Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1454

Novo comentário
 
govich:


Mas se eu tentar ter um lucro de 50% para a SB, provavelmente terei um resultado errado porque não posso prever mais de 50%, mas se eu for com a ZZ, terei o mesmo lucro "fantástico". Que o SB pode ser negociado?

Aliosha tinha uma taxa de precisão de 100% no SB e não se importava muito com isso. Era só uma semente para ele.

 
Igor Makanu:

Acho que ele só estava a explicar o básico, aqui está o básico.


Não, refiro-me à fotografia.)

 
Maxim Dmitrievsky:

Cansada de babar, demasiado bonita.

Qual é o prazo? Qual é a tecnologia secreta?

treinamento - 10 meses, período de teste após o treinamento - 6 meses.

A tecnologia é tão simples como uma meia: UGA e MLP com duas camadas internas.

 
Andrey Dik:

treinamento - 10 meses, período de teste após o treinamento - 6 meses.

A tecnologia é tão simples como um valenki: UGA e MLP com duas camadas internas.

O que é UGA? Aqui https://en.wikipedia.org/wiki/UGA é a álgebra geométrica universal mais adequada. Isto ou outra coisa qualquer?
 
elibrarius:
E a UGA. Aqui https://en.wikipedia.org/wiki/UGA é a Álgebra Geométrica Universal mais apropriada. Isto ou outra coisa qualquer?

já tentouprocurar no fórum?)

 
Vladimir Perervenko:

1. Se for fácil, dê um exemplo concreto com números, se você souber como.

2. Não há necessidade de aconselhar ("pegue", "olhe") faça-o você mesmo e prove sua afirmação com exemplos concretos. E a referência aos "irmãos maiores"... Podias ter escrito de uma forma mais simples: "Um homem disse-me isso".

Há demasiadas caixas de conversa espertas.

Alexander_K:

Aliosha estava recebendo 100% de precisão no SB e não se importava muito com isso. Era só uma semente para ele.

Por precaução, vou colocar aqui dois conjuntos de dados (lern e teste para ambos separadamente) como ilustração, o primeiro como recurso (f0...f9) é um macdac com uma janela diferente, e o alvo é também um macdac (g0), e o segundo conjunto de dados fic é também um macdac, e o alvo é ZZ.

No primeiro conjunto de dados é difícil puxar mais de 51%, como deveria ser, é lógico, é SB, o segundo conjunto de dados, sem problemas 65-70%, que no SB que no preço, milagres))))

Não espero que ninguém descarregue nem uma vez para verificar, porque as intenções da maioria dos participantes num plano diferente, mas já que perguntou, eu dou um exemplo.

 

O grau de detalhe na representação do processo e o grau desejado de previsibilidade desse processo estão em proporção inversa. A única questão é a margem de erro. É necessário reduzir o nível de detalhe desde que o erro permita a identificação do processo (oportunidades de ganhar dinheiro com o processo). Assim, pode haver processos (símbolos) nos quais, em princípio, não é possível ganhar dinheiro (a prática mostra que não só podem ser, como são)...... Estou grato por o trader médio ter símbolos sobre os quais é possível ganhar a longo prazo, Amen.

 

Há duas opiniões contraditórias mas lógicas... Primeiro, você precisa escolher a história mais longa possível para os testes (otimização), a fim de descrever o maior número possível de resultados possíveis que podem acontecer supostamente no futuro. Segundo, não faz sentido testar numa longa história, porque o mercado está em constante mudança, você precisa...

Você sente as contradições e ambigüidade de ambas as opiniões? No primeiro caso nunca haverá histórico suficiente, e no segundo caso nunca será suficiente escolher o mínimo no período (esse período, que pode ser tomado de forma confiável como JANELA)

 
Aleksey Nikolayev:

Há muitas coisas lá. Por exemplo - processos Poisson compostos, que Alexander do ramo TP inventa e nunca inventa)

Embora R seja a linguagem mais repugnante que se poderia inventar, o livro e seus tópicos são realmente bons... Estou à procura de exemplos em Python :)

https://nbviewer.jupyter.org/github/StuartGordonReid/Python-Notebooks/blob/master/Stochastic%20Process%20Algorithms.ipynb

Jupyter Notebook Viewer
  • nbviewer.jupyter.org
For more information about these stochastic and their applications in Quantitative Finance please check out my blog post, Random Walks Down Wall Street, Stochastic Processes in Python. This notebook contains the code presented in the article for four stochastic processes often used to model the evolution of asset prices and two mean-reverting...
 

Tópico interessante btw... Quero aprender a simular saltos para poder subtraí-los do modelo mais tarde.

http://stuartreid.co.za/interactive-stochastic-processes/

Interactive Stochastic Processes | Stuart Reid
  • stuartreid.co.za
The first use of a Wiener Process, also called Brownian Motion after Robert Brown, for simulating returns on financial assets was in 1900 when in Louis Bachelier wrote a paper entitled The Theory of Speculation which used a Wiener process to describe the returns on stock options. A Wiener process is described by three properties: $W_0 = 0...
1...144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461...3399
Novo comentário