" 그 분포가 가격이 랜덤 워크인 경우의 분포와 얼마나 다른지 " 확인은 특별히 가치 있고 유용한 것을 포함하지 않습니다.
문구 자체는 이미 잘못된 것입니다. " 차이가 통계적으로 유의하다면 이는 거래 가능성을 나타낼 수 있습니다 ." 내 말은, 그렇지 않으면 거래가 불가능하다는 것입니다.
이것은 깊은 착각입니다. 믿음에 대한 잘못된 전제를 받아들이고, 검증도 하지 않고 공리로 받아들였습니다.
거래 프로세스가 거래되는 가격 시리즈의 외부에 있다는 사실을 생각해 보십시오.
거래 과정의 통계는 거래에 사용된 가격대의 통계에 국한되지 않습니다.
실험을 해보세요:
1. WB 프로세스를 생성합니다.
2. 이 BT 프로세스에 거래 규칙을 적용합니다.
3. 이 SB 프로세스에서 성공적으로 거래할 수 있는지 확인하십시오.
4. 단계를 여러 번 반복합니다. 1,2,3, 실험 결과를 기록합니다.
5. SB 프로세스에서 성공적인 거래가 불가능하다는 가정이 잘못된 것인지 확인하십시오.
6. 거래 프로세스의 통계를 결정합니다.
7. 무역 프로세스 통계를 SA 프로세스 통계와 비교합니다.
8. 그리고 결론적으로 결론을 내립니다.
그러한 실험을 하기로 결정했다면 그 결과를 여기에 제시하면 당신과 다른 많은 사람들이 눈을 뜨고 유비쿼터스 속임수 이론처럼 인위적으로 만들어지고 생각 없이 받아들여지는 편협함을 제거하는 데 도움이 될 것입니다. "시장 효율성"에 대해. 이 "시장 효율성" 트릭이 당신을 오도하지 않기를 바랍니다.
추신
그리고 어떤 프로그램에서 그것을 할 것인가(R 또는 non-R)는 열 번째 것입니다.
실험자가 실제로 SB 프로세스에서 거래하는 긍정적 인 결과 (현재 가격의 절대 값의 적절한 척도에서 시뮬레이션 된 거래 수단의 평균 변동성에 해당하는 스프레드가있는 조건)는 실험자가 실제로 가능합니다. SB에 수익성 있는 전략이 있습니다. 그리고 실험자가 SB에서 수익성있는 거래 전략을 가지고 있지 않다면 SB에서 수익성있는 거래가 불가능하다고 말할 수 있습니까? - 아니요, 물론 그러한 결론은 내릴 수 없으며, 더욱이 실제 시장 데이터에 대한 수익성 있는 전략의 부재/존재에 대해 적절한 결론을 도출하는 것은 불가능합니다.
그러나 "거래 과정의 통계는 거래에 사용되는 가격대의 통계로 축소되지 않는다"라는 표현은 언뜻 보기에, 그리고 얼핏 보기에도 논리적으로 잘못된 가정과 결론을 포함하지 않습니다, 물론 IMHO.
일반적으로 역설 자체는 사람들의 머리에 바퀴벌레가 있다는 것을 의미하며 그 이상은 아닙니다. 일반적인 경우에 유용하고 특정한 경우에는 쓸모없는(때로는 해로운) 특정한 정신적 패턴의 존재. 주제에 대한 초심자에 대한 존중, 재미있습니다.
실험자가 실제로 SB 프로세스에서 거래하는 긍정적 인 결과 (현재 가격의 절대 값의 적절한 척도에서 시뮬레이션 된 거래 수단의 평균 변동성에 해당하는 스프레드가있는 조건)는 실험자가 실제로 가능합니다. SB에 수익성 있는 전략이 있습니다. 그리고 실험자가 SB에서 수익성있는 거래 전략을 가지고 있지 않다면 SB에서 수익성있는 거래가 불가능하다고 말할 수 있습니까? - 아니요, 물론 그러한 결론은 내릴 수 없으며, 더욱이 실제 시장 데이터에 대한 수익성 있는 전략의 부재/존재에 대해 적절한 결론을 도출하는 것은 불가능합니다.
그러나 "거래 과정의 통계는 거래에 사용되는 가격대의 통계로 축소되지 않는다"라는 표현은 언뜻 보기에, 그리고 얼핏 보기에도 논리적으로 잘못된 가정과 결론을 포함하지 않습니다, 물론 IMHO.
해변 근처에는 녹색 참나무가 있습니다. 오크 나무에 황금 사슬: 그리고 밤낮으로 고양이는 과학자입니다 모든 것은 사슬로 빙글빙글 돌고 도는 것입니다. 오른쪽으로 이동 - 노래가 시작되고, 왼쪽 - 동화를 알려줍니다. 기적이 있습니다. 고블린이 그곳을 배회하고, 인어가 나뭇가지에 앉아 있다. 거기 미지의 길에 보이지 않는 짐승의 흔적 닭 다리에 오두막 창문도 없고 문도 없이 서 있다. 그곳에는 환상의 숲과 골짜기가 가득하다. 거기, 새벽에 파도가 올 것이다 모래 사장과 텅 빈 해안에서, 그리고 30명의 아름다운 기사들 일련의 맑은 물이 나오고, 그리고 그들과 함께 그들의 삼촌은 바다입니다. 지나가는 여왕이 있다 강력한 왕을 사로잡습니다. 거기 사람들 앞에 구름 속에 숲을 통해 바다를 통해 마법사는 영웅을 운반합니다. 그곳의 던전에서 공주는 슬퍼하고, 그리고 갈색 늑대는 그녀를 충실히 섬기고 있습니다. 바바 야가(Baba Yaga)가 있는 사리탑이 있습니다. 그것은 가고, 스스로 방황하고, 그곳에서 Kashchei 왕은 금 때문에 괴로워하고 있습니다. 러시아 정신이 있습니다 ... 거기에는 러시아 냄새가납니다! 거기에 내가 있었고 꿀을 마셨습니다. 나는 바닷가에서 푸른 참나무를 보았다. 그 밑에 앉아서 고양이는 과학자다. 그는 나에게 자신의 이야기를 들려주었다.
" 그 분포가 가격이 랜덤 워크인 경우의 분포와 얼마나 다른지 " 확인은 특별히 가치 있고 유용한 것을 포함하지 않습니다.
문구 자체는 이미 잘못된 것입니다. " 차이가 통계적으로 유의하다면 이는 거래 가능성을 나타낼 수 있습니다 ." 제 말은, 그렇지 않으면 거래가 불가능하다는 것입니다.
이것은 깊은 착각입니다. 믿음에 대한 잘못된 전제를 받아들이고, 검증도 하지 않고 공리로 받아들였습니다. (여기에 역설이 있다)
거래 프로세스가 거래되는 가격 시리즈의 외부에 있다는 사실을 생각해 보십시오.
거래 과정의 통계는 거래에 사용된 가격대의 통계에 국한되지 않습니다.
실험을 해보세요:
1. WB 프로세스를 생성합니다.
2. 이 BT 프로세스에 거래 규칙을 적용합니다.
3. 이 SB 프로세스에서 성공적으로 거래할 수 있는지 확인하십시오.
4. 단계를 여러 번 반복합니다. 1,2,3, 실험 결과를 기록합니다.
5. SB 프로세스에서 성공적인 거래가 불가능하다는 가정이 잘못된 것인지 확인하십시오.
6. 거래 프로세스의 통계를 결정합니다.
7. 거래 프로세스 통계를 SA 프로세스 통계와 비교합니다.
8. 그리고 결론적으로 결론을 내립니다.
그러한 실험을 하기로 결정했다면 그 결과를 여기에 제시하면 당신과 다른 많은 사람들이 눈을 뜨고 유비쿼터스 속임수 이론처럼 인위적으로 만들어지고 생각 없이 받아들여지는 편협함을 제거하는 데 도움이 될 것입니다. "시장 효율성"에 대해. 이 "시장 효율성" 트릭이 당신을 오도하지 않기를 바랍니다.
추신
그리고 어떤 프로그램에서 그것을 할 것인가(R 또는 non-R)는 열 번째 것입니다.
두 가지 개념을 잘못 혼동하고 있습니다.
1) 랜덤 프로세스
2) 유한한 구현 세트(유한한 횟수로)
드리프트(추세 없음)가 없는 랜덤 워크에 있는 모든 거래 시스템의 자본 곡선은 평균이 0인 랜덤 프로세스인 마틴게일이 될 것입니다. 이것은 Itô 확률 적분에 의해 이 곡선의 표현을 통해 증명된 엄격한 수학적 사실입니다.
하지만. 이 랜덤 워크의 특정 구현에 대해 수익성 있는 TS(적합)를 생각해낼 수 있습니다. 아마도 이 TS는 다른 여러 SB 구현에서 수익성이 있을 것입니다. 그러나 그러한 수익성 있는 구현이 많이 있는 경우 사용된 의사 난수 생성기의 품질이 좋지 않다는 것만 말할 것입니다.
" 그 분포가 가격이 랜덤 워크인 경우의 분포와 얼마나 다른지 " 확인은 특별히 가치 있고 유용한 것을 포함하지 않습니다.
문구 자체는 이미 잘못된 것입니다. " 차이가 통계적으로 유의하다면 이는 거래 가능성을 나타낼 수 있습니다 ." 내 말은, 그렇지 않으면 거래가 불가능하다는 것입니다.
이것은 깊은 착각입니다. 믿음에 대한 잘못된 전제를 받아들이고, 검증도 하지 않고 공리로 받아들였습니다. (여기에 역설이 있다)
거래 프로세스가 거래되는 가격 시리즈의 외부에 있다는 사실을 생각해 보십시오.
거래 과정의 통계는 거래에 사용된 가격대의 통계에 국한되지 않습니다.
실험을 해보세요:
1. WB 프로세스를 생성합니다.
2. 이 BT 프로세스에 거래 규칙을 적용합니다.
3. 이 SB 프로세스에서 성공적으로 거래할 수 있는지 확인하십시오.
4. 단계를 여러 번 반복합니다. 1,2,3, 실험 결과를 기록합니다.
5. SB 프로세스에서 성공적인 거래가 불가능하다는 가정이 잘못된 것인지 확인하십시오.
6. 거래 프로세스의 통계를 결정합니다.
7. 무역 프로세스 통계를 SA 프로세스 통계와 비교합니다.
8. 그리고 결론적으로 결론을 내립니다.
그러한 실험을 하기로 결정했다면 그 결과를 여기에 제시하면 당신과 다른 많은 사람들이 눈을 뜨고 유비쿼터스 속임수 이론처럼 인위적으로 만들어지고 생각 없이 받아들여지는 편협함을 제거하는 데 도움이 될 것입니다. "시장 효율성"에 대해. 이 "시장 효율성" 트릭이 당신을 오도하지 않기를 바랍니다.
드리프트(추세 없음)가 없는 랜덤 워크에 있는 모든 거래 시스템의 자본 곡선은 평균이 0인 랜덤 프로세스인 마틴게일이 될 것입니다. 이것은 Itô 확률 적분에 의해 이 곡선의 표현을 통해 증명된 엄격한 수학적 사실입니다.
하지만. 이 랜덤 워크의 특정 구현에 대해 수익성 있는 TS(적합)를 생각해낼 수 있습니다. 아마도 이 TS는 다른 여러 SB 구현에서 수익성이 있을 것입니다. 그러나 그러한 구현이 많다면 이것은 사용된 의사 난수 생성기의 품질이 좋지 않다는 것만 말할 것입니다.
1) 아니오, 아니오, 나는 두 가지를 혼동하지 않습니다. 나는 단지 당신에게 실험을 제안하는 것입니다. 그러나 나는 당신이 이것을 할 의도가 없다고 봅니다. 그러나 헛된.
2) 이 엄격한 수학적 사실에 대한 링크를 제공하여 우리가 함께 보고 전체 그림을 볼 수 있으며 건조 잔류물뿐만 아니라 수령 및 적용 조건을 보고 이해할 수 있습니다. 거래 시스템이 Wiener 프로세스로 설명된다는 것이 이 증거로 밝혀져도 나는 놀라지 않을 것입니다. 실제로, 그렇지 않으면 Itô 확률 적분의 적용은 가볍게 말해서 올바르지 않습니다. 거래 시스템이 Wiener 프로세스가 되어서는 안 된다는 사실을 부정하지 않으셨으면 합니다. 또는 오히려 그 반대 ;)
3) 글쎄요, 일반적으로 모든 것이 매우 친숙합니다(레이블 적합성 등)... 즉, 사실이 이론과 일치하지 않으면 사실이 훨씬 더 나빠집니다(???) .. . 글쎄, 필요한 "기본"을 요약 해 봅시다 ...
" 그 분포가 가격이 랜덤 워크인 경우의 분포와 얼마나 다른지 " 확인은 특별히 가치 있고 유용한 것을 포함하지 않습니다.
문구 자체는 이미 잘못된 것입니다. " 차이가 통계적으로 유의하다면 이는 거래 가능성을 나타낼 수 있습니다 ." 내 말은, 그렇지 않으면 거래가 불가능하다는 것입니다.
이것은 깊은 착각입니다. 믿음에 대한 잘못된 전제를 받아들이고, 검증도 하지 않고 공리로 받아들였습니다.
거래 프로세스가 거래되는 가격 시리즈의 외부에 있다는 사실을 생각해 보십시오.
거래 과정의 통계는 거래에 사용된 가격대의 통계에 국한되지 않습니다.
실험을 해보세요:
1. WB 프로세스를 생성합니다.
2. 이 BT 프로세스에 거래 규칙을 적용합니다.
3. 이 SB 프로세스에서 성공적으로 거래할 수 있는지 확인하십시오.
4. 단계를 여러 번 반복합니다. 1,2,3, 실험 결과를 기록합니다.
5. SB 프로세스에서 성공적인 거래가 불가능하다는 가정이 잘못된 것인지 확인하십시오.
6. 거래 프로세스의 통계를 결정합니다.
7. 무역 프로세스 통계를 SA 프로세스 통계와 비교합니다.
8. 그리고 결론적으로 결론을 내립니다.
그러한 실험을 하기로 결정했다면 그 결과를 여기에 제시하면 당신과 다른 많은 사람들이 눈을 뜨고 유비쿼터스 속임수 이론처럼 인위적으로 만들어지고 생각 없이 받아들여지는 편협함을 제거하는 데 도움이 될 것입니다. "시장 효율성"에 대해. 이 "시장 효율성" 트릭이 당신을 오도하지 않기를 바랍니다.
추신
그리고 어떤 프로그램에서 그것을 할 것인가(R 또는 non-R)는 열 번째 것입니다.
실험자가 실제로 SB 프로세스에서 거래하는 긍정적 인 결과 (현재 가격의 절대 값의 적절한 척도에서 시뮬레이션 된 거래 수단의 평균 변동성에 해당하는 스프레드가있는 조건)는 실험자가 실제로 가능합니다. SB에 수익성 있는 전략이 있습니다. 그리고 실험자가 SB에서 수익성있는 거래 전략을 가지고 있지 않다면 SB에서 수익성있는 거래가 불가능하다고 말할 수 있습니까? - 아니요, 물론 그러한 결론은 내릴 수 없으며, 더욱이 실제 시장 데이터에 대한 수익성 있는 전략의 부재/존재에 대해 적절한 결론을 도출하는 것은 불가능합니다.
그러나 "거래 과정의 통계는 거래에 사용되는 가격대의 통계로 축소되지 않는다"라는 표현은 언뜻 보기에, 그리고 얼핏 보기에도 논리적으로 잘못된 가정과 결론을 포함하지 않습니다, 물론 IMHO.
일반적으로 역설 자체는 사람들의 머리에 바퀴벌레가 있다는 것을 의미하며 그 이상은 아닙니다. 일반적인 경우에 유용하고 특정한 경우에는 쓸모없는(때로는 해로운) 특정한 정신적 패턴의 존재. 주제에 대한 초심자에 대한 존중, 재미있습니다.
실험자가 실제로 SB 프로세스에서 거래하는 긍정적 인 결과 (현재 가격의 절대 값의 적절한 척도에서 시뮬레이션 된 거래 수단의 평균 변동성에 해당하는 스프레드가있는 조건)는 실험자가 실제로 가능합니다. SB에 수익성 있는 전략이 있습니다. 그리고 실험자가 SB에서 수익성있는 거래 전략을 가지고 있지 않다면 SB에서 수익성있는 거래가 불가능하다고 말할 수 있습니까? - 아니요, 물론 그러한 결론은 내릴 수 없으며, 더욱이 실제 시장 데이터에 대한 수익성 있는 전략의 부재/존재에 대해 적절한 결론을 도출하는 것은 불가능합니다.
그러나 "거래 과정의 통계는 거래에 사용되는 가격대의 통계로 축소되지 않는다"라는 표현은 언뜻 보기에, 그리고 얼핏 보기에도 논리적으로 잘못된 가정과 결론을 포함하지 않습니다, 물론 IMHO.
맞아요.
맞아요.
깨달음의 정신을 준비하라
그리고 경험, 어려운 실수의 아들,
그리고 천재, 역설적인 친구,
그리고 우연, 신은 발명가...
(C) AS인 푸쉬킨.
처럼. 푸쉬킨
해변의 녹색 오크
시 "Ruslan과 Lyudmila"에서
해변 근처에는 녹색 참나무가 있습니다.
오크 나무에 황금 사슬:
그리고 밤낮으로 고양이는 과학자입니다
모든 것은 사슬로 빙글빙글 돌고 도는 것입니다.
오른쪽으로 이동 - 노래가 시작되고,
왼쪽 - 동화를 알려줍니다.
기적이 있습니다. 고블린이 그곳을 배회하고,
인어가 나뭇가지에 앉아 있다.
거기 미지의 길에
보이지 않는 짐승의 흔적
닭 다리에 오두막
창문도 없고 문도 없이 서 있다.
그곳에는 환상의 숲과 골짜기가 가득하다.
거기, 새벽에 파도가 올 것이다
모래 사장과 텅 빈 해안에서,
그리고 30명의 아름다운 기사들
일련의 맑은 물이 나오고,
그리고 그들과 함께 그들의 삼촌은 바다입니다.
지나가는 여왕이 있다
강력한 왕을 사로잡습니다.
거기 사람들 앞에 구름 속에
숲을 통해 바다를 통해
마법사는 영웅을 운반합니다.
그곳의 던전에서 공주는 슬퍼하고,
그리고 갈색 늑대는 그녀를 충실히 섬기고 있습니다.
바바 야가(Baba Yaga)가 있는 사리탑이 있습니다.
그것은 가고, 스스로 방황하고,
그곳에서 Kashchei 왕은 금 때문에 괴로워하고 있습니다.
러시아 정신이 있습니다 ... 거기에는 러시아 냄새가납니다!
거기에 내가 있었고 꿀을 마셨습니다.
나는 바닷가에서 푸른 참나무를 보았다.
그 밑에 앉아서 고양이는 과학자다.
그는 나에게 자신의 이야기를 들려주었다.
푸쉬킨은 물론 천재입니다.
" 그 분포가 가격이 랜덤 워크인 경우의 분포와 얼마나 다른지 " 확인은 특별히 가치 있고 유용한 것을 포함하지 않습니다.
문구 자체는 이미 잘못된 것입니다. " 차이가 통계적으로 유의하다면 이는 거래 가능성을 나타낼 수 있습니다 ." 제 말은, 그렇지 않으면 거래가 불가능하다는 것입니다.
이것은 깊은 착각입니다. 믿음에 대한 잘못된 전제를 받아들이고, 검증도 하지 않고 공리로 받아들였습니다. (여기에 역설이 있다)
거래 프로세스가 거래되는 가격 시리즈의 외부에 있다는 사실을 생각해 보십시오.
거래 과정의 통계는 거래에 사용된 가격대의 통계에 국한되지 않습니다.
실험을 해보세요:
1. WB 프로세스를 생성합니다.
2. 이 BT 프로세스에 거래 규칙을 적용합니다.
3. 이 SB 프로세스에서 성공적으로 거래할 수 있는지 확인하십시오.
4. 단계를 여러 번 반복합니다. 1,2,3, 실험 결과를 기록합니다.
5. SB 프로세스에서 성공적인 거래가 불가능하다는 가정이 잘못된 것인지 확인하십시오.
6. 거래 프로세스의 통계를 결정합니다.
7. 거래 프로세스 통계를 SA 프로세스 통계와 비교합니다.
8. 그리고 결론적으로 결론을 내립니다.
그러한 실험을 하기로 결정했다면 그 결과를 여기에 제시하면 당신과 다른 많은 사람들이 눈을 뜨고 유비쿼터스 속임수 이론처럼 인위적으로 만들어지고 생각 없이 받아들여지는 편협함을 제거하는 데 도움이 될 것입니다. "시장 효율성"에 대해. 이 "시장 효율성" 트릭이 당신을 오도하지 않기를 바랍니다.
추신
그리고 어떤 프로그램에서 그것을 할 것인가(R 또는 non-R)는 열 번째 것입니다.
두 가지 개념을 잘못 혼동하고 있습니다.
1) 랜덤 프로세스
2) 유한한 구현 세트(유한한 횟수로)
드리프트(추세 없음)가 없는 랜덤 워크에 있는 모든 거래 시스템의 자본 곡선은 평균이 0인 랜덤 프로세스인 마틴게일이 될 것입니다. 이것은 Itô 확률 적분에 의해 이 곡선의 표현을 통해 증명된 엄격한 수학적 사실입니다.
하지만. 이 랜덤 워크의 특정 구현에 대해 수익성 있는 TS(적합)를 생각해낼 수 있습니다. 아마도 이 TS는 다른 여러 SB 구현에서 수익성이 있을 것입니다. 그러나 그러한 수익성 있는 구현이 많이 있는 경우 사용된 의사 난수 생성기의 품질이 좋지 않다는 것만 말할 것입니다.
6N, 최대 편차. 그래서 모든 것이 완전한 원으로 옵니다.
아니요, 답은 0에서 1(확률)까지의 숫자로 표현되어야 합니다.
랜덤 워크(Wiener process)에 대한 허스트 지수의 분포 법칙을 알고 있습니까?
허스트는 안팎으로 공부했습니다.
확실히 - 용광로에서.
...
드리프트(추세 없음)가 없는 랜덤 워크에 있는 모든 거래 시스템 의 자본 곡선은 평균이 0인 랜덤 프로세스인 마틴게일이 될 것입니다. 이것은 Itô 확률 적분에 의해 이 곡선의 표현을 통해 증명된 엄격한 수학적 사실입니다.
...
강력한 진술. 진술 자체의 사실에 의해 증거를 제공할 필요성을 생성할 만큼 충분히 강력합니다.
"모든 거래 시스템"의 마타파라트를 일반적인 용어로 설명할 수 있었던 대담한 이론가를 바라보는 것은 예외가 없는 것을 포함하여 특정 사례까지 확인하는 것이 궁금합니다.
" 그 분포가 가격이 랜덤 워크인 경우의 분포와 얼마나 다른지 " 확인은 특별히 가치 있고 유용한 것을 포함하지 않습니다.
문구 자체는 이미 잘못된 것입니다. " 차이가 통계적으로 유의하다면 이는 거래 가능성을 나타낼 수 있습니다 ." 내 말은, 그렇지 않으면 거래가 불가능하다는 것입니다.
이것은 깊은 착각입니다. 믿음에 대한 잘못된 전제를 받아들이고, 검증도 하지 않고 공리로 받아들였습니다. (여기에 역설이 있다)
거래 프로세스가 거래되는 가격 시리즈의 외부에 있다는 사실을 생각해 보십시오.
거래 과정의 통계는 거래에 사용된 가격대의 통계에 국한되지 않습니다.
실험을 해보세요:
1. WB 프로세스를 생성합니다.
2. 이 BT 프로세스에 거래 규칙을 적용합니다.
3. 이 SB 프로세스에서 성공적으로 거래할 수 있는지 확인하십시오.
4. 단계를 여러 번 반복합니다. 1,2,3, 실험 결과를 기록합니다.
5. SB 프로세스에서 성공적인 거래가 불가능하다는 가정이 잘못된 것인지 확인하십시오.
6. 거래 프로세스의 통계를 결정합니다.
7. 무역 프로세스 통계를 SA 프로세스 통계와 비교합니다.
8. 그리고 결론적으로 결론을 내립니다.
그러한 실험을 하기로 결정했다면 그 결과를 여기에 제시하면 당신과 다른 많은 사람들이 눈을 뜨고 유비쿼터스 속임수 이론처럼 인위적으로 만들어지고 생각 없이 받아들여지는 편협함을 제거하는 데 도움이 될 것입니다. "시장 효율성"에 대해. 이 "시장 효율성" 트릭이 당신을 오도하지 않기를 바랍니다.
추신
그리고 어떤 프로그램에서 그것을 할 것인가(R 또는 non-R)는 열 번째 것입니다.
두 가지 개념을 잘못 혼동하고 있습니다.
1) 랜덤 프로세스
2) 그 구현의 유한 집합
드리프트(추세 없음)가 없는 랜덤 워크에 있는 모든 거래 시스템의 자본 곡선은 평균이 0인 랜덤 프로세스인 마틴게일이 될 것입니다. 이것은 Itô 확률 적분에 의해 이 곡선의 표현을 통해 증명된 엄격한 수학적 사실입니다.
하지만. 이 랜덤 워크의 특정 구현에 대해 수익성 있는 TS(적합)를 생각해낼 수 있습니다. 아마도 이 TS는 다른 여러 SB 구현에서 수익성이 있을 것입니다. 그러나 그러한 구현이 많다면 이것은 사용된 의사 난수 생성기의 품질이 좋지 않다는 것만 말할 것입니다.
1) 아니오, 아니오, 나는 두 가지를 혼동하지 않습니다. 나는 단지 당신에게 실험을 제안하는 것입니다. 그러나 나는 당신이 이것을 할 의도가 없다고 봅니다. 그러나 헛된.
2) 이 엄격한 수학적 사실에 대한 링크를 제공하여 우리가 함께 보고 전체 그림을 볼 수 있으며 건조 잔류물뿐만 아니라 수령 및 적용 조건을 보고 이해할 수 있습니다. 거래 시스템이 Wiener 프로세스로 설명된다는 것이 이 증거로 밝혀져도 나는 놀라지 않을 것입니다. 실제로, 그렇지 않으면 Itô 확률 적분의 적용은 가볍게 말해서 올바르지 않습니다. 거래 시스템이 Wiener 프로세스가 되어서는 안 된다는 사실을 부정하지 않으셨으면 합니다. 또는 오히려 그 반대 ;)
3) 글쎄요, 일반적으로 모든 것이 매우 친숙합니다(레이블 적합성 등)... 즉, 사실이 이론과 일치하지 않으면 사실이 훨씬 더 나빠집니다(???) .. . 글쎄, 필요한 "기본"을 요약 해 봅시다 ...