SBDe qualquer forma, é tudo chiromancia, tudo bem, mas o Alexander pode fazê-lo.
:))) Tenho andado a investigar a estrutura temporal e estou a usá-la. Mas ainda tenho medo do meu próprio conhecimento :))) Carreguei o meu TS de tal forma, que quase não há ordens agora. Mas eu posso consertá-lo.
Resumindo, minha opinião para aplicar NS à BP - é necessário usar uma certa janela deslizante medida no número de carrapatos finos. Não deveria ser nem 1000 nem 2000 e não deveria ser calculado, por exemplo, a partir da desigualdade de Chebyshev, mas deveria estar vinculado a um período de tempo - um ciclo. Este ciclo é um pouco flutuante e é chamado de sessão de negociação. Depois há dias, semanas, etc. Estes são períodos, ou seja, um ciclo completo de movimentação de preços dentro do intervalo de mínimo e máximo local. É claro que existem semiperíodos para encontrar, por exemplo, um máximo. E ciclos vindos de cima. Em outras palavras, o mercado é como um boneco de nidificação no tempo :)))).
Isso se a NS trabalhar apenas nestes fusos horários, acho que fará o trabalho.
As estratégias de canal vinculadas a estes ciclos funcionam. E o meu estado prova-o. Até agora :)))
:))) Fiz algumas pesquisas sobre a estrutura temporal e estou a usá-la. Embora eu ainda tenha medo do meu próprio conhecimento :))) Carreguei o meu TS de tal forma, que agora quase não há trocas. Mas eu posso consertá-lo.
Resumindo, minha opinião para aplicar NS à BP - é necessário usar uma certa janela deslizante medida no número de carrapatos finos. Não deveria ser nem 1000 nem 2000 e não deveria ser calculado, por exemplo, a partir da desigualdade de Chebyshev, mas deveria estar vinculado a um período de tempo - um ciclo. Este ciclo é um pouco flutuante e é chamado de sessão de negociação. Depois há dias, semanas, etc. Estes são períodos, ou seja, um ciclo completo de movimentação de preços dentro do intervalo de mínimo e máximo local. É claro que existem semiperíodos para encontrar, por exemplo, um máximo. E ciclos na parte de cima. Em outras palavras, o mercado é como um boneco de nidificação no tempo :)))).
Isso se a NS trabalhar apenas nestes fusos horários, acho que fará o trabalho.
As estratégias de canal vinculadas a estes ciclos funcionam. E o meu estado prova-o. Até agora :)))
Eu sei, mas é muito rebuscado... Não faço ideia a que os prender, como um plátano. Vou tentar também, acho que já descobri como fazê-lo.
Até o livro que te dei da Quantum e o gerente diz para não tentares fazer tudo sozinho, é uma ameaça à vida. Este livro é para a equipa de desenvolvimento, e eu não posso prometer nada.
Mas nós somos os mais espertos aqui, sim.
Sim, mas é um pouco complicado... os próprios NS comem metade do meu cérebro e eu tenho de pensar onde os pôr, como uma banana. Vou tentar um canalizador também, acho que descobri como fazê-lo.
Naturalmente, é mais rápido encontrar dinheiro em canais temporários.
Mas é uma pena sobre a NS - é um caminho tão longo a percorrer... oops... Sim...
Nos canais temporários, é claro, o dinheiro é mais rápido de encontrar.
Mas é uma pena que a NS... tenha vindo até aqui... oy, oy... Sim...
Não, não, o NS vai ficar, o que sem ele :)
Tenho uma ideia, mas não consigo perceber como implementá-la...
1) Temos um segmento com dados de mercado (ODS)
2) Temos certos parâmetros de mercado como largura, altura, velocidade, etc.
3) Nós temos um indicador, que sejam duas médias móveis.
4) Existe uma equidade ideal baseada em (ORD), aqueles "negócios ideais" foram feitos, com base nos quais a "equidade ideal" foi construída.
5) há negócios que são feitos na intersecção de médias (clássico)
O objetivo é encontrar uma troca para que as ações construídas sejam maximamente similares às ações ideais do passo 4), por exemplo, para medir a correlação entre elas.
A essência do algoritmo é que osparâmetros de mercado do passo 2) devem ser usados para corrigir os períodos das médias em cada castiçal para que o comércio se aproxime da equidade ideal.
Peço desculpa pelas minhas declarações pouco claras, tenho sempre um problema com isso,
Em termos simples:
Em cada castiçal, dependendo dos parâmetros do mercado (ponto 2) procuramos esses períodos de médias (ponto 3, 5) para chegar o máximo próximo do patrimônio ideal em toda a área de negociação (ponto 4)
Quais são as suas ideias sobre como isto deve ser implementado?