2017년 7월 실계좌(센트) 챔피언십 참가자 등록. - 페이지 107

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Kirill Belousov :

정확하지 않습니다.

예를 들어 사이트는 486을 올바르게 고려합니다. 그러나 이러한 PV를 정규화하지 않고 공식에 대입하면 설명된 문제가 남아 있습니다.

뚜렷한 이상치가 없는 초기 데이터의 "정규화된" 값에 대해 기존 버전의 공식이 날카롭게 되었다는 것을 어떻게 설명해야 할지 모르겠습니다.

여기에서 드로다운은 바닥과 상단 모두에서 제한이 있습니다. 모든 것이 정상입니다.

자본 이득도 무한하지 않으며 한 번의 거래로 인해 1,000달러가 500,000달러로 바뀌지 않습니다.

보시다시피 FV의 또 다른 노래입니다.


저는 개인적으로 제안된 변경 사항을 적용함으로써 우리가 누구에게도 불쾌감을 주지 않고 평가가 더 공정할 것이라고 확신합니다.

따라서 참가자는 무작위로 받은 PV = 400을 유지하지 않고 다른 두 구성 요소에 대한 포인트 적립을 시작하기 위해 합리적인 최대값(예: 20 또는 30)을 벗어나지 않을 인센티브를 갖게 됩니다.

이것이 트레이더의 진정한 경쟁이 될 것입니다 :)

Oleg가 이미 언급했듯이 숫자 20은 어디에서 왔습니까? 예를 들어, 10이 나에게는 더 좋지만 Oleg는 30일 수 있습니다. Vasya가 와서 15를 표준으로 취해야 한다고 말합니다.

무엇이 잘못되었는지 이해하십시오. 천장에서 가져 가지 않을 필요가 있습니다.

그러나 귀하의 아이디어는 절대적으로 정확합니다. 특정 수치가 아니라 계산 된 수치 만 필요합니다.

 
Sergey Gritsay :

4.05/ 29.28=0.1383196721311475 돈을 위해 거의 동일한 결과

이 공식을 사용하여 PV를 계산하고 대체할 것을 제안합니까?

 
Vitaly Muzichenko :

Oleg가 이미 언급했듯이 숫자 20은 어디에서 왔습니까? 예를 들어, 10이 나에게는 더 좋지만 Oleg는 30일 수 있습니다. Vasya가 와서 15를 표준으로 취해야 한다고 말합니다.

무엇이 잘못되었는지 이해하십시오. 천장에서 가져 가지 않을 필요가 있습니다.

그러나 귀하의 아이디어는 절대적으로 정확합니다. 특정 수치가 아니라 계산 된 수치 만 필요합니다.

신뢰할 수 있고 전문적인 거래 전략에 대한 특정 RF 값을 언급하는 인터넷 출처(영어 포함) 중 가장 자주 깜박이는 숫자는 20입니다. 이것은 거래 커뮤니티의 의견과 실제 경험일 뿐입니다. 스스로 구글링을 할 수 있습니다.

우리 대회의 이 특별한 경우 , 주최측이 어떤 수치를 받아들이든 이것이 고려될 것입니다. 결정을 내리기만 하면 됩니다.


20은 대회 기간 동안 절대 이익이 최대 역사적 잔고 하락의 최소 20배임을 의미합니다.

10 - 경쟁 기간 동안의 절대 이익이 잔액의 최대 역사적 감소액의 10배 이상임을 의미합니다.

30은 대회 기간 동안 절대 이익이 최대 역사적 잔고 하락의 30배 이상임을 의미합니다.


설정된 임계값에 도달하고 초과한 모든 사람은 당사로부터 최대 0.5점을 받습니다. 나머지는 최소값과 최대 설정된 최대값 사이의 간격에서 값에 비례하여 수신합니다.

10-20-30을 선택하면 누가 어디에서 어떤 숫자부터 정렬할지 결정하기만 하면 됩니다(여기서 최대값을 받은 경우). 최대 최종 점수를 얻으려면 다른 구성 요소를 희생시키면서 완고하게 점수를 얻어야 합니다.

 
Kirill Belousov :


분명히, 열띤 토론의 열기 속에서 당신은 내 질문을 눈치 채지 못했습니다 ...

그래서 질문을 반복하겠습니다.

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

2017년 7월 실계좌(센트) 챔피언십 참가자 등록.

올렉 avtomat , 2017.07.10 22:27


귀하의 계정에 대한 TS의 효과를 확인할 수 있습니까? (독립형, 어떤 대회와도 연결되지 않음)


아니면 실제 계정으로 작업할 때 귀찮게 하지 않고 어떤 식 으로든 TS의 효율성을 결정 하지 않습니까? 그리고이 문제에 대한 귀하의 관심은 경쟁 조건 때문에 발생 했습니까?

 
Олег avtomat :

분명히, 열띤 토론의 열기 속에서 당신은 내 질문을 눈치 채지 못했습니다 ...

그래서 나는 질문을 반복합니다.


아니면 실제 계정으로 작업할 때 귀찮게 하지 않고 어떤 식 으로든 TS의 효율성을 결정 하지 않습니까? 그리고이 문제에 대한 귀하의 관심은 경쟁 조건 때문에 발생 했습니까?

질문을 놓쳤습니다. 죄송합니다.

콘테스트에서 계정에 대한 내 거래는 여러 전문가의 조합과 상황에 대한 시각적 평가와 아시아 플랫 기간 동안 특정 쌍에 대한 항목에 대한 결정이므로 수익성은 다양한 시간대의 변동성의 크기와 특성에 따라 달라집니다.

내가 TS를 설계했다면 TS 효율성은 자본 사용의 효율성, 자본 사용의 강도, 인출 지표, 확장성, 위험 및 기타 중요한 지표를 포함하는 복잡한 개념으로 설정될 것입니다.

지금 은 언어의 특징을 연구하고, 제가 가지고 있는 아이디어를 바탕으로 시장에 내 제품을 준비하고 있습니다. 많이, 빠르고, 깊게 공부하는 것에 익숙해져서 실생활에서 실행한 후 빠른 시일 내에 성공적인 개발을 발표할 수 있기를 바랍니다. :)

 
Vitaly Muzichenko :

이 공식을 사용하여 PV를 계산하고 대체할 것을 제안합니까?


FV=0이면 당신의 잘못이 아닙니다. PV 신호 툴팁에 쓰여진 내용을 읽으십시오. 그러나 계산은 다릅니다. 그들이 PV를 어떻게 얻었는지 명확하지 않습니다. 우리는 개발자와 함께 알아내고 수정해야 합니다.

아마도 누군가가 신호에서 복구 계수가 계산되는 방법을 알려줄 것입니까?

 
Petros Shatakhtsyan :

FV=0이면 당신의 잘못이 아닙니다. PV 신호 툴팁에 쓰여진 내용을 읽으십시오. 그러나 계산은 다릅니다. 그들이 PV를 어떻게 얻었는지 명확하지 않습니다. 우리는 개발자와 함께 알아내고 수정해야 합니다.

아마도 누군가가 신호에서 복구 계수가 계산되는 방법을 알려줄 것입니까?

Petros, 나는 이미 이 질문에 한 번 이상 그림으로 대답했습니다.

회복 계수 = 절대 이익($)/최대 상대 균형 손실($)*

이것은 왼쪽에 표시된 드로다운이 아닙니다. 왼쪽에 최대 상대 자기자본 포지션이 있습니다. 이 두 가지 완전히 다른 단점을 혼동하지 마십시오.

 
Kirill Belousov :

Petros, 나는 이미 이 질문에 한 번 이상 그림으로 대답했습니다.

회복 계수 = 절대 이익($)/최대 상대 균형 손실($)*

이것은 왼쪽에 표시된 드로다운이 아닙니다. 왼쪽에 최대 상대 자기자본 포지션이 있습니다. 이 두 가지 완전히 다른 단점을 혼동하지 마십시오.


하지만 그렇다고 가정해 봅시다. 다음은 다음과 같습니다.


그리고 회복 계수를 계산하는 방법을 읽으십시오. 계산하는 방법은 2가지가 있습니다. 그것에 대해 도처에 있습니다.



 
Petros Shatakhtsyan :

하지만 그렇다고 가정해 봅시다. 다음은 다음과 같습니다.


그리고 회복 계수를 계산하는 방법을 읽으십시오. 그것에 대해 도처에 있습니다.

이 경우 잔액 감소가 0이므로 복구 계수를 결정할 수 없습니다. 그리고 실수에 대한 0으로 나누기 연산은 의미가 없습니다.

저것들. EF=해당 없음

 
Kirill Belousov :

이 경우 잔액 감소가 0이므로 복구 계수를 결정할 수 없습니다. 그리고 실수에 대한 0으로 나누기 연산은 의미가 없습니다.

저것들. EF=해당 없음


분명히 당신은 PV를 계산하는 방법을 모릅니다. 구글에서 검색하세요.

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