Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1459
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Percebeste o que disseste? Não é nada disso que se trata. Mais uma vez, para os burros:
Um completo disparate, ao nível do Neandertal - repete que ele não entende.Você é um d? Diz a mesma coisa.
A pergunta sobre o d... retórica
Professor, vá já para o manicómio))))
Você também é um f...
Sobre a volatilidade do mercado...
Estou a tentar treinar les para negociar com TP/SL fixo.
Vi um backtest interessante (ou seja, adequado à história)
Antes de 17 de Janeiro de 2017 o conjunto TP=120 e SL=80 estava a trazer bons lucros, depois disso deixou de funcionar. Aparentemente, a amplitude dos movimentos de preços mudou, por exemplo, deixou de atingir 120 pts a partir de pontos semelhantes em 2016. O resultado foi praticamente o mesmo de 2017, ou seja, 50/50
muito provavelmente se retraiu sobre o ruído com uma perda da componente tendência
Se re-treinarmos sobre tendências, a equidade pode ser revertida
Não entendo com o que está ligado, acontece sempre de forma diferente (se eu reaprender sem controle).
aqui está o 2º tipo de requalificação (na tendência). Sobretreinados na direção certa e errada (mesmo padrão)
A partir de 2019.03 formação
Você sabe a maneira mais fácil de ensinar? Você constrói uma tendência no gráfico diário, por exemplo. Você procura uma trama linear ou polinomial normal, treina metade dela, e a outra metade deve ser tão boa quanto ela. Enquanto a tendência persistir (você verifica os desvios da tendência), você continua negociando com o bot.muito provavelmente requalificada sobre o ruído, com uma perda da componente tendência
se os negócios são requalificados nas tendências, a equidade é o contrário
Eu não entendo qual é a razão, sempre acontece diferente (se for auto-formação, sem controle).
aqui está o 2º tipo de requalificação (na tendência). Sobretreinados na direção certa e errada (mesmo padrão)
A partir de 2019.03 de treinamento.
Você sabe a maneira mais fácil de ensinar? Você constrói uma tendência no gráfico diário, por exemplo. Você procura uma trama linear ou polinomial normal, treina metade dela, e a outra metade deve ser tão boa quanto ela. Enquanto a tendência persistir (você verifica se há desvios da tendência), você continua negociando com o bot.Estou a cavar para o outro lado.
Eu não construo tendências, tenho formação com um professor, cada barra é marcada se chega a TP ou SL. Eu não consegui analisá-los, vou tentar fazê-lo eu mesmo.
No meu caso, você pode ver claramente que após 17.01.2017 o TP foi alcançado com menos frequência ou o SL foi alcançado com mais frequência.
Estou a cavar na outra direcção.
Eu não construo tendências, tenho formação com um professor, cada barra é marcada se chega a TP ou SL. Tendências ou plano - deixar a floresta resolver por si mesma.
No meu caso, você pode ver claramente que após 17.01.2017 o TP foi alcançado com menos frequência ou o SL foi alcançado com mais frequência.
Acho que não é uma grande honra deixar a floresta resolver isto sozinha.
Ou há uma característica responsável pela tendência ou não hácomo a floresta se vai resolver, não é uma honra
Ou há um chip responsável pela tendência ou não há.uma dúzia de barras de diferentes TFs trazem esse tipo de informação.
é improvável.
Eu não acho.
Em geral, a floresta simplesmente se lembrará dos padrões destas 10 barras e agirá de forma semelhante em uma situação próxima.
É uma pena que se lembre do barulho também.
Bem, em geral, a floresta se lembrará apenas dos padrões dessas 10 barras e agirá de forma semelhante em uma situação próxima.
Não, não funciona assim. Você vai acabar como Yusuf (ou seja, como sempre). A Econometria desenvolveu tipos por uma razão, ninguém se lembra de nada de amostras tão pequenas.
As tendências e outros componentes são destacados. Depois disso, permanecem as não-linearidades, que são alimentadas pela NS. Ou seja, é uma torta de várias camadas (2 camadas no mínimo)
o que todos os asaiulenks e outros estão a destruir - são pessoas patéticas que ainda nem sequer leram um livroNão, não funciona assim. Você vai acabar como Yusuf (ou seja, como sempre). A Econometria desenvolveu tipos por uma razão, ninguém se lembra de nada de amostras tão pequenas.
As tendências e outros componentes são destacados. Depois disso, as não linearidades permanecem, que são alimentadas pela NS. Então é uma torta de várias camadas (2 camadas pelo menos).
Em geral, é claro que é necessário tentar diferentes índices e observar o resultado. Também poderei utilizar indicadores de tendência no devido tempo. Eu também tentei Zigzag, mas 32% não funcionou como o Alexey ( Provavelmente, ele tem algum ZZ especial, ou talvez ele tenha um pio, no entanto.