잘 알려진 것들을 다시 한 번 말하는 것이 유용할 것입니다. 일반적인 진리를 반복한다고 해서 더 나빠지지는 않을 것입니다.
시장에서 가격 을 표시하는 방법에는 renko, renji, ekey volume, kagi 등 여러 가지가 있습니다 . 일반적으로 시간 독립과 임시로 나뉩니다. 그러나 제 생각에는 이것은 매우 합리적인 구분이 아닙니다. IMHO, 모든 특성의 불변성을 기준으로 분류하는 것이 좋습니다. 그런 다음 가격의 일반적인 표현은 등가 시간, 즉 등가라고 할 수 있습니다. 각 막대에는 항상 동일한 시간이 있지만 시작/종료 가격의 차이와 Hg/Lw의 차이는 크게 다를 수 있습니다.
Renko는 equi-opn/cls입니다. 즉, 오픈/클로즈 가격 차이는 항상 동일한 모듈로이고 renko 크기와 동일하지만 Hg와 Lw의 차이는 다르지만 1에서 2개의 renko 크기 범위입니다. . Renko 바에서의 시간도 다릅니다.
범위는 equi-Hg/Lw입니다. 즉, 막대의 최고점과 최저점 간의 차이는 항상 일정하고 막대의 가격 차이 opn/cls는 범위 크기 내에서 임의일 수 있습니다. 범위 표시줄의 시간도 다릅니다.
가격의 눈금 표시가 가장 자연스럽다고 가정하면 범위 막대 차트는 본질적으로 눈금 크기가 범위인 눈금 차트입니다. 예를 들어, 눈금 크기가 소수점 5자리인 눈금 따옴표가 있고 프로그래밍 방식으로 소수점 이하 4자리를 작성해야 하는 경우 차이가 10을 초과하는 즉시 최소/최대값을 찾습니다. 즉, 소수점 이하 1자리 크기의 범위 차트가 생성됩니다.
등가 거래량은 이름에서 알 수 있듯이 틱 수가 동일한 막대이며 가격과 관련된 다른 모든 특성은 막대마다 다릅니다. 제 생각에는 가격에 대한 가장 무의미한 표현입니다. 여러 공급자가 볼 때 가격 흐름은 항상 여러 스프레드입니다. 이 너비는 시간에 따라 일정하지 않고 확장되었다가 좁아집니다. 이 스트림 내의 각 특정 DC 브로드캐스트는 프로그램을 사용하는 클라이언트의 터미널에 대한 가격입니다. 이를 견적 필터라고 합시다. DC의 이익의 상당 부분이 견적 필터에서 나온다는 것을 이해하지 못하려면 완전한 초보자 또는 순진해야 합니다. 이 때문에 작업의 논리가 매우 복잡합니다. 그리고 생성된 틱의 수는 이 논리에 의해 결정됩니다. 저것들. 동일한 볼륨 막대는 DC에 따라 모양이 다르며, 동일한 DC 내에서 계정이 다른 경우에도 모양이 다를 수 있습니다. 분기의 주제로 돌아가기 - 통계. 인용 필터의 작동으로 인한 지그재그의 특성은 DC마다 다르며 하나의 DC 내에서는 인용 필터 내부 논리의 비선형성으로 인해 지속적으로 "부동"합니다. 이러한 차이와 변화가 작을 것은 분명하지만 Pastekhov의 스탯 이점도 내가 이해하기에는 작기 때문에 이론적으로 IMHO에서만 돈을 벌 수 있습니다.
브라보! 가격을 제시하는 기존 방식에 대해 더 명확하고 간략하게 설명하는 것은 불가능합니다. 당신은 훌륭한 교사가 될 것입니다. 선생님인지는 모르겠지만.)
그러나 시장이 라플라스 분포(또는 이중 기하 분포)에 의해 지배된다고 주장할 수 있는 경우 라플라스 분포와 숫자의 합은 K가 증가함에 따라 정규화되는 경향이 있는 xi-제곱을 제공합니다.
그건 그렇고, 나는 ZigZag에 대한 많은 게시물을 읽었습니다. 많은 사람들이 HIGH 및 LOW 극한값으로 작업할 기회를 위해서만 지그재그를 사용하여 최고의 진입점을 "타격"할 수 있을 것이라고 믿습니다. 바르게?
이것은 전적으로 요점이 아닙니다. Pastekhov는 기술적 분석이 아닌 작업에서 지그재그를 사용합니다. 극단값에 의한 분석을 기반으로 시장의 프랙털리티 지표를 표시합니다. Hurst와 동일하게 H = 2이면 무차익 시장 현상, H>2이면 시장이 추세, H < 2이면 시장이 평평한 상태입니다. 또한 통화 쌍은 예를 들어 이 기능으로 분류됩니다. EURUSD는 플랫보다 더 트렌디하며 전략도 마찬가지입니다. 이것은 "헤비 테일"에 돈을 벌 수있는 기회입니다. 그러나 불행히도 수수료와 스프레드라는 형태의 비용은 장기간에 걸쳐 이 기회를 무효화합니다. 또한 지그재그는 Slutsky-Yule 효과로 고통받는 일반적인 평균화에서 벗어나는 방법입니다.
... ZZ의 깊은 실망은 원래 완전히 성공적이지 않은 알고리즘을 기반으로 구축되었다는 것입니다.
실례합니다. 위의 내용이 정확히 무엇을 의미합니까?
"우리는 볼륨을 그렇게 보지 않습니다. 기간." - 우리는 이것에 동의할 수 있습니다. 그러나 우리는 모두 주어진 기간 동안의 총 구매 및 판매 수를 봅니다. 그리고 이것은 이미 흥미롭습니다.
열기 및 닫기는 간격 내의 임의 변수이며 처음에는 의미가 없습니다. 극단만이 의미가 있다...
실례합니다. 위의 내용이 정확히 무엇을 의미합니까?
"우리는 볼륨을 그렇게 보지 않습니다. 기간." - 우리는 이것에 동의할 수 있습니다. 그러나 우리는 모두 주어진 기간 동안의 총 구매 및 판매 수를 봅니다. 그리고 이것은 이미 흥미롭습니다.
물론 늦습니다. 그 자체로는 좋습니다.)))
물론 늦습니다. 그 자체로는 좋습니다.)))
"지연"의 원인은 현재 추세의 시각화가 지연되고 "고정"될 수 있습니다!
잘 알려진 것들을 다시 한 번 말하는 것이 유용할 것입니다. 일반적인 진리를 반복한다고 해서 더 나빠지지는 않을 것입니다.
시장에서 가격 을 표시하는 방법에는 renko, renji, ekey volume, kagi 등 여러 가지가 있습니다 . 일반적으로 시간 독립과 임시로 나뉩니다. 그러나 제 생각에는 이것은 매우 합리적인 구분이 아닙니다. IMHO, 모든 특성의 불변성을 기준으로 분류하는 것이 좋습니다. 그런 다음 가격의 일반적인 표현은 등가 시간, 즉 등가라고 할 수 있습니다. 각 막대에는 항상 동일한 시간이 있지만 시작/종료 가격의 차이와 Hg/Lw의 차이는 크게 다를 수 있습니다.
Renko는 equi-opn/cls입니다. 즉, 오픈/클로즈 가격 차이는 항상 동일한 모듈로이고 renko 크기와 동일하지만 Hg와 Lw의 차이는 다르지만 1에서 2개의 renko 크기 범위입니다. . Renko 바에서의 시간도 다릅니다.
범위는 equi-Hg/Lw입니다. 즉, 막대의 최고점과 최저점 간의 차이는 항상 일정하고 막대의 가격 차이 opn/cls는 범위 크기 내에서 임의일 수 있습니다. 범위 표시줄의 시간도 다릅니다.
가격의 눈금 표시가 가장 자연스럽다고 가정하면 범위 막대 차트는 본질적으로 눈금 크기가 범위인 눈금 차트입니다. 예를 들어, 눈금 크기가 소수점 5자리인 눈금 따옴표가 있고 프로그래밍 방식으로 소수점 이하 4자리를 작성해야 하는 경우 차이가 10을 초과하는 즉시 최소/최대값을 찾습니다. 즉, 소수점 이하 1자리 크기의 범위 차트가 생성됩니다.
등가 거래량은 이름에서 알 수 있듯이 틱 수가 동일한 막대이며 가격과 관련된 다른 모든 특성은 막대마다 다릅니다. 제 생각에는 가격에 대한 가장 무의미한 표현입니다. 여러 공급자가 볼 때 가격 흐름은 항상 여러 스프레드입니다. 이 너비는 시간에 따라 일정하지 않고 확장되었다가 좁아집니다. 이 스트림 내의 각 특정 DC 브로드캐스트는 프로그램을 사용하는 클라이언트의 터미널에 대한 가격입니다. 이를 견적 필터라고 합시다. DC의 이익의 상당 부분이 견적 필터에서 나온다는 것을 이해하지 못하려면 완전한 초보자 또는 순진해야 합니다. 이 때문에 작업의 논리가 매우 복잡합니다. 그리고 생성된 틱의 수는 이 논리에 의해 결정됩니다. 저것들. 동일한 볼륨 막대는 DC에 따라 모양이 다르며, 동일한 DC 내에서 계정이 다른 경우에도 모양이 다를 수 있습니다. 분기의 주제로 돌아가기 - 통계. 인용 필터의 작동으로 인한 지그재그의 특성은 DC마다 다르며 하나의 DC 내에서는 인용 필터 내부 논리의 비선형성으로 인해 지속적으로 "부동"합니다. 이러한 차이와 변화가 작을 것은 분명하지만 Pastekhov의 스탯 이점도 내가 이해하기에는 작기 때문에 이론적으로 IMHO에서만 돈을 벌 수 있습니다.
브라보! 가격을 제시하는 기존 방식에 대해 더 명확하고 간략하게 설명하는 것은 불가능합니다. 당신은 훌륭한 교사가 될 것입니다. 선생님인지는 모르겠지만.)
"지연"의 원인은 현재 추세의 시각화가 지연되고 "고정"될 수 있습니다!
지연 문제가 해결되었습니다.
이 포럼에서 연구원으로 만나서 반갑습니다.
PS 나는 내 게시물을 읽고 그것을 발견하고 놀랐습니다. 이 두 문장이 얼마나 모호할 수 있습니까?
우리는 올바르게 이해해야 합니다. 연구원으로서 존경합니다.
귀하가 생각하는 높음과 낮음은 어디에 있습니까? 간격 안에 있지 않습니까? 그리고 간격이 더 길어지면.
위의 간격을 취하면 물론 내부에 있지만 이미 높음 및 낮음이 있습니다 ...
ZZ에 대한 깊은 실망은 그것이 원래 완전히 성공적이지 않은 알고리즘을 기반으로 구축되었다는 것입니다.
ZZ는 다른 알고리즘으로 구축될 수 있으며 많은 다른 알고리즘이 있을 수 있습니다. Navryatli에는 최고의 ZZ가 하나 있습니다...
솔직히 저는 지그재그를 탐험하지 않았습니다...
그러나 시장이 라플라스 분포(또는 이중 기하 분포)에 의해 지배된다고 주장할 수 있는 경우 라플라스 분포와 숫자의 합은 K가 증가함에 따라 정규화되는 경향이 있는 xi-제곱을 제공합니다.
그건 그렇고, 나는 ZigZag에 대한 많은 게시물을 읽었습니다. 많은 사람들이 HIGH 및 LOW 극한값으로 작업할 기회를 위해서만 지그재그를 사용하여 최고의 진입점을 "타격"할 수 있을 것이라고 믿습니다. 바르게?
위의 간격을 취하면 물론 내부에 있지만 이미 높음 및 낮음이 있습니다 ...
고가와 저가는 특정 기간의 가격을 나타내는 지표일 뿐입니다. 우리는 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? 깊이 생각했다.))