상트페테르부르크 현상. 확률 이론의 역설. - 페이지 18

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Aleksey Nikolayev :

모든 시스템에 의해 생성된 위치는 시간의 조각별 상수 함수입니다. 이러한 각 부분에서 자본 증분은 상수(볼륨)와 가격 증분의 곱과 같습니다. 따라서 예상 자본 이득은 이 상수에 예상 가격 이득을 곱한 값과 같으며 추세가 없는 SB의 경우 0입니다.

일반적인 경우 증분의 조건부 기대에 대해 이야기하고 있기 때문에 모든 것이 물론 훨씬 더 복잡하게 배열되지만 SB의 경우 (정의에 따라) 일반적인 것과 일치합니다.

올렉 자동판매기 :

2) 이 엄밀한 수학적 사실에 대한 링크를 제공하여 우리가 함께 보고 마른 잔류물 뿐만 아니라 전체 그림을 볼 수 있도록 하십시오.

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질문: 주어진 시간이 경과하면 입자가 원래 위치에서 멀리 이동합니까? 이 문제는 Einstein과 Smoluchowski에 의해 해결되었습니다. 우리가 우리에게 할당된 시간을 100분의 1초와 같은 작은 간격으로 나누어 입자가 처음 100분의 1초 후에 한 장소에 있었고 두 번째 100분의 1초 동안에는 더 멀리 움직였다고 상상해 보십시오. 다음 100분의 1초의 끝 - 훨씬 더 등등. 당연히, 100분의 1초 후에 입자는 이전에 일어난 일을 "기억하지" 않습니다. 즉, 모든 충돌은 무작위이므로 입자의 각 후속 "단계"는 이전 단계와 완전히 독립적입니다. 이것은 술 취한 선원이 술집에서 나와 몇 걸음 걷지만 제 발로 서지 않고 우연히 모든 걸음이 어딘가로 옆으로 빠지는 유명한 문제를 연상시킵니다. 그럼 잠시 후 우리 선원은 어디에 있을까요? 말할 수 있는 것은 그것이 어딘가에 있다는 것뿐이지만 완전히 불확실합니다. 선원이 있을 바에서 평균 거리는 얼마입니까? 시작점에서 거리 의 평균 제곱은 걸음 수에 비례합니다. 걸음 수는 문제의 조건에 따라 할당된 시간에 비례하므로 거리의 평균 제곱은 시간에 비례합니다.

그러나 이것이 평균 거리가 시간에 비례한다는 것을 의미하지는 않습니다. 역설 . 평균 거리가 시간에 비례한다면 입자는 잘 정의된 일정한 속도로 이동할 것입니다. 선원은 확실히 앞으로 나아가고 있지만 그의 움직임은 평균 거리의 제곱이 시간에 비례하는 것과 같습니다. 이것이 랜덤 워크의 특징입니다.

http://sernam.ru/lect_f_phis4.php?id=15

이와 관련하여 MO 는 무엇과 같은가?

 
Олег avtomat :

당신은 분명히 눈치 채지 못했지만 이것이 바로 이것이 - 독립적인 계산에 의한 검증 - 내가 당신에게 제안하는 것입니다:

그러나 독립적인 계산으로 확인 하고 싶지는 않습니다.

SB의 경우 이는 사용된 의사 난수 생성기의 품질 검사일 뿐이며 매우 비최적입니다. 예를 들어 최적화 결과를 평가할 때와 같이 TS에서 SB를 확인하는 것이 의미가 없는 것은 아닙니다.

 
Aleksey Nikolayev :

SB의 경우 이는 사용된 의사 난수 생성기의 품질 검사일 뿐이며 매우 비최적입니다. 예를 들어 최적화 결과를 평가할 때와 같이 TS에서 SB를 확인하는 것이 의미가 없는 것은 아닙니다.

많은 것은 미드레인지 제너레이터에 의존하지만 전부는 아닙니다.

 
Novaja :

올렉 자동판매기 :

2) 이 엄밀한 수학적 사실에 대한 링크를 제공하여 우리가 함께 보고 마른 잔류물 뿐만 아니라 전체 그림을 볼 수 있도록 하십시오.

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질문: 주어진 시간이 경과하면 입자가 원래 위치에서 멀리 이동합니까? 이 문제는 Einstein과 Smoluchowski에 의해 해결되었습니다. 우리가 우리에게 할당된 시간을 100분의 1초와 같은 작은 간격으로 나누어 입자가 처음 100분의 1초 후에 한 장소에 있었고 두 번째 100분의 1초 동안에는 더 멀리 움직였다고 상상해 보십시오. 다음 100분의 1초 끝 - 여전히 등. 당연히 100분의 1초 후에 입자는 이전에 발생한 일을 "기억"하지 않습니다. 즉, 모든 충돌은 무작위이므로 입자의 각 후속 "단계"는 이전 단계와 완전히 독립적입니다. 이것은 술 취한 선원이 술집에서 나와 몇 걸음 걷지만 제 발로 서지 않고 우연히 모든 걸음이 어딘가로 옆으로 빠지는 유명한 문제를 연상시킵니다. 그럼 잠시 후 우리 선원은 어디에 있을까요? 말할 수 있는 것은 그것이 어딘가에 있다는 것뿐이지만 완전히 불확실합니다. 선원이 있을 바에서 평균 거리는 얼마입니까? 시작점에서 거리 의 평균 제곱은 걸음 수에 비례합니다. 걸음 수는 문제의 조건에 따라 할당된 시간에 비례하므로 거리의 평균 제곱은 시간에 비례합니다.

그러나 이것이 평균 거리가 시간에 비례한다는 것을 의미하지는 않습니다. 역설 . 평균 거리가 시간에 비례한다면 입자는 잘 정의된 일정한 속도로 이동할 것입니다. 선원은 확실히 앞으로 나아가고 있지만 그의 움직임은 평균 거리의 제곱이 시간에 비례하는 것과 같습니다. 이것이 랜덤 워크의 특징입니다.

http://sernam.ru/lect_f_phis4.php?id=15

이것은 MO 가 무엇인가 하는 질문을 던집니다.

제곱 바이어스의 기대치는 양수입니다(확률 변수가 양수이기 때문에). 변위 기대치 - 0(대칭 보행시)

 
Aleksey Nikolayev :

SB의 경우 이는 사용된 의사 난수 생성기의 품질 검사일 뿐이며 매우 비최적입니다. 예를 들어 최적화 결과를 평가할 때와 같이 TS에서 SB를 확인하는 것이 의미가 없는 것은 아닙니다.

오해의 벽...

실험해 보세요. 쉽습니다. 그리고 기존의 오해의 벽이 바로 무너지지 않는다면 아주 철저하게 흔들릴 것입니다.

 
Олег avtomat :

오해의 벽...

나는 그것을 다르게 부른다 - 확률 이론의 기초를 이해한다.

 
Aleksey Nikolayev :

나는 그것을 다르게 부른다 - 확률 이론의 기초를 이해한다.

https://www.mql5.com/ru/forum/70676#comment_2153093

К проблеме неопределённости.
К проблеме неопределённости.
  • 2016.01.03
  • www.mql5.com
Рынок как целое -- система детерминированная.
 
Novaja :

당신의 지식 수준은 확실히 높으므로 이에 대한 관찰을 조금 더 추가해야 하며 이상적일 것입니다))

당신은 또한 SB에서 돈을 벌 수 있다고 생각합니까?
 
TheXpert :
당신은 또한 SB에서 돈을 벌 수 있다고 생각합니까?

왜 안 돼? 이 역설: https://www.mql5.com/ru/forum/285122/page7#comment_9131383 은 초기 결정을 변경할 때 승리할 확률이 당신 편임을 증명합니다.

 
Олег avtomat :

실험해 보세요. 쉽습니다. 그리고 기존의 오해의 벽이 바로 무너지지 않는다면 아주 철저하게 흔들릴 것입니다.

R의 SB 바이 앤 홀드 시스템에 대한 간단한 모델: 

c<-rep( 0 , 1000 )

for (i in 1 : 1000 ) c[i]<-sum(rnorm( 10000 ))

m<-mean(c); s<-sd(c)

m/s # коэффициент Шарпа

여러 실행 결과:

0.01911776

-0.003165045

0.04062785

-0.003669073

여기에서 확률 이론에 의해 예측된 것과 다른 것을 볼 수 있을지 확신할 수 없습니다(지식 및 관찰 수준에 관계없이)

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