khorosh : 정지의 효과는 입력의 정확성과 밀접하게 연결되어 있습니다. 입력 정확도가 낮으면 정지가 저장되지 않고 오히려 배수 속도가 빨라집니다. 스톱이 없는 입력 정확도가 낮은 TS는 꽤 오랜 시간 동안 병합되지 않을 수 있습니다(예: 약간의 기울기가 있는 횡방향 추세). 그러한 차량에 스톱을 고정하면 배수구가 더 빨리 올 것입니다. 그러나 TS의 스톱이 작고 거의 작동하지 않으면 입력의 정확도가 매우 우수함을 의미합니다. 이것이 우리가 노력해야 하는 것입니다.
주식회사 나는 그러한 의존성에주의를 기울이지 않았지만 헛된 것입니다. 그리고 바로 표면에 누워 있지만 보지 못했습니다. 맞아요. 이런 관점에서 보면 정류장을 두거나 멀리 둘 수 없는 곳과 짧은 곳만 있는 곳을 생각하는 것이 합리적이며, 저는 항상 그런 곳이 있습니다. 좋은 지적.
보호 정지가 없으면 거래는 실패할 수밖에 없습니다. 이것은 금융 시장의 대부분의 플레이어에게 알려져 있습니다.
주문 중지 최적화는 수년 동안 저의 관심사였습니다. 저 뿐만이 아니라고 생각합니다.
나는 경험이 풍부한 거래자와 프로그래머의 의견을 듣고 싶습니다).
"stop" 값의 최적화는 Stop :)을 구매하는 경우에만 가능합니다. 다른 모든 경우에 "중단"하면 예금 "배출" 속도가 증가합니다. 무엇에서 "드레인"의 속도는 비선형 의존성을 갖습니다.
체크 초등학교. 금융 상품의 시계열(분해하지 않으면 금융 자산)은 거래 시스템의 본질입니다. 따라서 한 번의 거래로 보증금이 소진되더라도 이 경우 "정지"에서 이전에 열린 위치가 닫힙니다. :). 그러면 물론 엄밀하게는 아니지만 유추하여 오픈 가격 으로 포지션 을 오픈하고 클로즈 가격으로 청산하는 것을 TS로 표현할 수 있습니다. 클래식이라고 할 수 있습니다. 표시된 가격은 거래자가 발명한 거의 모든 TS와 일치할 수 있습니다. 다시 말하지만, 이것은 물론 매우 엄격하지 않습니다. 하지만 사실은 받아들일만하다고 생각합니다. 얻은 TS의 최적화는 고전적인 해석에서 STOP이 STUPIDITY임을 분명히 보여줍니다. :). 왜요? :) 같은 장소에서 "stop" 값이 0인 TS를 최적화합니다. 우리는 금융 자산의 시계열 "세트" 테스트를 기반으로 결론을 내립니다. 결론은 무엇입니까? :)
그러나 "해마다, 세기에서 세기로", 매수보다는 STOP을 두어 손실의 크기를 제한하고 최적화하는 것이 축복이라고 믿어집니다. :)
"stop" 값의 최적화는 Stop :)을 구매하는 경우에만 가능합니다. 다른 모든 경우에 "중단"하면 예금 "배출" 속도가 증가합니다. 무엇에서 "드레인"의 속도는 비선형 의존성을 갖습니다.
체크 초등학교. 금융 상품의 시계열(분해하지 않으면 금융 자산)은 거래 시스템의 본질입니다. 따라서 한 번의 거래로 보증금이 소진되더라도 이 경우 "정지"에서 이전에 열린 위치가 닫힙니다. :). 그러면 물론 엄밀하게는 아니지만 유추하여 오픈 가격 으로 포지션 을 오픈하고 클로즈 가격으로 청산하는 것을 TS로 표현할 수 있습니다. 클래식이라고 할 수 있습니다. 표시된 가격은 거래자가 발명한 거의 모든 TS와 일치할 수 있습니다. 다시 말하지만, 이것은 물론 매우 엄격하지 않습니다. 하지만 사실은 받아들일만하다고 생각합니다. 얻은 TS의 최적화는 고전적인 해석에서 STOP이 STUPIDITY임을 분명히 보여줍니다. :). 왜요? :) 같은 장소에서 "stop" 값이 0인 TS를 최적화합니다. 우리는 금융 자산의 시계열 "세트" 테스트를 기반으로 결론을 내립니다. 결론은 무엇입니까? :)
그러나 "해마다, 세기에서 세기로", 매수보다는 STOP을 두어 손실의 크기를 제한하고 최적화하는 것이 축복이라고 믿어집니다. :)
나는 프랑과 마찬가지로 통신 단절, 전기, 치명적인 가격 급등과 같은 불가항력에 대해 순전히 중지합니다. 그래서 알고리즘에 따라 닫습니다.
"stop" 값의 최적화는 Stop :)을 구매하는 경우에만 가능합니다. 다른 모든 경우에 "중단"하면 예금 "배출" 속도가 증가합니다. 무엇에서 "드레인"의 속도는 비선형 의존성을 갖습니다.
체크 초등학교. 금융 상품의 시계열(분해하지 않으면 금융 자산)은 거래 시스템의 본질입니다. 따라서 한 번의 거래로 보증금이 소진되더라도 이 경우 "정지"에서 이전에 열린 위치가 닫힙니다. :). 그러면 물론 엄밀하게는 아니지만 유추하여 오픈 가격 으로 포지션 을 오픈하고 클로즈 가격으로 청산하는 것을 TS로 표현할 수 있습니다. 클래식이라고 할 수 있습니다. 표시된 가격은 거래자가 발명한 거의 모든 TS와 일치할 수 있습니다. 다시 말하지만, 이것은 물론 매우 엄격하지 않습니다. 하지만 사실은 받아들일만하다고 생각합니다. 얻은 TS의 최적화는 고전적인 해석에서 STOP이 STUPIDITY임을 분명히 보여줍니다. :). 왜요? :) 같은 장소에서 "stop" 값이 0인 TS를 최적화합니다. 우리는 금융 자산의 시계열 "세트" 테스트를 기반으로 결론을 내립니다. 결론은 무엇입니까? :)
그러나 "해마다, 세기에서 세기로", 매수보다는 STOP을 두어 손실의 크기를 제한하고 최적화하는 것이 축복이라고 믿어집니다. :)
출품작의 품질에 자신이 있다면 정지하지 않고 "통과할 수도 있다"고 믿을 수 있지만 조만간 반드시 흑조로 변할 것입니다.
최고의 결과는 신뢰할 수 있는 항목과 짧은 정지가 포함된 TS에 의해 표시됩니다. 물론 시장에서 포지션을 유지하는 시점, 시장 변동성 등에 따라 많이 달라집니다. 저에게는 스탑이 필요합니다. 내 올바른 입력의 백분율은 그것들을 전혀 사용하지 않을 만큼 충분하지 않습니다. 수익성이 없는 포지션을 잠그는 것은 시간 낭비라고 생각합니다. 더 나은 발.
보호 정지가 없으면 거래는 실패할 수밖에 없습니다. 이것은 금융 시장의 대부분의 플레이어에게 알려져 있습니다.
주문 중지 최적화는 수년 동안 저의 관심사였습니다. 저 뿐만이 아니라고 생각합니다.
나는 경험이 풍부한 거래자와 프로그래머의 의견을 듣고 싶습니다).
예를 들어, 자신의 정류장으로 이러한 통계를 계산할 수 있습니다. 가격이 이미 정류장 이전에 70%를 넘어섰고 가까우면 그러한 거래가 손실로 마감되는 비율은 몇 %입니까? 이러한 거래의 대부분은 실제로 마이너스로 마감되므로 많은 거래 에서 스톱의 크기를 안전하게 줄일 수 있습니다. 이는 예금에서 몇 퍼센트 포인트를 절약하는 데 도움이 됩니다.
정지의 효과는 입력의 정확성과 밀접하게 연결되어 있습니다. 입력 정확도가 낮으면 정지가 저장되지 않고 오히려 배수 속도가 빨라집니다. 스톱이 없는 입력 정확도가 낮은 TS는 꽤 오랜 시간 동안 병합되지 않을 수 있습니다(예: 약간의 기울기가 있는 횡방향 추세). 그러한 차량에 스톱을 고정하면 배수구가 더 빨리 올 것입니다. 그러나 TS의 스톱이 작고 거의 작동하지 않으면 입력의 정확도가 매우 우수함을 의미합니다. 이것이 우리가 노력해야 하는 것입니다.
주식회사 나는 그러한 의존성에주의를 기울이지 않았지만 헛된 것입니다. 그리고 바로 표면에 누워 있지만 보지 못했습니다. 맞아요. 이런 관점에서 보면 정류장을 두거나 멀리 둘 수 없는 곳과 짧은 곳만 있는 곳을 생각하는 것이 합리적이며, 저는 항상 그런 곳이 있습니다. 좋은 지적.
발은 성공의 지름길입니다.
보호 정지가 없으면 거래는 실패할 수밖에 없습니다. 이것은 금융 시장의 대부분의 플레이어에게 알려져 있습니다.
주문 중지 최적화는 수년 동안 저의 관심사였습니다. 저 뿐만이 아니라고 생각합니다.
나는 경험이 풍부한 거래자와 프로그래머의 의견을 듣고 싶습니다).
"stop" 값의 최적화는 Stop :)을 구매하는 경우에만 가능합니다. 다른 모든 경우에 "중단"하면 예금 "배출" 속도가 증가합니다. 무엇에서 "드레인"의 속도는 비선형 의존성을 갖습니다.
체크 초등학교. 금융 상품의 시계열(분해하지 않으면 금융 자산)은 거래 시스템의 본질입니다. 따라서 한 번의 거래로 보증금이 소진되더라도 이 경우 "정지"에서 이전에 열린 위치가 닫힙니다. :). 그러면 물론 엄밀하게는 아니지만 유추하여 오픈 가격 으로 포지션 을 오픈하고 클로즈 가격으로 청산하는 것을 TS로 표현할 수 있습니다. 클래식이라고 할 수 있습니다. 표시된 가격은 거래자가 발명한 거의 모든 TS와 일치할 수 있습니다. 다시 말하지만, 이것은 물론 매우 엄격하지 않습니다. 하지만 사실은 받아들일만하다고 생각합니다. 얻은 TS의 최적화는 고전적인 해석에서 STOP이 STUPIDITY임을 분명히 보여줍니다. :). 왜요? :) 같은 장소에서 "stop" 값이 0인 TS를 최적화합니다. 우리는 금융 자산의 시계열 "세트" 테스트를 기반으로 결론을 내립니다. 결론은 무엇입니까? :)
그러나 "해마다, 세기에서 세기로", 매수보다는 STOP을 두어 손실의 크기를 제한하고 최적화하는 것이 축복이라고 믿어집니다. :)
"stop" 값의 최적화는 Stop :)을 구매하는 경우에만 가능합니다. 다른 모든 경우에 "중단"하면 예금 "배출" 속도가 증가합니다. 무엇에서 "드레인"의 속도는 비선형 의존성을 갖습니다.
체크 초등학교. 금융 상품의 시계열(분해하지 않으면 금융 자산)은 거래 시스템의 본질입니다. 따라서 한 번의 거래로 보증금이 소진되더라도 이 경우 "정지"에서 이전에 열린 위치가 닫힙니다. :). 그러면 물론 엄밀하게는 아니지만 유추하여 오픈 가격 으로 포지션 을 오픈하고 클로즈 가격으로 청산하는 것을 TS로 표현할 수 있습니다. 클래식이라고 할 수 있습니다. 표시된 가격은 거래자가 발명한 거의 모든 TS와 일치할 수 있습니다. 다시 말하지만, 이것은 물론 매우 엄격하지 않습니다. 하지만 사실은 받아들일만하다고 생각합니다. 얻은 TS의 최적화는 고전적인 해석에서 STOP이 STUPIDITY임을 분명히 보여줍니다. :). 왜요? :) 같은 장소에서 "stop" 값이 0인 TS를 최적화합니다. 우리는 금융 자산의 시계열 "세트" 테스트를 기반으로 결론을 내립니다. 결론은 무엇입니까? :)
그러나 "해마다, 세기에서 세기로", 매수보다는 STOP을 두어 손실의 크기를 제한하고 최적화하는 것이 축복이라고 믿어집니다. :)
나는 프랑과 마찬가지로 통신 단절, 전기, 치명적인 가격 급등과 같은 불가항력에 대해 순전히 중지합니다. 그래서 알고리즘에 따라 닫습니다.
나는 한때 프랑과 마찬가지로 통신 단절, 전기, 치명적인 가격 급등과 같은 불가항력을 위해 정지를 시켰습니다. 그래서 알고리즘에 따라 닫습니다.
따라서 적어도 거래할 다른 시계열 모델을 깨닫거나 찾을 때까지 우리는 모두 그렇습니다. :)
"stop" 값의 최적화는 Stop :)을 구매하는 경우에만 가능합니다. 다른 모든 경우에 "중단"하면 예금 "배출" 속도가 증가합니다. 무엇에서 "드레인"의 속도는 비선형 의존성을 갖습니다.
체크 초등학교. 금융 상품의 시계열(분해하지 않으면 금융 자산)은 거래 시스템의 본질입니다. 따라서 한 번의 거래로 보증금이 소진되더라도 이 경우 "정지"에서 이전에 열린 위치가 닫힙니다. :). 그러면 물론 엄밀하게는 아니지만 유추하여 오픈 가격 으로 포지션 을 오픈하고 클로즈 가격으로 청산하는 것을 TS로 표현할 수 있습니다. 클래식이라고 할 수 있습니다. 표시된 가격은 거래자가 발명한 거의 모든 TS와 일치할 수 있습니다. 다시 말하지만, 이것은 물론 매우 엄격하지 않습니다. 하지만 사실은 받아들일만하다고 생각합니다. 얻은 TS의 최적화는 고전적인 해석에서 STOP이 STUPIDITY임을 분명히 보여줍니다. :). 왜요? :) 같은 장소에서 "stop" 값이 0인 TS를 최적화합니다. 우리는 금융 자산의 시계열 "세트" 테스트를 기반으로 결론을 내립니다. 결론은 무엇입니까? :)
그러나 "해마다, 세기에서 세기로", 매수보다는 STOP을 두어 손실의 크기를 제한하고 최적화하는 것이 축복이라고 믿어집니다. :)
출품작의 품질에 자신이 있다면 정지하지 않고 "통과할 수도 있다"고 믿을 수 있지만 조만간 반드시 흑조로 변할 것입니다.
최고의 결과는 신뢰할 수 있는 항목과 짧은 정지가 포함된 TS에 의해 표시됩니다. 물론 시장에서 포지션을 유지하는 시점, 시장 변동성 등에 따라 많이 달라집니다. 저에게는 스탑이 필요합니다. 내 올바른 입력의 백분율은 그것들을 전혀 사용하지 않을 만큼 충분하지 않습니다. 수익성이 없는 포지션을 잠그는 것은 시간 낭비라고 생각합니다. 더 나은 발.
나는 아무도 불가항력을 취소할 수 없다는 Alexei의 말에 동의합니다.
발은 성공의 지름길입니다.
보호 정지가 없으면 거래는 실패할 수밖에 없습니다. 이것은 금융 시장의 대부분의 플레이어에게 알려져 있습니다.
... 그리고 이 다수는 안전하게 병합됩니다. 이전에는 엄청나게 놀라웠지만 스톱 없이 거래하는 방법은 무엇입니까?
발은 성공의 지름길입니다.
보호 정지가 없으면 거래는 실패할 수밖에 없습니다. 이것은 금융 시장의 대부분의 플레이어에게 알려져 있습니다.
주문 중지 최적화는 수년 동안 저의 관심사였습니다. 저 뿐만이 아니라고 생각합니다.
나는 경험이 풍부한 거래자와 프로그래머의 의견을 듣고 싶습니다).
예를 들어, 자신의 정류장으로 이러한 통계를 계산할 수 있습니다. 가격이 이미 정류장 이전에 70%를 넘어섰고 가까우면 그러한 거래가 손실로 마감되는 비율은 몇 %입니까? 이러한 거래의 대부분은 실제로 마이너스로 마감되므로 많은 거래 에서 스톱의 크기를 안전하게 줄일 수 있습니다. 이는 예금에서 몇 퍼센트 포인트를 절약하는 데 도움이 됩니다.