Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1497
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Quanto ao desbaste/pré-processamento de dados - mantenho a minha opinião: é necessário. Mas, que seja uma questão de debate.
Thinned M1 usando a fórmula de elevar o número da barra a uma potência. Se grau =1 então não há desbaste, se =2 então parabólico.
Se eu desbastar por parábola, então 8 barras permanecerão em 50. Barras 0, 1, 4, 9,16,25,36,49. Algo similar (amostragem por números de barras) foi descrito pelo criador desta discussão em seu blog.
Mas vou experimentar mais um pouco...Tentei graus diferentes de 1 a 2. Por exemplo, uma das variantes em grau=1,6 dá um bom resultado, em 1,7 não tanto, em 1,8 - mau. Na minha opinião, picos demasiado acentuados e o sistema é instável.
Na minha opinião, obtém-se mais um parâmetro de sobreajuste.
Alexander, como é que o seu desbaste difere do desbaste de uma barra removida do ponto actual ao longo de uma parábola, por exemplo?
Ou do desbaste em ziguezague como descrito acima?
Existe algum indicador ou fórmula para obter números de barras?
Estamos a testar lentamente. Não é uma má previsão para a ascensão na Eura. O sistema contornou cautelosamente o flat e entrou pouco antes do início de um forte impulso ascendente.
Tente barras de pressão ou barras de volume
ou seja, canal de preços em carraças. Porque no próximo tópico eu mostrei screenshots que não há informações nos preços de fechamento, ou seja, o gráfico não difere do SB
ou barras pelo número de carrapatos e não pela sua amplitude
Outra vantagem é livrar-se da subamostragem quando a amostra está desequilibrada com barras padrão. Por exemplo, movimentos bruscos ocorrem em 1 barra, mas os turnos planos podem durar dezenas. Como resultado, os fortes movimentos acabam por se revelar como picos. Se construirmos por um dos métodos sugeridos, então movimentos fortes (ou seja, mudanças de abs do preço) terão mais valor, ou seja, haverá mais amostras. Por causa disso, a distribuição dos incrementos será mais parecida com a iid (normal). Basicamente, é semelhante a um ziguezague, apenas de uma torre sineira diferente e, mais importante, por carrapatos e não por garras.
Se voltares a estes novos bares, podes então brincar com o desbaste. Ou seja, as pessoas já sabiam disso há muito tempo e sobre o desbaste e todas essas coisas, e isso faz sentido. Se eu olhar para códigos de fxsaber - parece haver uma ideia semelhante, por exemplo, o canal de preços em carrapatos. Eu não o chamei de alguma forma, mas parece que a analogia é óbvia. Ou seja, todos fazem a mesma coisa e falam sobre a mesma coisa, mas em línguas diferentes.
Se isso não ajudar, você pode virar correntes Markov, meditar sobre elas e, se nada ajudar, você pode calmamente polvilhar sua cabeça com cinzas e ir fumar bambu.
Se ajudar, então teremos uma vantagem que beira a propagação, ou seja, podemos matar um estrato assim com o alargamento da propagação. Foi sobre isso que o Doc escreveu.Tente barras de pressão ou barras de volume
ou seja, canal de preços em carraças. Porque no próximo tópico eu mostrei screenshots de preços de fechamento sem informações, ou seja, o gráfico não difere do SB
ou barras pelo número de carrapatos e não pela sua amplitude
Outra vantagem é livrar-se da subamostragem quando a amostra está desequilibrada com barras padrão. Por exemplo, movimentos bruscos ocorrem em 1 barra, mas os turnos planos podem durar dezenas. Como resultado, os fortes movimentos acabam por se revelar como picos. Se construirmos por um dos métodos sugeridos, então movimentos fortes (isto é, mudanças de abs de preço) terão mais valor, ou seja, haverá mais amostras. Por causa disso, a distribuição dos incrementos será mais parecida com a iid (normal).
Com base nestes novos bares, podemos então brincar com o desbaste. Ou seja, as pessoas já sabem disso há muito tempo e sobre o desbaste e todas essas coisas e faz sentido. Se eu olhar para códigos de fxsaber, parece ser a mesma ideia. Já vi os códigos do Foxsaber. Talvez ele não lhe chame assim, mas a analogia é óbvia.
Se não ajudar, vou usar correntes Markov e meditar sobre elas; se nada ajudar, posso polvilhar calmamente a minha cabeça com cinzas e ir fumar bambu.
Os cálculos já são lentos o suficiente...
Se você mudar para carrapatos, temo que o processo abrande muitas vezes, apenas mudando o testador de preços de abertura para carrapatos reais.
E há novas mensagens sobre citações corrigidas.
A propósito, eu já faço todos os testes nos canais entre Alto e Baixo. Fechar e Abrir são valores aleatórios entre eles. Alternativamente, você pode testar no meio entre H e L para reduzir a dimensionalidade dos inputs.
Estamos a testar lentamente. Não era uma má previsão de crescimento na Eura.
O que está a ser testado exactamente? Que tipo de modelo?
E em que preditores?
Os cálculos já são lentos o suficiente...
Se você mudar para carrapatos, temo que o processo abrande muitas vezes, apenas mudando o testador dos preços abertos para carrapatos de verdade.
Além disso, há mensagens constantes sobre a edição de citações.
A propósito, eu já faço todos os testes nos canais entre Alto e Baixo. Fechar e Abrir são valores aleatórios entre eles. Alternativamente, você pode testar no meio entre H e L para reduzir a dimensionalidade dos inputs.
Usar os preços de abertura é como cortar as pernas e tentar correr uma maratona a partir dessa posição.
quaisquer variações sobre o tema são um trabalho com a SB, com tudo o que isso implicaAinda não, eu estou dentro da teoria.
porque funciona um pouco diferente em RL
Por favor, diz-me o que estás a ler?
Andreev, Ioffe "Estes circuitos maravilhosos" - um science-pop introdutório
Kelbert, Sukhov "Probabilidade e estatística em exemplos e problemas" volume 2. Cadeias de Markov como ponto de partida para a teoria dos processos aleatórios e suas aplicações
Thinned M1 usando a fórmula para aumentar o número da barra até um grau. Se grau =1 então não há desbaste, se =2 então parábola.
Se o desbaste for parabólico, então 8 das 50 barras permanecerão. Barras 0, 1, 4, 9,16,25,36,49. Algo similar (amostragem por números de barras) foi descrito pelo criador desta discussão em seu blog.
Mas vou experimentar mais um pouco...Tentei graus diferentes de 1 a 2. Por exemplo, uma das variantes em grau=1,6 dá um bom resultado, em 1,7 não tanto, em 1,8 - mau. Na minha opinião, picos demasiado acentuados e o sistema é instável.
Acho que tenho mais um parâmetro para afinar novamente.
Alexander, como é que o seu desbaste difere do desbaste da remoção de uma barra do ponto actual, por exemplo, ao longo de uma parábola?
Ou do desbaste em ziguezague como descrito acima?
Existe algum indicador ou fórmula para obter números de barras?
Os bilhetes e os métodos de desbaste são demasiado vastos e conceptuais para contar tudo num só posto.
Só posso dizer que Maxim, afirmando que em OPEN/CLOSE M1, M5,... nós, na verdade, temos SB e as emissões não têm nada a ver com a memória - não está longe da verdade.
Pois, neste caso, perdemos a informação mais valiosa - os intervalos de tempo entre aspas, que são irregulares e formam uma distribuição Pascal. Este facto indica que o próprio fluxo de cotações tem uma certa consequência, ou seja, é um processo periódico no tempo.
Portanto, pode-se afirmar que os eventos em VR têm alguns períodos e a tarefa de um trader é encontrá-los e calculá-los. Com o desbaste, é mais claro.
Se definirmos estes ciclos de tempo, descobriremos que esta é a memória do processo, que o tempo é o único parâmetro que distingue o PB real do SB.