내쇼날인스트루먼트는 카드에 API를 제공(제공)하므로 카드에 데이터를 넣고(NI에서 구매 또는 주문) 완성된 결과를 읽기만 하면 됩니다.
많은 까다로운 계산과 방법은 여전히 실행 시간과 이 실행 시간 의 비용에 가깝습니다. 다른 빠르고/저렴한 계산/방법.
틱과 관련하여 이것은 다음 벤치마크입니다. 분당 1500틱입니다. 틱 사이의 평균 0.04초, 더 많을 수도 더 적을 수도 있습니다. 보안관은 인디언의 질문에 관심이 없습니다. Broker/Metacats는 견적의 빠른 업데이트를 보장합니다. 어떻게 견적을 빠르게 계산할 수 있습니까?
최대 계산 시간을 0.01초로 하면 문자 수에 따라 이 시간이 한 배로 줄어들거나 계산을 위한 코어 수가 한 배로 늘어납니다.
주제 작성자가 허용하는 최대 계산 시간은 얼마입니까? 곡선에는 어떤 속성(및 그 이유)이 있어야 합니까? 저자의 알고리즘에 따라 계산하는 데 얼마나 걸립니까?
Здравствуйте. Этим постом открывается тема про адаптивные фильтры и их практическое применение в торговле. Адаптивные фильтры перестали быть такой уж экзотикой, особенно после широкой рекламы Юрика и его волшебных JMA. Вокруг них успел нарасти некоторый слой мифов, в которых пора навести порядок. Мотивов появления этой темы - три. 1...
bas : 단일 틱 수준의 조작은 수만 틱(=귀하의 거래)이 지속되는 프로세스에 전혀 영향을 미치지 않습니다. 도로 위의 모래알처럼 자동차의 진로에 큰 영향을 줄 수는 없습니다. 규모는 비교할 수 없습니다. 그리고 "DC의 삼촌"은 아무 관련이 없습니다) 당신은 "진정한 물리학자"인 것 같지만 그런 기본적인 것들에서 "수영"합니다-이상합니다)
잘했다! 이것이 바로 우리가 이야기하고 있는 것입니다.
좋아, 나는 "그것을 위해" 몇 가지를 말한다. 마이크로트렌드를 연구하는 사람들에게는 수치스러운 일이 되었습니다. 그들에게는 이미 어렵습니다. t2-분포는 이미 심각한 상대입니다(분위수 함수만 보세요). 그런 다음 그러한 트릭이 있습니다. 따라서 당신이 절대적으로 옳습니다. 큰 샘플 크기에서 작업해야 합니다 . 이 경우 상인은 자신이 시장에서 힘과 힘으로 일대일로 싸우고 있으며 DC는 그와 전혀 관련이 없으며 그에 대한 불만이 없음을 이해할 것입니다.
질문에 - 저자는 여기서 많은 것을 하고 있지 않으며 왜 그는 여기에서 모든 것을 말합니까?
대답은 어쨌든 조만간 누군가가 말했듯이이 문제를 해결하기위한 알고리즘에 대해 유감스럽게 생각하지 않는다는 것입니다. 그러나 다음은 이 알고리즘의 구현에 대한 기술적 세부 사항입니다. 다를 수 있습니다. 그리고 여기서 내가 특정 문제를 해결하기 위한 특정 메커니즘을 선택하는 것이 옳다는 것은 사실이 아닙니다.
예를 들어, 가장 근본적인 질문 은 수익 증분을 형성하는 과정이 고정되어 있습니까?
예를 들어, 제 생각에는 - 예, 고정되어 있거나 거의 고정되어 있습니다. 그렇기 때문에 증분 등 의 확률 밀도 공식에서 가중치를 가져오는 가중 평균 WMA에서 Bid 또는 Ask 가격 자체의 비정상 프로세스에 이미 사용하고 있습니다. 등.
그러나 이것은 확실히 증거가 필요합니다. 여기Oleg avtomat과 SanSanych가 절대적으로 옳습니다. 이 사실에 대한 유능하고 학문적인 증거가 필요합니다.
저는 대학에서 공부하는 젊은이들에게 호소합니다. 이 주제를 학기 논문이나 논문으로 사용하십시오. 분석에서만 비모수 통계(중앙값)를 사용합니다. 백분위수, 사분위수 범위 등 등. 특정 통화 쌍 의 틱 데이터에 대해 엄격하게 정의된 샘플 크기의 특정 수익 증가분 분포가 시간이 지남에 따라 변경됩니까? 즉, 이 프로세스의 주요 특성이 모수 및 비모수 통계의 관점에서 변경됩니까?
내가 틀릴 수도 있습니다. 거래자의 경우 이것은 이 포럼 스레드에서 제안된 알고리즘에서 WMA가 아닌 다른 이동 평균을 사용하는 것이 확실히 더 낫다는 것을 의미합니다.
이것이 내가 모든 것을 말하는 이유입니다. 이 문제를 전체적으로 해결하기 위한 알고리즘의 자명함에도 불구하고 여전히 증거가 필요한 논쟁의 여지가 있는 부분이 있습니다. 그래서 - 계속!
이것은 내가 무언가를 의심하기 시작했고 미리 가능한 실패에 대한 변명을 찾고 있다는 것을 의미합니까?
글쎄, 나는 항상 무언가를 의심합니다. 그것은 누구에게나 정상입니다.
그러나 나는 변명을 찾고 있지 않습니다 - Forex는 패배할 것입니다, 기간! 그러나 공동 노력에 의해서만 - 나는 그것을 잠시도 의심하지 않습니다. 하도록 하다!
진드기와 모든 종류의 퍼짐으로 부끄러운 속임수를 사용하는 DC의 어린이들에게 안녕하세요):
당신과 당신의 접근 방식에 깊은 존경을 표하면서 나는 결론과 인사를 서두르지 않을 것입니다. 모든 이론적 결론과 증거는 실제 검증이 필요합니다. 이 경우 단조롭게 증가하는 실질 계정 자기 자본 곡선처럼 보일 것입니다. 진심으로 바랍니다.
알렉산더_K2 :
... DC의 관리자는 새해 이후에 실제 거래를 시작하지 않으면 이자를 상각하기 시작할 것이라고 거의 매일 경고합니다. 그 방법!
이것은 일종의 혼돈입니다. 17년 이상의 거래 경험이 있는 저는 처음으로 이에 대해 들었습니다. 조언: 긴급히 자금을 인출 하고 계정을 폐쇄하십시오. 국제적으로 규제되는 중개인에게만 개설하십시오. 그리고 데모 계정으로 새 차량을 운전하는 것이 더 좋습니다. 그런 다음 센트로 전환한 다음 본격적인 실제로 전환합니다. 이렇게 하면 손실 위험을 최소화할 수 있습니다.
아마도 VisualStudio?
거기에 API를 작성하고 플랫폼을 다시 만들고 모든 것을
)
내쇼날인스트루먼트는 카드에 API를 제공(제공)하므로 카드에 데이터를 넣고(NI에서 구매 또는 주문) 완성된 결과를 읽기만 하면 됩니다.
많은 까다로운 계산과 방법은 여전히 실행 시간과 이 실행 시간 의 비용에 가깝습니다. 다른 빠르고/저렴한 계산/방법.
틱과 관련하여 이것은 다음 벤치마크입니다. 분당 1500틱입니다. 틱 사이의 평균 0.04초, 더 많을 수도 더 적을 수도 있습니다. 보안관은 인디언의 질문에 관심이 없습니다. Broker/Metacats는 견적의 빠른 업데이트를 보장합니다. 어떻게 견적을 빠르게 계산할 수 있습니까?
최대 계산 시간을 0.01초로 하면 문자 수에 따라 이 시간이 한 배로 줄어들거나 계산을 위한 코어 수가 한 배로 늘어납니다.
주제 작성자가 허용하는 최대 계산 시간은 얼마입니까? 곡선에는 어떤 속성(및 그 이유)이 있어야 합니까? 저자의 알고리즘에 따라 계산하는 데 얼마나 걸립니까?
머지 않아 우리는 여과 문제를 해결해야 했고 그렇게 되었습니다.
이 주제에 대한 대화는 2012 년에 이루어졌습니다. 이미 5 년이 지났습니다 ... 시간이 빨리 갑니다 ...
" 적응형 필터. 거래 중인 응용 프로그램 "
http://procapital.ru/showthread.php?t=45897
유용한 정보가 많습니다. 그리고 많은 사람들이 새로운 것을 많이 발견할 것입니다.
추신
나는 그들이 그것을 제거하지 않기를 바랍니다.
추신 추신
지점 소유자가 지점이 불필요하다고 생각하면 직접 삭제하겠습니다.
단일 틱 수준의 조작은 수만 틱(=귀하의 거래)이 지속되는 프로세스에 전혀 영향을 미치지 않습니다. 도로 위의 모래알처럼 자동차의 진로에 큰 영향을 줄 수는 없습니다. 규모는 비교할 수 없습니다. 그리고 "DC의 삼촌"은 아무 관련이 없습니다) 당신은 "진정한 물리학자"인 것 같지만 그런 기본적인 것들에서 "수영"합니다-이상합니다)
잘했다! 이것이 바로 우리가 이야기하고 있는 것입니다.
좋아, 나는 "그것을 위해" 몇 가지를 말한다. 마이크로트렌드를 연구하는 사람들에게는 수치스러운 일이 되었습니다. 그들에게는 이미 어렵습니다. t2-분포는 이미 심각한 상대입니다(분위수 함수만 보세요). 그런 다음 그러한 트릭이 있습니다. 따라서 당신이 절대적으로 옳습니다. 큰 샘플 크기에서 작업해야 합니다 . 이 경우 상인은 자신이 시장에서 힘과 힘으로 일대일로 싸우고 있으며 DC는 그와 전혀 관련이 없으며 그에 대한 불만이 없음을 이해할 것입니다.
머지 않아 우리는 여과 문제를 해결해야 했고 그렇게 되었습니다.
이 주제에 대한 대화는 2012 년에 이루어졌습니다. 이미 5 년이 지났습니다 ... 시간이 빨리 갑니다 ...
" 적응형 필터. 거래 중인 응용 프로그램 "
http://procapital.ru/showthread.php?t=45897
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추신
나는 그들이 그것을 제거하지 않기를 바랍니다.
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지점 소유자가 지점이 불필요하다고 생각하면 직접 삭제하겠습니다.
아니요, Oleg-아무것도 삭제하지 않습니다. 이 지점은 특히 수리 물리학자와 이러한 과학에 대해 더 배우고자 하는 사람들을 위한 것입니다.
질문에 - 저자는 여기서 많은 것을 하고 있지 않으며 왜 그는 여기에서 모든 것을 말합니까?
대답은 어쨌든 조만간 누군가가 말했듯이이 문제를 해결하기위한 알고리즘에 대해 유감스럽게 생각하지 않는다는 것입니다. 그러나 다음은 이 알고리즘의 구현에 대한 기술적 세부 사항입니다. 다를 수 있습니다. 그리고 여기서 내가 특정 문제를 해결하기 위한 특정 메커니즘을 선택하는 것이 옳다는 것은 사실이 아닙니다.
예를 들어, 가장 근본적인 질문 은 수익 증분을 형성하는 과정이 고정되어 있습니까?
예를 들어, 제 생각에는 - 예, 고정되어 있거나 거의 고정되어 있습니다. 그렇기 때문에 증분 등 의 확률 밀도 공식에서 가중치를 가져오는 가중 평균 WMA에서 Bid 또는 Ask 가격 자체의 비정상 프로세스에 이미 사용하고 있습니다. 등.
그러나 이것은 확실히 증거가 필요합니다. 여기Oleg avtomat 과 SanSanych가 절대적으로 옳습니다. 이 사실에 대한 유능하고 학문적인 증거가 필요합니다.
저는 대학에서 공부하는 젊은이들에게 호소합니다. 이 주제를 학기 논문이나 논문으로 사용하십시오. 분석에서만 비모수 통계(중앙값)를 사용합니다. 백분위수, 사분위수 범위 등 등. 특정 통화 쌍 의 틱 데이터에 대해 엄격하게 정의된 샘플 크기의 특정 수익 증가분 분포가 시간이 지남에 따라 변경됩니까? 즉, 이 프로세스의 주요 특성이 모수 및 비모수 통계의 관점에서 변경됩니까?
내가 틀릴 수도 있습니다. 거래자의 경우 이것은 이 포럼 스레드에서 제안된 알고리즘에서 WMA가 아닌 다른 이동 평균을 사용하는 것이 확실히 더 낫다는 것을 의미합니다.
이것이 내가 모든 것을 말하는 이유입니다. 이 문제를 전체적으로 해결하기 위한 알고리즘의 자명함에도 불구하고 여전히 증거가 필요한 논쟁의 여지가 있는 부분이 있습니다. 그래서 - 계속!
이것은 내가 무언가를 의심하기 시작했고 미리 가능한 실패에 대한 변명을 찾고 있다는 것을 의미합니까?
글쎄, 나는 항상 무언가를 의심합니다. 그것은 누구에게나 정상입니다.
그러나 나는 변명을 찾고 있지 않습니다 - Forex는 패배할 것입니다, 기간! 그러나 공동 노력에 의해서만 - 나는 그것을 잠시도 의심하지 않습니다. 하도록 하다!
감사합니다,
알렉산더.
보세요, 이것은 EURJPY 쌍에 대한 한 달 전의 틱 데이터에 대한 통계입니다.
여기에서 우리 는 기하급수적으로 분포된 시간 간격으로 연속적으로 수신된 두 따옴표 사이의 평균 값 을 고려했습니다 .
그리고 이것은 틱 데이터를 수신하는 것과 동일한 방법으로 지난 주에 대한 통계입니다.
대부분의 통계에 따르면 우리는 거의 완전한 정체성을 가지고 있습니다. 0.99 백분위수와 평균 선형 편차의 차이는 서로 다른 표본 크기로만 설명됩니다.
이제 모든 사람들이 증분의 형성 과정이 정지되어 있고 올바른 길을 가고 있다는 것을 이해하기를 바랍니다???
그리고 저는 DC의 학생들에게 말할 수 있습니다. 이러한 데이터 수신 방법으로 우리가 필요로 하는 정보를 왜곡하려는 자녀의 노력은 그저 우스꽝스럽 습니다.
아니다? 아직 이해하지 못하셨나요?
:))))))))))))
............
아니다? 아직 이해하지 못하셨나요?
:))))))))))))
알렉산더, 그런 말은 원망에서 나오는 것뿐이야
많이 새었거나 장미빛 안경을 썼거나
실제 거래에서 그러한 이론을 테스트하기 위해 처음부터 1달러 이상을 청구하는 것은 권장하지 않습니다.알렉산더, 그런 말은 원망에서 나오는 것뿐이야
많이 새었거나 장미빛 안경을 썼거나
아니요, 아직 유출된 것이 없습니다. 여전히 해야 합니다. 아마도 :))) 방금 틱 스트림에서 명백한 왜곡을 보았습니다. 제 생각에는 와우! 작업은 이미 쉽지 않지만 여기 있습니다. 그것은 저에게 직업적인 도전과 같습니다.
그리고 실제 계정 에 관해서는 - 예, 처음에는 최소한의 제비로 조심하고 통과해야 한다고 생각합니다.
그리고 내 진술에 과도한 가혹함을 느끼는 또 다른 이유가 있습니다. DC의 관리자는 새해 이후에 실제 거래를 시작하지 않으면이자를 상각하기 시작할 것이라고 거의 매일 경고합니다. 그 방법!
아니요, 아직 유출된 것이 없습니다. 여전히 해야 합니다. 아마도 :))) 방금 틱 스트림에서 명백한 왜곡을 보았습니다. 제 생각에는 와우! 작업은 이미 쉽지 않지만 여기 있습니다. 그것은 저에게 직업적인 도전과 같습니다.
그리고 실계좌 는 - 네, 처음에는 최소한의 로트로 조심하고 관리해야 한다고 생각합니다.
그리고 내 진술에 과도한 가혹함을 느끼는 또 다른 이유가 있습니다. DC의 관리자는 새해 이후에 실제 거래를 시작하지 않으면이자를 상각하기 시작할 것이라고 거의 매일 경고합니다. 그 방법!
왜곡?
틱 흐름은 혼란스럽고 거래자의 활동에만 의존하며 항상 그럴 것입니다. 거기서 무엇을 찾고 계십니까?
나는 당신에게 썼습니다 : 매도 - 요율은 올라갈 것입니다, 샀다 - 요율은 내려갈 것입니다
다음은 코스를 이동하는 기본 프로세스입니다. 이것 으로 다시 시작 하십시오.
진드기와 모든 종류의 퍼짐으로 부끄러운 속임수를 사용하는 DC의 어린이들에게 안녕하세요) :
당신과 당신의 접근 방식에 깊은 존경을 표하면서 나는 결론과 인사를 서두르지 않을 것입니다. 모든 이론적 결론과 증거는 실제 검증이 필요합니다. 이 경우 단조롭게 증가하는 실질 계정 자기 자본 곡선처럼 보일 것입니다. 진심으로 바랍니다.
... DC의 관리자는 새해 이후에 실제 거래를 시작하지 않으면 이자를 상각하기 시작할 것이라고 거의 매일 경고합니다. 그 방법!
이것은 일종의 혼돈입니다. 17년 이상의 거래 경험이 있는 저는 처음으로 이에 대해 들었습니다. 조언: 긴급히 자금을 인출 하고 계정을 폐쇄하십시오. 국제적으로 규제되는 중개인에게만 개설하십시오. 그리고 데모 계정으로 새 차량을 운전하는 것이 더 좋습니다. 그런 다음 센트로 전환한 다음 본격적인 실제로 전환합니다. 이렇게 하면 손실 위험을 최소화할 수 있습니다.