Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1455
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Tópico interessante btw... Quero aprender a simular saltos para poder subtraí-los do modelo mais tarde.
http://stuartreid.co.za/interactive-stochastic-processes/
Algumas lacunas acontecem em pontos obviamente não aleatórios no tempo (abertura da sessão, por exemplo) e dificilmente é possível modelá-las pelo processo de Poisson.
Algumas lacunas ocorrem em pontos claramente não aleatórios no tempo (abertura de uma sessão, por exemplo) e é pouco provável que sejam modeladas por algum processo Poisson.
Eu ainda não entendi como eles usam tudo isso na vida real. Eles construíram alguns gráficos, deram uma olhada e o que vem a seguir? )
digamos, quero fazer uma série normal a partir de uma série de cauda, onde devo adicionar/remover estes saltos para que algo semelhante seja obtido a partir da série inicial, e que tenha um valor no futuro
Eu ainda não entendi como eles usam tudo isso na vida real. Eles fizeram alguns gráficos, olharam para eles, ficaram felizes, e depois? )
Suponha que eu queira fazer uma série normal a partir de uma série de cauda, onde devo adicionar/remover estes saltos para obter algo semelhante ao inicial, e que seria de valor no futuro?
Uma opção possível é que o componente contínuo tenha uma tendência e os saltos não, mas eles distorcem a média simples dos incrementos. Dentro da estrutura deste modelo, você provavelmente poderia de alguma forma tentar remover sua influência na determinação da tendência (estimativa do parâmetro mu).
Uma possibilidade é que o componente contínuo tenha uma tendência e os saltos não, mas eles distorcem a média simples dos incrementos. Neste modelo, provavelmente poderíamos tentar remover sua influência na detecção de tendências (estimativa do parâmetro mu).
Os "surtos" de preços para cima e/ou para baixo podem ser definidos da mesma forma que qualquer outro tipo de movimento (pullback/up/growth/reversal, etc.)
Pelo menos em algum lugar o MO funciona.
Eu tenho scripts java rodando no Chrome
Se o ziguezague está tão bem previsto, vamos descobrir como trocá-lo bem.
Veja novamente o artigo https://www.mql5.com/ru/articles/1103
Lá um comércio abre no início de um bar e fecha no início do bar seguinte e "sem levar em conta spread, slippage e outras delícias reais do mercado".
Coloco o saldo (acima) e o preço (abaixo) no gráfico:
Todo o crescimento do equilíbrio ocorreu em 2 joelhos do zig-zag. Talvez a NS tenha encontrado esta solução - se o preço se move numa direcção 50-100 pts, então a ZZ também está a prever na mesma direcção. Isto é, obtém um bom atraso, como em simples abas. O fato de que a NS estava se desdobrando tudo em uma direção - é visível por coincidência de momentos de pequenas reversões e diminuição do equilíbrio ao mesmo tempo.
Nestes dois movimentos fortes, os NS trabalharam. Em pequenos movimentos, de acordo com o mesmo algoritmo, o comércio está em boa perda. E quando um movimento tão forte será repetido - ninguém sabe.
Nas minhas experiências eu tentei treinar o modelo não em ziguezague mas em TP/SL. O resultado foi de 50/50%.
Mas não tenho tanta certeza se devo tentar com a ZZ. É muito semelhante ao comércio gráfico e não é lucrativo, como você sabe.
Se o ziguezague está tão bem previsto, vamos descobrir como negociá-lo bem.
Com o devido respeito você está falando bobagens, você pode "prever" por exemplo um dos chips ou uma combinação linear deles, tudo vai "prever bem", mas qual é a utilidade? Com ZZ é o mesmo, na direção ZZ o valor contém grande mistura de Momentum(mov) das fichas, desta ou daquela forma, está previsto, NÃO O FUTURO, nestes 65% todos os 65% são de mistura de passado, não há nem mesmo aqueles 2-3% que podem ser raspados com alguma mão a mão a partir de dados comuns, mas fresco para artigo ou venda de grãos para sugador. É melhor esquecer a ZZ.
PS Eu ouvi um algotrader sobre o trabalho supostamente com ZZ, que à primeira vista poderia ser verdade, mas até que o SB não seja testado, não posso dizer com certeza, em geral a idéia era pegar o alvo para o próximo ponto ZZ valor DEPOIS do ÚLTIMO BLOOM. Por exemplo, se tivermos um número de 100 lags e ZZ chits, então os chits serão {6,7,8,9,10} e ZZ Target no ponto após o 11º está procurando por um joelho e a próxima direção da perna ZZ, então a direção anterior não importa quanto tempo seja, será misturada com a anterior. Queres verificar e dizer-me o que sai no SB, talvez eu verifique também, se puder.