Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1494
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Estou actualmente a experimentar o pacote ldhmm. Aocontrário do depmixS4, que quase não possui configurações, aqui, dependendo do tipo de distribuição (normal e distribuição de lamda) vários pares de parâmetros mu, sigma e lamdasão inicialmente definidos . Estes parâmetros são necessários para calcular a distribuição de mistura P(x; mu, sigma, lamda) e a matriz de probabilidade de transição. O modelo é construído otimizando (MLE) esses valores de acordo com os critérios AIC, BIC, MLLK. Aqui está o primeiro resultado de executar a estratégia (BUY/SELL) no testador em USDJPY-H1 de 2018.08.20 a 2019.05.21. Esta é uma variante de obter uma previsão sem decodificar os estados usando viterbi. Vou fazer a próxima corrida com o Viterbi.
Estou a experimentar o pacote Idhmm. Aocontrário do depmixS4, que quase não possui configurações, aqui, dependendo do tipo de distribuição (normal e distribuição de lamda) os parâmetros mu, sigma e lamda são inicialmente definidos. Estes parâmetros são necessários para calcular a distribuição de mistura P(x; mu, sigma, lamda) e a matriz de probabilidade de transição. O modelo é construído otimizando (MLE) esses valores de acordo com os critérios AIC, BIC, MLLK. Aqui está o primeiro resultado de executar a estratégia (BUY/SELL) no testador em USDJPY-H1 de 2018.08.20 a 2019.05.21. Esta é uma variante de obter uma previsão sem decodificar os estados usando viterbi. Na próxima corrida, farei com o Viterbi.
Que gráfico é obtido lá? ou seja, 2 estados ocultos n-número de observados? podem ser visualizados de alguma forma?
que gráfico é obtido? ou seja, 2 estados ocultos n-número de estados observados? pode ser visualizado de alguma forma?
Eu uso 2 estados ocultos com séries temporais de 11000 barras. Como série temporal de observações uso retorno logarítmico: série[i] = MathLog(iOpen(NULL, 0, i) / iOpen(NULL, 0, i+1)).
É estranho que já existam alguns resultados nos registos dos retornados, uma vez que não há muita informação neles.
Tente diferenciação fracional (você pode colocar graus de 0,1 a 0,9), deve ser ainda melhor que (indicador). Se você defini-lo para 1.0 você terá os mesmos retornos com o desfasamento de unidade, se você reduzi-lo para 0.1 você obterá mais informações nos retornos, mas eles permanecerão estacionários.
Qualquer máquina pode ser transformada em um graal através de treinamento. E em geral tem sido dito muito sobre o fato de que pouco depende da escolha do método de classificação/regressão, assim como com "indicadores" que, por sinal, também dificilmente podem ser chamados de MO (se otimizados).
A otimização dos indicadores no testador pode ser um certo MO, mas o TS precisa ter um conjunto de "graus de liberdade" - no final teremos o encaixe na história - eu já passei por isso
alguém tem um exemplo de logit - regressão em algibe? - ter algumas ideias, querer testar
A otimização dos indicadores no testador pode ser um certo MO, mas o TS precisa ter múltiplos "graus de liberdade" - como resultado, vamos ter um ajuste na história como no treinamento NS - eu já passei por isso
alguém tem um exemplo de logit - regressão em algibe? - Tenho algumas ideias que gostaria de verificar.
Eu dei-te os bandidos, procura-o no PM.
ou vou escrever um artigo com logit em breve, só decidi terminá-lo hoje )Eu dei-te os bandidos, procura no PM.
Vou escrever um artigo com logit em breve, só decidi terminá-lo hoje )Sim, obrigado! Estou apenas alguns anos atrás de ti, leio muito, e vejo o YouTube, mas o material é muito
Eu só quero fazer e verificar - basta perseguir o MO ao redor do CA - o sucesso será como com um TS normal, infelizmente, o mercado é assim
mas posso tentar adicionar "contexto de mercado" a algum TS robusto na forma de regressão logit - ou seja, depois de testar, avaliar todas as negociações como uma probabilidade
no geral, agora há algo a fazer
Sim, obrigado! Estou apenas um par de anos atrás de ti, leio muito e observo o youtube, mas há uma tonelada de material
o que eu quero fazer e verificar - basta perseguir o MO em torno do CA - o sucesso será o mesmo que um TS normal, infelizmente, o mercado é assim
mas posso tentar adicionar "contexto de mercado" a algum TS robusto na forma de regressão logit - ou seja, depois de testar, avaliar todas as negociações como uma probabilidade
há algo a fazer agora.
Bem, sim, pode. Estou a olhar mais para o optimista dentro do optimista. Isto é, os hiperparâmetros são otimizados pela genética no testador (por exemplo, tamanho da janela e parâmetros do otimizador interno), e o otimizador interno funciona dentro do bot o tempo todo. O Logit é adequado porque é rápido, embora primitivo.
também aquelas mal cheirosas cadeias de margaridas escondidas puramente sob mql devem ser encontradas em algum lugar :) coisas legaisO Logit é adequado porque é rápido, embora primitivo.
Sim, a precisão sempre piora o TS - há algum tipo de gráfico de regressão logit e isto é suficiente para estimar a probabilidade
vou ler, mas acho que pode ser uma tarefa muito simples - a saída de regressão logit pode representar 50/50 e abaixo de 0,5 todas as perdas, acima de 0,5 takei; quanto maior for a probabilidade, maior será o takei
Posso tentar visualizá-lo, talvez tente pintar o indicador do canal dessa forma, talvez! )))