Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 799
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Você tem um sistema que tem funcionado bem em medicina forense e recebe uma oferta para usá-lo em medicina. O quê? Vais dizer que não?
Isso é um pouco exagerado.
Ganha-se dinheiro, tira-se, ganha-se de novo, tira-se de novo.
então...
De que tipo de prova precisas? Não entendo... O comércio em tempo real não é a prova mais confiável. Ou você ainda quer ver tudo sobre a história no tester....
Você tem perdas constantes no real, e a última peça não sai das estatísticas gerais.
esta é a 1000000ª vez! é uma coisa muito simples, você já teve períodos melhores no passado
Estatisticamente, nada mudou. E as suas conclusões sobre a robustez são prematuras e falsas.
Normalmente, uma pessoa precisa de ser avisada oito vezes para que compreenda.
você tem perdas constantes no real, e a última peça da dinâmica não está fora de lugar nas estatísticas gerais
Escrevi isto pela centésima vez! É uma coisa muito simples, já tiveste períodos melhores no passado
Estatisticamente, nada mudou. E as suas conclusões sobre a robustez são prematuras e falsas.
Normalmente, uma pessoa precisa de ser avisada oito vezes antes de compreender.
É isso... curvar a minha cabeça e cumprir a minha sentença no canto. Nem mais uma palavra. Realmente, o que é I.... idiota de papelão....
a única coisa que alguém sugeriu foi o Alexander, mas acho que devíamos procurar algures nas redondezas em vez de lá.
a abordagem probabilística também foi aqui mencionada por Yuri Asaulenko, mas nem ele nem ninguém pôde mostrar ou revelar o potencial do tópico
Estou agora a escrever sobre métodos não paramétricos, onde o preço e os seus derivados são o único preditor
Bem, porque não? Eu contei-te tudo sobre a metodologia, mostrei-te como se faz e como se vende. Eu até demonstrei alguns negócios em tempo real. Eu mostrei que a abordagem realmente funciona. E eu não planeei dizer-lhe como construir um sistema - depende de si se estiver interessado na abordagem. O fórum é para troca de opiniões, não de sistemas.
Além disso, eu mostrei alguns grãos de teste)).
Um para mostrar que mesmo com 30-40% de sucesso você pode estar em bom lucro. E só então, por alguma razão, todos querem mais de 50% de sucesso nas negociações, não está claro porquê. Embora, claro - quanto mais - melhor, mas para lucro não é necessário.
O segundo teste graal é um sistema a la A_K2, mas muito mais simples. Não tem de ser tão complicado como A_K2 - a abordagem não é nova. Conceptualmente, é apenas uma modificação do jogo Bollinger.
Em termos de implementação estes Grails não valem a pena, não há necessidade disso. Embora se implementados, os sistemas funcionarão, mas são apenas experiências e nada mais.
Bem, porque não? Contei-te tudo sobre a metodologia, mostrei-te como andar e como vender. Eu até demonstrei alguns acordos em tempo real. Eu mostrei que a abordagem realmente funciona. E eu não planeei dizer-lhe como construir um sistema - depende de si se estiver interessado na abordagem. O fórum é para troca de opiniões, não de sistemas.
Além disso, eu mostrei alguns grãos de teste)).
Um para mostrar que mesmo com 30-40% de sucesso você pode estar em bom lucro. E só então, por alguma razão, todos querem mais de 50% de sucesso nas negociações, não está claro porquê. Embora, claro - quanto mais - melhor, mas para lucro não é necessário.
O segundo teste graal é um sistema a la A_K2, mas muito mais simples. Não tem de ser tão complicado como A_K2 - a abordagem não é nova. Conceptualmente, é apenas uma modificação do jogo Bollinger.
Em termos de implementação estes Grails não valem a pena, não há necessidade disso. Embora, se implementados, os sistemas funcionarão, mas são apenas experiências e nada mais.
Se as abordagens não são novas, eles deveriam ter tido alguns nomes por muito tempo.
não me refiro à abordagem probabilística quando a probabilidade de uma troca de lucro é inferior a 0,5, mas o lucro médio para eles é maior do que a perda média para os outros.
Refiro-me à distribuição de citações, digamos, como prever a densidade esperada da distribuição ou algo do género. Bollinger em trabalhos apenas planos
Se as abordagens não são novas, elas deveriam ter nomes há muito tempo, não nos dedos, mas pelo nome.
não me refiro à abordagem probabilística quando a probabilidade de lucro da negociação é inferior a 0,5, mas o lucro médio dessas negociações é maior do que a perda média das outras negociações
mas sobre distribuições de citações em si, por exemplo, como prever a densidade esperada da distribuição ou algo do género.
Refiro-me à abordagem A_K2. Não é uma novidade conceitual. A implementação, sim, é diferente, mas o conceito não mudou muito - um retorno à média.
Desculpe, não estou no negócio de prever densidades de distribuição.
Se as abordagens não são novas, deveriam ter tido alguns nomes por muito tempo, não nos dedos, mas pelo nome.
não quero dizer a abordagem probabilística quando a probabilidade de lucro é inferior a 0,5, mas o lucro médio dessas negociações é maior do que a perda média das outras.
Refiro-me à distribuição de citações, digamos, como prever a densidade esperada da distribuição ou algo do género. Bollinger em trabalhos apenas planos
Obrigado, eu vou ler.
A propósito, aqui está o apêndice do vídeo de Kuznetsov acima. 2018 algo interessante, mas eu ainda não descobri. Existem exemplos de predição de bitcoin, forex, etc. E uma comparação do seu método com arima.
https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf
O Bollinger no apartamento só funciona
Isto é um conceito errado. As noções de tendência são muito relativas. O que é um apartamento para uma pessoa pode muito bem ser uma tendência para outra). E vice versa).
É claro que as estratégias do tipo Bolinger têm as suas limitações. Tal como qualquer outra estratégia.
Isto é um conceito errado. A noção de tendência-flação é muito relativa. O que é um apartamento para uma pessoa pode muito bem ser uma tendência para outra). E vice versa).
É claro que as estratégias do tipo Bolinger têm as suas limitações. Tal como qualquer outro.
Penso que as estratégias Bolinger não funcionam de todo, porque são a consequência do preço. Isso significa que eles mudam após o preço ter mudado não a tempo, é claro, mas causalmente. E a percentagem de 30-40 negócios é uma treta. Eu confio na proporção de mais de 70% dos rentáveis. Eu costumava fazê-lo até estragar esta proporção e tenho as mesmas médias de perdas e lucros. Isso é o que eu chamo de uma estratégia em que se pode confiar. E você pode ver tudo isso na curva de equilíbrio quando você tem muita experiência. Só pela sua aparência você pode dizer muito sobre o TS, porque existem certas condições que ele deve cumprir. E se você fosse mais experiente você teria visto naquelas imagens que eu joguei fora, mas eu intencionalmente joguei em dois negócios, codificados, por assim dizer... ...e assim confundir-te, dizendo que o TC é uma merda, mas não é realmente a mesma coisa... Na verdade, quem se importa se algumas negociações são suficientes e 30-40%. Eu não entendo como podemos trabalhar quando o TS está em uma terrível situação de desvantagem. Olha para as minhas secções separadas do ecrã, primeiro e segundo. Só para cima, só forward.....
Devo acrescentar que este é o período de mudança de futuros e de fuso horário....